Скриптовый движок для торговли несколькими инструментами и работы с данными

Сводка

В этом руководстве описан интерактивный рабочий процесс на Python для количественного анализа и автоматизированной торговли через скриптовый движок. В отличие от процесса с одной стратегией, привязанной к одному инструменту или площадке, движок может подключаться к нескольким интерфейсам и подписываться на данные нескольких инструментов. Это подходит для таких задач, как межрыночное хеджирование, арбитраж между продуктами и автоматический отбор акций. В примере скрипт подписывается на два контракта, получает их сведения, а затем в цикле запрашивает обновлённые тики. Цикл можно остановить флагом состояния движка.

В руководстве также перечислены методы получения одного или нескольких тиков, заявок, сделок, контрактов, позиций, счетов и исторических баров с возможностью преобразования данных в таблицу. Объясняются отправка и отмена заявок, поддерживаемые типы заявок, ведение журналов и уведомления по электронной почте. Это примеры работы с платформой, а не торговая стратегия: логика сигналов, бэктест, исследование исполнения и доказательства прибыльности отсутствуют. Настройки интерфейса, доступ к историческим данным и типы заявок зависят от подключённого шлюза и его возможностей.

Ключевые идеи

• Скриптовый движок может подключаться к нескольким торговым интерфейсам и подписываться на несколько инструментов.
• Работающий скрипт может постоянно запрашивать рыночные данные и останавливаться после сброса флага активности.
• Функции запросов охватывают рыночные данные, контракты, исторические бары, заявки, сделки, счета и позиции.
• Движок поддерживает размещение и отмену заявок, но доступные типы заявок зависят от интерфейса.
• Материал объясняет работу платформы, но не оценивает торговый сигнал или стратегию.

Теги

Материал из частной учебной коллекции; оригинал не опубликован.