Струнные модели и угловой момент для анализа валютных трендов

Сводка

В этой работе многомерные объекты на основе струн представлены как инструменты прогнозирования финансовых временных рядов. Описаны открытые струны с двумя концами и D2-браны как расширения более ранней струнной модели с одним концом; также рассматривается, как их свойства влияют на статистики прогнозов. Предложенные представления предназначены для моделирования различных систем временных рядов.

В статье также предлагается использовать угловой момент струны для оценки стабильности валютных курсов наряду с исторической волатильностью. В качестве примера применения метода к прогнозированию представлены симуляции для четырёх валютных пар. В предоставленном описании нет показателей качества, сравнительных эталонов или достаточных методологических подробностей, чтобы оценить надёжность прогнозов или практическую ценность для торговли.

Ключевые идеи

• Многомерные струнные объекты расширяют прежнее представление временных рядов на основе струн.
• Предложенные объекты могут изменять статистики прогнозов и поддерживать разные модели временных рядов.
• Угловой момент струны предложен как дополнительная мера стабильности валютного курса.
• Демонстрационные симуляции охватывают четыре валютные пары, но сравнительные показатели качества не приводятся.

Теги

# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.