Перенос стратегии My Language с несколькими индикаторами на JavaScript

Сводка

В руководстве показан перенос торговой системы My Language на JavaScript. В примере рассчитывается индикатор в стиле WaveTrend по среднему значению максимума, минимума и закрытия каждого бара, применяются экспоненциальные скользящие средние и нормализованное отклонение, а затем результат сглаживается взвешенным рекурсивным средним. В статье отмечается, что доступная на платформе простая скользящая средняя не совпадает с трёхаргументной SMA языка My Language, поэтому необходимая рекуррентная формула реализуется напрямую. Затем пересечения индикатора преобразуются в сигналы для длинных и коротких входов с учётом задержанной ссылки на сигнал в исходном языке и обработки состояния позиции на платформе.

В объяснении рассматриваются создание массивов, проверка допустимости индикаторов и схема обновления на закрытии, предназначенная для ускорения бэктестов. Приведены материалы бэктеста исходной и перенесённой версий для сравнения, но численного сопоставления эффективности или доказательства полной эквивалентности нет. Детали переноса, такие как пропущенные значения, инициализация, время пересечения и переходы между состояниями ордера, могут изменить результаты; автор также отмечает, что смещение сигнала необходимо понять, а не принимать на веру.

Ключевые идеи

• Переносите каждый этап расчёта индикатора на JavaScript, сохраняя выравнивание массивов.
• Реализуйте взвешенную рекуррентную формулу SMA исходного языка, если библиотечная функция имеет другую семантику.
• Перед расчётом зависимых индикаторов проверяйте длины входных данных и недопустимые значения.
• При определении времени сигнала учитывайте ссылку на предыдущий бар в исходной стратегии и поведение пересечений.
• Сравнение результатов бэктеста полезно, но в статье нет численных результатов или доказательства полной эквивалентности.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.