Обработка сигналов для измерения силы тренда в торговле

Сводка

В документе описывается попытка создать индикатор силы тренда с помощью цифровой обработки сигналов, отделяющей рыночный сигнал от шума. Практические вопросы сформулированы так: достаточно ли силён тренд для торговли и когда он может развернуться? Предложенная мера иллюстрируется примерами и реальными рыночными данными, а затем оценивается с точки зрения точности и финансового результата алгоритма следования за трендом на основе Индекса волатильности, приписываемого Дж. Уэллсу Уайлдеру-младшему.

Ключевые идеи

• Предложенный индикатор использует цифровую обработку сигналов для оценки силы тренда.
• Метод призван отделять полезный рыночный сигнал от шума.
• В документе сила тренда и возможные развороты рассматриваются как практические вопросы торговли.
• Индикатор оценивается на примерах и реальных данных и сопоставляется с алгоритмом следования за трендом на основе Индекса волатильности.
• В представленном описании нет численных результатов и подробностей о данных и валидации, что ограничивает оценку устойчивости.

Теги

# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.