Hoàn thiện ý tưởng trước khi viết mã
Dùng Strategy Builder để làm rõ thị trường và quy tắc, xem xét tính khả thi và nghiên cứu trước đó, rồi phê duyệt hoặc điều chỉnh giả thuyết trước khi phát triển.
Khám phá Strategy BuilderNhà máy chiến lược giao dịch AI của bạn.
Biến ý tưởng thành chiến lược giao dịch với một nhóm tác nhân AI phối hợp cùng nhau. Stratmill tự động hóa việc viết mã, kiểm thử trên dữ liệu lịch sử, tối ưu hóa tham số và rà soát rủi ro, đồng thời hỗ trợ giao dịch mô phỏng và thực thi giao dịch thật khi được cấp phép riêng.
Phát triển, xác thực chiến lược và thực thi có kiểm soát.
strategy.pyclass Alpha(FactoryStrategy):
def calculate_signal(self, bar):
fast = self.fast_ma.value
slow = self.slow_ma.value
return (fast - slow) / slow
Ví dụ minh họa · không phải kết quả thực tế trực tiếp
Các tác nhân AI xây dựng và hoàn thiện chiến lược của bạn.
Một tác nhân AI nghiên cứu phát triển ý tưởng. Một tác nhân AI lập trình xây dựng và sửa đổi chiến lược.
Khám phá nghiên cứu chiến lượcBằng chứng trước niềm tin.
Một tác nhân phân tích AI kiểm tra các phép kiểm định quá khứ. Một tác nhân đánh giá rủi ro AI riêng biệt thách thức các kết luận.
Khám phá backtesting
Backtest trên dữ liệu thực từ
Binance
Bybit
Hyperliquid
Deribit
Polymarket
Bên trong nhà máy chiến lược AI
Một nhà máy. Từ ý tưởng đến thực thi.
01
Tạo ý tưởng
Bắt đầu bằng ý tưởng của riêng bạn hoặc bật Autopilot. Tác nhân AI nghiên cứu phát triển các giả thuyết có thể kiểm chứng bằng cách sử dụng bối cảnh thị trường hiện có, kết quả trước đây và những bài học đã ghi nhận.
02
Xây dựng & kiểm định
Tác nhân phát triển AI viết và chỉnh sửa chiến lược. Hệ thống xác minh tự động và tác nhân đánh giá chất lượng AI kiểm tra mã, việc sử dụng dữ liệu và logic giao dịch.
03
Backtest
Công cụ kiểm định quá khứ mô phỏng các giao dịch bằng dữ liệu lịch sử, mức phí được cấu hình và các giả định về khớp lệnh. Tác nhân phân tích AI đánh giá kết quả và đề xuất kiểm định thêm, chỉnh sửa hoặc từ bỏ.
04
Tối ưu hóa và đánh giá
Các công cụ tối ưu hóa thực hiện các kiểm định độ nhạy, kiểm định tiến triển theo thời gian và kiểm định trên tập dữ liệu giữ lại. Tác nhân phân tích AI đánh giá độ vững; một tác nhân đánh giá rủi ro AI riêng biệt kiểm tra bằng chứng và các ngoại lệ được đề xuất.
05
Giao dịch mô phỏng & giao dịch thật
Tác nhân AI danh mục đánh giá việc đưa chiến lược lên cấp độ cao hơn và mức độ phù hợp với danh mục. Các chiến lược được phê duyệt sẽ chuyển sang giao dịch giấy; thực thi trực tiếp được hỗ trợ cần có sự cho phép của bạn, một tài khoản đã kết nối và các cơ chế kiểm soát thực thi.
Theo dõi công việc của các tác nhân AI qua các giai đoạn, báo cáo và quyết định đánh giá được ghi nhận. Một bước kiểm tra hoặc đánh giá không đạt có thể đưa chiến lược trở lại để chỉnh sửa hoặc kết thúc quy trình.
Xem nhà máy chiến lược vận hành.
Ví dụ minh họa · không phải kết quả thực tế trực tiếp
Xem các tác nhân AI xây dựng và đánh giá một chiến lược.
