Скользящие показатели портфеля: сравнение риска и доходности с бенчмарком
Сводка
Этот индикатор рассчитывает скользящую статистику доходности и риска торгуемого инструмента и сравнивает доходность с выбранным фондовым бенчмарком. Входные параметры задают бенчмарк, длину периода анализа, способ расчёта доходности и отображаемую группу показателей. Выходные данные включают среднюю доходность, стандартное отклонение, дисперсию, корреляцию, квадрат корреляции, бета-коэффициент и оценку альфы с использованием безрисковой ставки. Также строятся показатели с названиями «максимальная просадка» и «максимальный прирост», рассчитанные на основе скользящего среднего и минимальной или максимальной доходности за период.
Скрипт предназначен для расчётов и визуализации, а не является торговой стратегией; в документе нет результатов портфеля или проверки. Формулы просадки и прироста используют отдельные экстремальные значения доходности относительно среднего, поэтому это не стандартные показатели просадки капитала от пика до минимума или совокупного прироста. В исходном коде также запрашиваются ряды бенчмарка и безрисковой ставки с включённым просмотром будущих данных, что может вносить информацию из будущего в исторические значения. Перед использованием отображаемых показателей стоит проверить согласованность данных, единицы измерения и формулы.
Ключевые идеи
- Индикатор сравнивает скользящую доходность инструмента с выбранным бенчмарком и безрисковой ставкой.
- Он отображает скользящую волатильность, дисперсию, корреляцию, квадрат корреляции, бета-коэффициент и оценку альфы в стиле CAPM.
- Показатели «максимальная просадка» и «максимальный прирост» рассчитываются по экстремумам доходности и скользящему среднему.
- В рядах бенчмарка и безрисковой ставки включён просмотр будущих данных, который может раскрывать будущие данные в исторических расчётах.
- Скрипт показывает показатели без проверки, а его оценка просадки не соответствует стандартному расчёту по кривой капитала.
Теги
Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.