Импульс, объём и выходы по EMA и ATR

Сводка

Эта стратегия сочетает импульс цены за 20 периодов с направлением простой скользящей средней за 50 периодов. Вход разрешён, только когда объём превышает свою среднюю за 20 периодов на заданную величину; дополнительно можно требовать, чтобы цена находилась с соответствующей стороны от 200 за EMA периодов. Этот фильтр можно отключить. Новые позиции разрешены, только если открытых позиций нет.

Стопы размещаются за минимумом сигнальной свечи для длинной позиции или за её максимумом для короткой, со смещением на разные для каждого направления множители ATR. Цели по прибыли задаются на расстоянии, равном удвоенному соответствующему множителю стопа в единицах ATR от средней цены входа. Скрипт также отправляет оповещения о входе и выходе в формате webhook. Документ содержит детали реализации, но не указывает рынок, результаты бэктеста или данные о работе настроек на разных инструментах и в разных рыночных режимах. Расстояния на основе ATR и подтверждение объёмом сами по себе не доказывают прибыльность; описанные выходы следует оценивать с реалистичными предположениями об исполнении.

Ключевые идеи

• Для длинных и коротких входов сочетаются импульс за 20 периодов и направление скользящей средней за 50 периодов.
• Фильтр объёма требует, чтобы текущий объём превышал свою среднюю за 20 периодов на заданную величину.
• Дополнительный фильтр 200 за EMA периодов позволяет согласовать входы с общим трендом цены.
• Множители ATR задают стопы и цели по прибыли отдельно для каждого направления.
• В источнике описаны оповещения и правила, но нет данных о результатах торговли или проверенном рыночном контексте.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.