Thư viện kiến thức

Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.

Tìm kiếm trong thư viện

2 tài liệu

Bài viếtDùng tối ưu hóa ngược Black-Litterman cho vị thế hợp đồng tương lai nguyên

Systematic trading blog (Rob Carver)

Phần mở đầu xem xét cách nhà giao dịch có vốn hạn chế có thể phân bổ vào hợp đồng tương lai khi không thể giao dịch phân số hợp đồng. Tác giả đặt vấn đề thành bài toán tối ưu hóa danh mục: tài khoản nhỏ không thể phân bổ vốn vào nhiều thị trường như một CTA…

Hợp đồng tương laiXây dựng danh mụcXác định quy mô vị thếQuản lý rủi ro

Bài viếtĐiều chỉnh phân bổ CTA thu nhập cố định theo chế độ lãi suất

Systematic trading blog (Rob Carver)

Tài liệu xem xét liệu các điều kiện lãi suất có thể giúp điều chỉnh phân bổ CTA giữa hợp đồng tương lai thu nhập cố định và các quy tắc giao dịch hay không. Tài liệu đề xuất dự báo siêu cấp: nhóm lợi nhuận lịch sử của chiến lược theo một biến chế độ, rồi so…

Hợp đồng tương laiThu nhập cố địnhĐộng lượngChiến lược hưởng lợi từ lợi suất nắm giữ