کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
118 دستاویزات
یہ تجزیہ مختلف اثاثوں پر مشتمل ETF پینل میں رجسٹر شدہ ماڈل خاندانوں کا واک فارورڈ توثیق کے نتائج سے موازنہ کرتا ہے۔ ماڈل 21-ٹریڈنگ دن کے ریٹرنز کی پیش گوئی کرتے ہیں اور ان کا جائزہ کراس سیکشنل انفارمیشن کوایفیشنٹس سے لیا جاتا ہے، جو بتاتے ہیں کہ ہر تاریخ پر…
یہ جائزہ ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کو اثاثہ جاتی طبقے، کائنات کے حجم، ڈیٹا کے تعدد، فیصلے کی رفتار، لاگت کے نظام اور جانچ کے طریقۂ کار کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ یہ ہر مطالعے کا بیان کردہ سیٹ اپ پڑھ کر تقابلی جدول پیش کرتا ہے، جن میں تربیت اور توثیق کی ونڈوز، فولڈز کی…
یہ ڈیٹاسیٹ گائیڈ FRED سیریز حاصل کرنے، مشاہدات کو روزانہ کیلنڈر سے ہم آہنگ کرنے اور منتخب اشاریے تجزیے کے لیے لوڈ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ مثالوں میں ٹریژری پیداوار، 10-سالہ اور 2-سالہ پیداوار کا فرق، VIX، روزگار کے پیمانے، افراطِ زر، صنعتی پیداوار اور…
یہ نوٹ بک نو ایکویٹی، بانڈ، کرنسی اور کموڈیٹی فیکٹر اور مارکیٹ سیریز کے ماہانہ منافع کو گاوسی مکسچر ماڈلز سے کلسٹر کرتی ہے۔ نامکمل ڈیٹا والے مہینے ہٹانے کے بعد، یہ سیریز کو معیاری بناتی ہے تاکہ پیمانے کے فرق کلسٹرنگ پر غالب نہ آئیں۔ ممکنہ کلسٹر تعداد کا…
یہ جائزہ ایکویٹیز، کرپٹو، زرمبادلہ، فیوچرز، آپشنز اور کثیر اثاثہ پورٹ فولیوز پر مشتمل نو ٹریڈنگ کیس اسٹڈیز کی ترتیب کا ڈیٹا یکجا کرتا ہے۔ یہ ہر مطالعے کی کائنات، ڈیٹا کی فریکوئنسی، فیصلہ سازی کی رفتار، لاگت کے ماڈل اور سگنل سے پوزیشن تک نقشہ بندی کا موازنہ…
یہ نوٹ بک مصنوعی ETF منافع کی سیریز بنانے کے لیے Diffusion-TS کو ڈھالنے کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ اس کا ڈینوائزر صاف سیریز کو کثیر رقمی رجحان، فوئری موسمی جزو اور باقیاتی جزو کے مجموعے کے طور پر پیش گوئی کرتا ہے؛ جبکہ وقت کے ڈومین اور فوئری ڈومین کے مشترکہ لاس…
یہ تجزیہ نو اثاثہ جاتی گروپوں میں 100 ای ٹی ایف کی ایک مقررہ کائنات کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ فنڈ اور سال کے لحاظ سے کوریج جانچتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ قیمتوں کا پینل گروپ کی ترتیب سے مطابقت رکھتا ہے، خالی اندراجات اور OHLC کی ترتیب کا جائزہ لیتا ہے، اور گروپوں کے…
یہ نوٹ بک یاہو فنانس، امریکی ایکویٹیز کے طویل تاریخی آرکائیو اور FRED معاشی سلسلوں کے درمیان مشترک OHLCV انٹرفیس دکھاتی ہے۔ یہ بعد کی روٹیشن کیس اسٹڈی کے لیے ETF کائنات بناتی، تاریخی اور موجودہ ذرائع یکجا کرنے کا طریقہ دکھاتی، اور ترجیحی ترتیب کے مطابق…
