کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
24 دستاویزات
یہ کیس اسٹڈی G10 اسپاٹ کرنسی جوڑوں کے چھوٹے اور باہم مربوط مجموعے میں روزانہ کے مومینٹم اور کیری اشاروں کا جائزہ لیتی ہے۔ ورک فلو امکان کی جانچ اور مستقبل کے منافع کے لیبلز سے شروع ہو کر تیار کردہ اور ماڈل پر مبنی خصوصیات، کراس ویلیڈیشن، کئی ماڈل خاندانوں،…
خصوصیات بنانے کی یہ نوٹ بک ایسے متغیرات تیار کرتی ہے جن کے لیے ایک اثاثے کی قیمتوں کی تاریخ سے آگے کی معلومات درکار ہوتی ہیں۔ فیوچرز کے لیے یہ قریب اور مؤخر معاہدوں کی ہم وقت سطحوں سے سالانہ رول ییلڈ، اور تین میعادوں سے ٹرم اسٹرکچر کی ڈھلوان اور خمیدگی…
یہ نوٹ بک جانچتی ہے کہ آیا چار گھنٹے کا اسپاٹ FX ڈیٹا ایسی روزانہ کراس سیکشنل اسٹریٹیجی کی معاونت کر سکتا ہے جو مومینٹم اور کیری کی بنیاد پر کرنسی پیئرز کی درجہ بندی کرے، مضبوط ترین کو خریدے اور کمزور ترین کو فروخت کرے۔ یہ ماڈل فٹ نہیں کرتی اور نہ ہی پیش…
یہ ترتیب 20 FX جوڑیوں پر روزانہ لانگ شارٹ اسٹریٹیجی بیان کرتی ہے۔ یہ نیویارک کلوز پر فیصلہ، اگلی بار میں عمل درآمد، مساوی وزن کی تخصیص، اور مومینٹم یا کیری پر مبنی درجہ بندی سگنل مقرر کرتی ہے۔ اس میں اسپریڈ اور سواپ پوائنٹ لاگت، ری بیلنس کی حدیں، امیدوار…
یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ Binance کا پرپیچوئل فیوچرز پریمیم انڈیکس اسپاٹ قیمتوں سے کیسے متعلق ہے اور ایکسچینج اس پریمیم کو وقفے وقفے سے فنڈنگ میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ انڈیکس بنیادی قیمت انڈیکس کے مقابلے میں قابلِ عمل امپیکٹ بولی اور پیشکش کی قیمتیں استعمال کرتا…
یہ نوٹ بک وضاحت کرتی ہے کہ بعد کی ہولڈ آؤٹ مدت میں منتخب کرپٹو پرپیچوئل فنڈنگ اسٹریٹیجی کا جائزہ کیسے لیا جائے۔ یہ ہولڈ آؤٹ سے پہلے ختم ہونے والے ٹریننگ ڈیٹا سے پیدا شدہ پیش گوئیاں دوبارہ استعمال کرتی ہے، منتخب سگنل، تخصیص کے طریقے اور اخراجی اوورلے کو آگے…
یہ دستاویز موجودہ کرپٹو پرپیچوئل اسٹریٹیجی میں شامل کی گئی پوزیشن سطح کی ایگزٹس کا مطالعہ کرتی ہے: مقررہ اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ اور وقت پر مبنی ایگزٹس۔ یہ بتاتی ہے کہ یہ کنٹرولز صرف بنیادی اسٹریٹیجی کی منتخب کردہ پوزیشنز بند کرتے ہیں، اور ان کا موازنہ اسی…
یہ نوٹ بک ڈبل مشین لرننگ سے تخمینہ لگاتی ہے کہ آیا فیوچرز کیری، اتار چڑھاؤ، مومینٹم اور کراس سیکشنل کیری رینک سے آزادانہ طور پر بعد کے منافع کی پیش گوئی کرتی ہے۔ یہ لچکدار ماڈلز اور کراس فٹنگ سے کیری اور منافع دونوں کو ان کنفاؤنڈنگ عوامل کے حوالے سے باقیاتی…
