Спотовая сеточная торговля с целями по прибыли и стопами позиции

Сводка

Эта спотовая сеточная стратегия размещает парные заявки на покупку и продажу вокруг рынка, а после исполнения перестраивает сетку по цене исполнения и текущим ценам спроса и предложения. Шаг сетки и размер заявок настраиваются. Калькулятор позиции отслеживает чистую экспозицию и среднюю цену входа, а списки активных заявок позволяют отменять и заменять их при изменении сетки. В код также включено правило фиксации прибыли: когда односторонняя экспозиция достигает заданного количества единиц сетки, отправляется заявка, предназначенная для закрытия этой экспозиции на целевом расстоянии от средней цены.

Отдельный механизм стопа периодически проверяет экспозицию. При достижении заданной максимальной позиции рынок сравнивается с ценой последнего исполнения или средней ценой; после указанного неблагоприятного движения отправляется заявка на закрытие. Если стоп полностью закрывает позицию, стратегия приостанавливает размещение сетки на заданный интервал. Это правила реализации, а не свидетельство прибыльности: результаты бэктеста или торговли на реальном счёте не приводятся. Накопление позиций в сетке может создать значительную направленную экспозицию, а фактический результат зависит от исполнения заявок, комиссий, ликвидности и рыночных условий.

Ключевые идеи

• Стратегия поддерживает сетку заявок на покупку и продажу вокруг рынка и перестраивает её после исполнения заявок.
• Калькулятор позиции отслеживает чистую экспозицию и среднюю цену по мере обновления заявок.
• При превышении заданного порога односторонней экспозиции стратегия отправляет заявку для фиксации прибыли.
• При максимальной экспозиции периодическая проверка может после неблагоприятного движения цены отправить стоп-заявку.
• После закрытия позиции стопом сеточная торговля приостанавливается на заданный период.
• В документе описана логика реализации, но нет тестирования или результатов её работы.

Теги

Материал из частной учебной коллекции; оригинал не опубликован.