یہ نوٹ بک متنوع ETF کائنات کے لیے لانگ اونلی، مکمل سرمایہ کاری والا اوسط واریئنس فریم ورک بناتی ہے۔ یہ قابلِ عمل پورٹ فولیوز اور مؤثر فرنٹیئر بناتی ہے، پھر تخمینی ریٹرنز اور کوویریئنس استعمال کرکے زیادہ سے زیادہ شارپ اور کم سے کم واریئنس کے وزن حل کرتی ہے۔…
یہ نوٹ بک ETF خصوصیات پر خطی ماڈلز کا موازنہ کرتی ہے، جو اوورلیپ ہوتی منافع ونڈوز اور متعلقہ مومینٹم، اتار چڑھاؤ اور oscillator پیمانوں سے بنتی ہیں۔ ایسی پیش گوئیاں باہم مربوط ہوتی ہیں، جس سے ordinary least squares کے coefficients غیر مستحکم ہو جاتے ہیں۔…
یہ نوٹ بک کثیر اثاثہ ETF کائنات کے لیے صرف لانگ والی پورٹ فولیو تخصیص کی چھ صورتوں کا موازنہ کرتی ہے۔ یہ اصلاح کو غیر مستحکم کرنے والے نمونہ جاتی تغیر کو کم کرنے کے لیے Ledoit–Wolf کوواریئنس شرنکیج استعمال کرتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ شارپ، کم سے کم تغیر، رسک…
یہ نوٹ بک دکھاتی ہے کہ پیشگی سببی گراف متعین کیے بغیر PCMCI سے ETF اور اتار چڑھاؤ کے منافع کے درمیان تاخیر والے تعلقات کیسے تلاش کیے جائیں۔ یہ پینل پر مبنی مشروط آزادی کی جانچ کا موازنہ جوڑی وار Granger ٹیسٹوں سے کرتی ہے؛ مؤخر الذکر ہدف کی اپنی تاریخ کا لحاظ…
یہ کنفیگریشن ہفتہ وار فیوچرز کی تحقیقی کائنات متعین کرتی ہے جس میں ایکویٹی انڈیکس، سرکاری بانڈز، توانائی، دھاتیں، کرنسیاں، زراعت اور مویشی شامل ہیں۔ یہ جمعہ کی سیٹلمنٹ کو فیصلہ جاتی لمحہ اور پیر کے آغاز کو عمل درآمد کا وقت مقرر کرتی ہے۔ اسٹریٹیجی کا فریم ورک…
یہ ڈیٹا رہنما مسلسل CME فیوچرز کنٹریکٹس کے مجموعے کو بیان کرتا ہے جو ایکویٹی اشاریوں، شرحوں، توانائی، دھاتوں، کرنسیوں، زراعت اور مویشیوں پر محیط ہے۔ یہ فی گھنٹہ ماخذ ڈیٹا اور اس سے اخذ کردہ روزانہ فریکوئنسی، کنٹریکٹ کی متعدد مدتوں، پراڈکٹ ترتیب اور لوڈر کے…
یہ باب مالی ڈیٹا کو مارکیٹ، بنیادی اور متبادل ذرائع کے اعتبار سے نقشہ بند کرتا ہے، پھر موازنہ کرتا ہے کہ اثاثوں کی اقسام قیمت، لیکویڈیٹی اور مشاہدات کے مفہوم کو کیسے بدلتی ہیں۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ٹائم اسٹیمپس، ایڈجسٹمنٹس، شناختی کوڈز اور ترامیم ڈیٹا سیٹ کی…
یہ نوٹ بک مکمل ڈیٹاسیٹس لوڈ کرنے کے بجائے پارکیٹ اسکیماؤں کو پڑھ کر نو مارکیٹ کیس اسٹڈیز میں ماڈل پر مبنی فیچر کالموں کی فہرست تیار کرتی ہے۔ یہ شناختی فیلڈز کو خارج کرتی، مارکیٹ کے لحاظ سے کالم گنتی ہے، اور ناموں میں موجود ٹوکنز سے فیچر خاندان مختص کرتی ہے،…
