Фильтр сделок USDCHF с золотом на основе связанной скрытой марковской модели

Сводка

В документе описывается предлагаемая торговая стратегия USDCHF, использующая динамику рынка золота как межрыночный фильтр. Оба рынка моделируются связанной скрытой марковской моделью, которая увязывает поведение их состояний вместо изолированного анализа валютной пары. В качестве наблюдаемых переменных для торговых сигналов указаны RSI и CCI.

На каждой итерации модель декодируется для оценки наиболее вероятного следующего состояния и наблюдения, которые затем должны направлять сделки. Обоснование состоит в том, что золото может дать полезный контекст для USDCHF, а марковская структура — прогнозы на основе недавней информации о состояниях. В документе нет результатов бэктеста, выбора параметров, контроля риска или описания того, как сигналы превращаются в позиции. Прибыльность представлена как надежда, а не подтверждённый результат; перед практическим применением предложение требует эмпирического тестирования и тщательной проверки.

Ключевые идеи

• Стратегия использует динамику золота как фильтр сделок по USDCHF.
• Связанная скрытая марковская модель описывает поведение обоих рынков.
• RSI и CCI используются как наблюдения для торговых сигналов.
• Оценки следующего состояния и наблюдения, полученные декодированием модели, используются для принятия решений.
• В документе предлагается подход, но не приводятся данные о его эффективности.

Теги

# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling


# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling









We devise a USDCHF trading strategy using the dynamics of gold as a filter. Our strategy involves modelling both USDCHF and gold using a coupled hidden Markov model (CHMM). The observations will be indicators, RSI and CCI, which will be used as triggers for our trading signals. Upon decoding the model in each iteration, we can get the next most probable state and the next most probable observation. Hopefully by taking advantage of intermarket analysis and the Markov property implicit in the model, trading with these most probable values will produce profitable results.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.