Các tác nhân AI phát triển ý tưởng, viết mã và đánh giá kết quả kiểm thử. Kết quả rà soát có thể đưa chiến lược trở lại một vòng phát triển tiếp theo.
Theo dõi cả quá trình, không chỉ điểm đến.
Một đường cong vốn (equity curve) minh họa cho thấy những trở ngại trên chặng đường. Hãy xem xét mức sụt giảm vốn (drawdown) và chi phí giao dịch trước khi diễn giải kết quả.
Luôn nắm rõ các vị thế đang mở.
So sánh vốn tài khoản với số dư giao dịch đã đóng. Một vị thế đang mở có thể làm thay đổi vốn trước khi giao dịch được đóng.
- Mô tả
- Xây dựng & kiểm định
- Backtest
- Kiểm định độ bền
- Giao dịch giấy
Vốn chủSố dư từ các giao dịch đã đóngSụt giảm
Lợi nhuận ròng—
Sụt giảm tối đa—
Điểm kiểm tra—
Thêm cách phát triển chiến lược
Mang theo mã nguồn và dữ liệu của bạn
Nhập mã nguồn mà bạn có quyền sử dụng hoặc xác thực bộ dữ liệu của riêng mình trong My Data. Khả năng tương thích, phạm vi dữ liệu nguồn và khác biệt trong bản dịch luôn hiển thị.
Khám phá việc nhập mã và dữ liệuKiểm thử, so sánh và xuất
Chạy một thử nghiệm riêng trong Backtest Lab, xem xét các tham số và kết quả, đồng thời kiểm tra khả năng tương thích với mục tiêu cụ thể trước khi xuất chiến lược.
Khám phá Backtest LabBên trong sản phẩm
Mở một hồ sơ nghiên cứu thực tế.
Chiến lược công khai này đã bị từ chối sau quá trình đánh giá. Hãy xem giả thuyết và các phát hiện được ghi nhận để hiểu vì sao một con số lợi nhuận tiêu đề tích cực là chưa đủ.
Đọc báo cáo công khai
Mang chiến lược của bạn đến. Mang mã của bạn về.
Nhập, rà soát và xuất giữa các nền tảng.
Bắt đầu với mã bạn sở hữu hoặc xuất một chiến lược mà bạn có quyền truy cập. Mỗi bản dịch đều nêu rõ các giới hạn tương thích và những kiểm tra thực sự đã được thực hiện.
Nhập từ mười định dạng nguồn
TradingView Pine Script, Freqtrade, Jesse, backtrader, QuantConnect LEAN, MetaTrader 4, MetaTrader 5, FMZ, vn.py và Hummingbot. Tải lên tối đa 20 tệp và xem ước tính credits trước khi bắt đầu.
Khám phá tính năng nhập chiến lượcXem lại bản dịch
Mã gốc của bạn luôn được giữ riêng tư. Xem xét các thay đổi về chỉ báo, lệnh và dữ liệu hiện có, sau đó kiểm tra kết quả xác minh và mọi so sánh giao dịch. Việc nhập mã không bao giờ đặt lệnh giao dịch thực.
Đọc hướng dẫn nhậpXuất sang tám nền tảng
Tải xuống các phiên bản chuyển đổi cho Freqtrade, Jesse, backtrader, vn.py, TradingView, QuantConnect LEAN, MetaTrader 5 hoặc Hummingbot. Khả năng tương thích và các engine hiện có quyết định phiên bản chuyển đổi được kiểm thử bằng engine, kiểm thử thời gian chạy hay tự kiểm tra.
So sánh các bước kiểm tra khi xuấtThị trường
Nhiều thị trường. Một nhà máy chiến lược.
Nghiên cứu tiền mã hóa, cổ phiếu, ngoại hối giao ngay, vàng và thị trường dự đoán trong cùng một không gian làm việc. Phạm vi dữ liệu, kiểm thử lịch sử, giao dịch thử nghiệm và thực thi giao dịch thực là các khả năng riêng biệt; tình trạng khả dụng tùy thuộc vào công cụ tài chính và sàn giao dịch.