یہ ریکارڈ اس تحقیقی عمل کو درج کرتا ہے جس میں متعدد ایجنٹس نے جانچا کہ آیا امریکہ 2026 کے اختتام تک متعین حل کے اصول کے تحت کساد بازاری میں داخل ہوگا؛ یہ اصول مسلسل سہ ماہی GDP کے سکڑاؤ یا NBER کی کساد بازاری کی تاریخ پر مبنی ہے۔ تین ایجنٹس نے نمو کی پیش…
یہ نوٹ بک گاوسی مکسچر ماڈل کے ذریعے فیکٹر اور اثاثہ جاتی طبقوں کے منافع کی نو سیریز کے مشترکہ رویے سے مہینوں کو گروپ کرتی ہے۔ یہ ماہانہ مشاہدات کو معیاری بناتی ہے، نامکمل قدر والے مہینے نکالتی ہے، اور کلسٹرز کی ممکنہ تعداد کا BIC، AIC اور سلہوئٹ اسکور سے…
یہ دستاویز روزانہ ETF ڈیٹا سیٹ کی وضاحت کرتی ہے جو مومینٹم اور مختلف اثاثوں پر مشتمل تحقیق کے لیے امیدوار مجموعے کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اس میں نو زمرے شامل ہیں، مثلاً US اور بین الاقوامی ایکویٹیز، مقررہ آمدنی، اجناس، خصوصی فنڈز اور کرنسیاں۔ ڈیٹا یاہو فنانس…
یہ نوٹ بک ایسی خصوصیات تیار کرتی ہے جن کے لیے متعدد اثاثوں کی سیریز درکار ہیں۔ یہ اینگل-گرینجر اور جوہانسن کو انٹیگریشن ٹیسٹوں کا موازنہ کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے کہ محض ساتھ حرکت کرنے سے اسٹیشنری اسپریڈ لازم نہیں آتا، اور پورے نمونے کی ریگریشن اور آگے بڑھتے…
دستاویز گراف پر مبنی کوالیشن اسٹرکچر جنریشن الگورتھم، GCS-Q، کے ذریعے منافع کے باہمی تعلقات کے دستخط شدہ، وزنی گراف کی صورت میں ظاہر کیے گئے اثاثوں کی کلسٹرنگ بیان کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلسٹرنگ کے عام طریقے دستخط شدہ باہمی تعلقات کو تبدیل کرتے وقت…
دستاویز متعدد اثاثوں کا ایک ماڈل پیش کرتی ہے جس میں سرمایہ کاروں کی دو اقسام ہیں: بنیادی عوامل کو اہمیت دینے والے سرمایہ کار، جو اسٹاک قیمتوں اور بنیادی عوامل کے محسوس شدہ فرق پر ردعمل دیتے ہیں، اور چارٹسٹ، جو قیمت کے رجحانات استعمال کرتے ہیں۔ دونوں گروہ…
دستاویز اسٹاکاسٹک فیکٹر ماڈل میں طویل مدتی سرمایہ کاری کا مطالعہ کرتی ہے، جہاں سرمایہ کار مضبوط متوقع پاور افادیت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ مضبوطی کا مطلب ایک ہی مفروضہ ماڈل کے تحت اصلاح کرنے کے بجائے ناموافق متبادل ماڈل کو مدنظر رکھنا ہے۔ مصنفین دوہریت کے…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ متعدد اثاثوں میں رجحان کی پیروی کرنے والی اسٹریٹیجیز کی تخصیص کیسے کی جائے، جن کے منافع باہم مربوط ہو سکتے ہیں۔ گاؤسی مارکیٹ کے مفروضوں اور خطی اسٹریٹیجیز کے تحت، یہ پورٹ فولیو کے اوسط اور تغیر کے فارمولے اخذ کرتا، پھر ان سے خطرے کے…