بجلی کے منافع میں طویل مدتی انحصار کی پیمائش

خلاصہ

دستاویز بجلی کے منافع کی شماریاتی خصوصیات کا مطالعہ کرتی ہے اور ان کے زیادہ اتار چڑھاؤ اور اوسط کی طرف لوٹنے کے مضبوط رجحان کو نمایاں کرتی ہے۔ اس میں قیمت کی انتہائی حرکات کو ٹریڈنگ کے خطرے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور ٹریڈنگ اسٹریٹیجی تجویز کرنے کے بجائے مختلف زمانی پیمانوں پر انحصار کی پیمائش پر توجہ ہے۔

تین طریقوں کے نام دیے گئے ہیں: ہرسٹ ریسکیلڈ رینج تجزیہ، ڈیٹرینڈڈ فلیکچوایشن تجزیہ اور پیریوڈوگرام ریگریشن۔ فراہم کردہ وضاحت میں اندازے، نمونے کی مدت، ڈیٹا کا ذریعہ یا طریقوں کا باہمی موازنہ نہیں ہے، اس لیے یہ رپورٹ کردہ انحصار کی شدت یا پائیداری کو مقداری طور پر ثابت نہیں کرتی۔ اس کا دائرہ بجلی کے منافع میں اوسط کی طرف واپسی کی تحقیق کے لیے استعمال شدہ تجزیاتی طریقۂ کار کی شناخت تک محدود ہے۔

اہم خیالات

• بجلی کی قیمتوں کو غیر معمولی طور پر متغیر بتایا گیا ہے، جس سے انتہائی حرکات کا سامنا ہوتا ہے۔
• مطالعہ بجلی کے منافع میں اوسط کی طرف لوٹنے والے رویے کی تحقیق کرتا ہے۔
• اس میں ہرسٹ ریسکیلڈ رینج تجزیہ، ڈیٹرینڈڈ فلیکچوایشن تجزیہ اور پیریوڈوگرام ریگریشن استعمال کیے گئے ہیں۔
• فراہم کردہ وضاحت میں نمونے کی تفصیلات، اندازے یا تجرباتی موازنے شامل نہیں ہیں۔

ٹیگز

# Measuring long-range dependence in electricity prices


# Measuring long-range dependence in electricity prices









The price of electricity is far more volatile than that of other commodities normally noted for extreme volatility. The possibility of extreme price movements increases the risk of trading in electricity markets. However, underlying the process of price returns is a strong mean-reverting mechanism. We study this feature of electricity returns by means of Hurst R/S analysis, Detrended Fluctuation Analysis and periodogram regression.

ماخذ کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل متن دکھایا گیا ہے، ماخذ کے لائسنس کے تحت۔ لائسنس: abstract CC0

یہ خلاصہ اصل ماخذ سے Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھا ہے؛ یہ ماخذ کی نقل نہیں۔