یہ نوٹ بک وولیٹیلیٹی، مومنٹم اور تقاطعی کیری درجہ بندی کا لحاظ کرتے ہوئے اندازہ لگاتی ہے کہ آیا فیوچرز کیری کے بعد کے ریٹرنز پر اثرات ہیں۔ یہ علّی وضاحت کو پیش گوئی کی کارکردگی سے الگ رکھتی ہے: منافع بخش بیک ٹیسٹ دکھا سکتا ہے کہ کیری ریٹرنز کی پیش گوئی کرتی…
یہ تجزیہ جانچتا ہے کہ کوئی ماڈل فٹ کرنے سے پہلے کیا سیٹلمنٹ ڈیٹا ہفتہ وار، تقاطعی CME فیوچرز اسٹریٹیجی کی حمایت کر سکتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ ری بیلنس کی تاریخوں پر مطلوبہ لانگ اور شارٹ پورٹ فولیو بھرنے کے لیے کافی مصنوعات کے کوٹس موجود ہیں یا نہیں، ایکسچینج…
یہ نوٹ بک کسی ماڈل کی فٹنگ سے پہلے جانچتی ہے کہ آیا ڈیٹا ہفتہ وار، کراس سیکشنل فیوچرز اسٹریٹیجی کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسا ڈیزائن بیان کرتی ہے جو CME مصنوعات کی درجہ بندی کرتا، سب سے اونچی درجہ بندی والے کنٹریکٹس میں لانگ اور سب سے نیچی درجہ بندی والے کنٹریکٹس…
دستاویز بتاتی ہے کہ ٹرم اسٹرکچر کے لحاظ سے مصنوعات کی درجہ بندی کرنے والی کراس سیکشنل فیوچرز حکمتِ عملی کے لیے مستقبل کے منافع کے لیبل کیسے بنائے جائیں۔ یہ رول ایڈجسٹ شدہ قیمتوں میں فرق کرتی ہے، جو معاہدے کے رول کے دوران منافع کے لیے موزوں ہیں، اور خام…
دستاویز فیوچرز کیری سے بنائے گئے تین ماڈل پر مبنی فیچرز بیان کرتی ہے: اگلے سیشن کی کیری کی ARIMA پیش گوئی، منتخب دورانیوں کے گرد گھومتے فوریے پیمانے، اور دو حالتوں والا پوشیدہ مارکوف ماڈل جو اوسط کیری سے مارکیٹ رجیم اخذ کرتا ہے۔ بنیادی سبق وقت کی پابندی ہے:…
یہ دستاویز CME فیوچرز ڈیٹاسیٹ بیان کرتی ہے، جس میں کئی مصنوعات کے گروپس کے لیے گھنٹہ وار اور روزانہ بارز، مسلسل فرنٹ منتھ معاہدے اور بعد کی میعاد والے دو معاہدے شامل ہیں۔ یہ ڈیٹاسیٹ کی کوریج، فیلڈز، لوڈ کرنے کے اختیارات اور متعلقہ ہفتہ وار CFTC پوزیشننگ ڈیٹا…
یہ کنفیگریشن کرپٹو پرپیچوئل فیوچرز کے لیے لانگ اور شارٹ اسٹریٹیجی کی تحقیقی ورک فلو متعین کرتی ہے۔ یہ حجم کی بنیاد پر منتخب 19 اثاثوں کی یونیورس، آٹھ گھنٹے کے فنڈنگ تصفیوں سے ہم آہنگ فیصلے، اور فنڈنگ کے ٹائم اسٹیمپ پر ایگزیکیوشن مقرر کرتی ہے۔ بنیادی ہدف اگلے…
یہ نوٹ بک فیوچرز کے ہر منافع کے افق کے لیے توثیق میں سب سے اونچے درجے کے سگنل یا تخصیص کی اسٹریٹیجی پر ترتیب دیے گئے اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ اور وقت پر اخراج کے قواعد لاگو کرتی ہے۔ ہر قاعدے کو اپنی بنیادی اسٹریٹیجی پر جانچا جاتا ہے؛ پیرامیٹر پہلے سے مقرر…
یہ کیس اسٹڈی متنوع CME فیوچرز میں ہفتہ وار لانگ شارٹ، کیری کی درجہ بندی پر مبنی اسٹریٹیجیوں کو روزانہ کے ڈیٹا، واک فارورڈ ماڈل جائزے اور کمیشن، اسپریڈ اور رول سلپیج کی لاگت کے ساتھ آزماتی ہے۔ یہ مختلف ماڈل خاندانوں میں سگنل کے معیار کا تقابل کرتی، پھر پورٹ…
یہ نوٹ بک ایک اثاثے کی قیمتوں کی تاریخ سے آگے کے ڈیٹا سے فیچرز بنانے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت کے قریبی اور مؤخر فیوچرز کنٹریکٹ کی قیمتوں سے سالانہ رول ییلڈ اخذ کرتی ہے، اور تین میعادوں سے منحنی کا معمول پر لایا گیا ڈھلوان اور بٹر فلائی خمیدگی نکالتی…
یہ کنفیگریشن ہفتہ وار فیوچرز کی تحقیقی کائنات متعین کرتی ہے جس میں ایکویٹی انڈیکس، سرکاری بانڈز، توانائی، دھاتیں، کرنسیاں، زراعت اور مویشی شامل ہیں۔ یہ جمعہ کی سیٹلمنٹ کو فیصلہ جاتی لمحہ اور پیر کے آغاز کو عمل درآمد کا وقت مقرر کرتی ہے۔ اسٹریٹیجی کا فریم ورک…
یہ نوٹ بک ایک کراس سیکشنل مفروضے کے لیے فیچرز بناتی ہے: پرپیچوئل فیوچرز میں غیر معمولی طور پر مہنگی لانگ پوزیشننگ سے ہجوم زدہ ٹریڈز کھلنے پر نسبتی کمزوری پہلے ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ فنڈنگ ریٹس اور پریمیم انڈیکس ڈیٹا کو سطحوں، تاریخی زیڈ اسکورز، تصفیے کے اندرونی…
مقالہ جائزہ لیتا ہے کہ رسک پریمیم اسٹریٹیجیز کے اضافی ریٹرن کا غیر متناسب دمی خطرے سے کیا تعلق ہے۔ یہ اسکیونیس کی نئی تعریف پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ رسک پریمیا کا تعلق دمی خطرے کے اسکیونیس سے مضبوط ہے، جبکہ اتار چڑھاؤ کے ساتھ تعلق بہت کم ہے۔ ایکویٹی،…
یہ مقالہ ایک غیرمرکزی اسٹیبل کوائن کی پیداوار کی حکمتِ عملی کا ماڈل بناتا ہے، جو اسٹیک کیے گئے ایتھیریم کو ETH دائمی فیوچرز میں برابر حجم کی شارٹ پوزیشن کے ساتھ ملاتی ہے۔ برابر رکھی گئی دونوں پوزیشنوں کا مقصد ETH کی اسپاٹ قیمت کی تبدیلیوں سے تعرض کم کرتے…
یہ دستاویز کراس سیکشنل کموڈٹی کیری حکمتِ عملی بیان کرتی ہے جو رول منافع کے مطابق فیوچرز کی درجہ بندی کرتی، مضبوط ترین معاہدے خریدتی اور کمزور ترین شارٹ کرتی ہے۔ اس کی سادہ ماہانہ مثال میں بالائی اور زیریں پانچویں حصے کو مساوی وزن دے کر ایک ماہ تک رکھا جاتا…
ڈالر کیری ٹریڈ میں ترقی یافتہ مارکیٹوں کی کرنسیوں کے ایک باسکٹ کے اوسط فارورڈ ڈسکاؤنٹ کا موازنہ US کے تین ماہ کے ٹریژری ریٹ سے کرکے کرنسی پوزیشن منتخب کی جاتی ہے۔ اگر US کا ریٹ باسکٹ کے اوسط فارورڈ ڈسکاؤنٹ سے زیادہ ہو تو حکمتِ عملی ڈالر میں لانگ اور باسکٹ…