Hợp đồng vĩnh cửu
Long/short với đòn bẩy tới 20× trên perp Binance USD-M, Bybit và Hyperliquid — funding rate được tính dồn trong mọi backtest.
Xem thị trường trực tiếpGiao ngay
Chiến lược chỉ mua trên Binance spot với hạch toán tài khoản tiền mặt nghiêm ngặt — không short ảo, không ký quỹ tưởng tượng.
Xem thị trường trực tiếpHợp đồng nghịch đảo COIN-M
Hợp đồng ký quỹ bằng coin, thanh toán bằng BTC hoặc ETH, với hạch toán PnL nghịch đảo chuẩn xác — nơi các nhà phòng hộ thực sự giao dịch.
Xem thị trường trực tiếpQuyền chọn
Quyền chọn Deribit và Binance trên chuỗi quyền chọn thực — bao gồm các mẫu cuốn chiếu như strangle hàng tuần và covered call tự động đổi giá thực hiện. Chuỗi quyền chọn trực tiếp từ năm sàn, bao gồm cả cổ phiếu và chỉ số Mỹ.
Mở chuỗi quyền chọnCổ phiếu MỹMới
Nghiên cứu cổ phiếu Mỹ và ETF với lịch phiên giao dịch theo sàn, dữ liệu lịch sử và giao dịch mô phỏng trong giờ thị trường. Các mã có sẵn và độ mới của dữ liệu được hiển thị trong các mục thị trường và dữ liệu.
Theo dõi cổ phiếu Mỹ trực tiếpThị trường dự đoánMới
Thị trường sự kiện nhị phân Polymarket — chuỗi crypto tăng/giảm và sự kiện vĩ mô. Giá chính là xác suất; chiến lược giao dịch trên tỷ lệ cược.
Khám phá thị trường dự đoánNgoại hối giao ngay
Nghiên cứu 32 cặp tiền tệ bằng dữ liệu nến lịch sử, chênh lệch giá được đo lường và chi phí nắm giữ qua đêm được mô hình hóa trong các lần kiểm thử ngược mới. Mỗi kết quả đều ghi lại mô hình chi phí. Giao dịch forex trên tài khoản mô phỏng đang được triển khai riêng.
Khám phá nghiên cứu ngoại hốiCổ phiếu quốc tế
Khám phá dữ liệu cổ phiếu tại 15 thị trường, từ Bắc Mỹ và châu Âu đến châu Á và Brazil. Kiểm thử lịch sử được triển khai theo từng sàn giao dịch; chế độ xem thị trường không đồng nghĩa với khả năng giao dịch thử nghiệm hoặc giao dịch thực.
Khám phá thị trường toàn cầuVàng giao ngay
Kiểm thử lịch sử các ý tưởng XAU/USD trên dữ liệu vàng giao ngay, có tính đến phiên giao dịch, chênh lệch giá mua bán và chi phí tài trợ trong mô hình nghiên cứu. Phạm vi dữ liệu lịch sử tùy thuộc vào khoảng thời gian được yêu cầu.
Khám phá nghiên cứu vàngTrí tuệ tin tức
Tin tức từ các nguồn RSS công khai và feed tổng hợp, hồ sơ nộp và nguồn vĩ mô có thể được chấm điểm thành các đầu vào tâm lý thị trường. Tính khả dụng và dấu thời gian phụ thuộc vào nguồn; hãy kiểm tra feed trực tiếp và dữ liệu được sử dụng bởi mỗi lượt chạy.
Đọc nguồn tin trực tiếpBạn thực sự nhận được gì
Một báo cáo backtest đầy đủ, không phải tín hiệu
Công cụ kiểm định quá khứ tạo ra các hồ sơ về hiệu suất, mức sụt giảm và giao dịch. Các tác nhân AI xem xét bằng chứng đó và ghi lại kết luận của mình. Ví dụ này minh họa định dạng báo cáo; hãy mở danh sách chiến lược để kiểm tra các hồ sơ đã công bố.
Ví dụ minh họa · không phải kết quả thực tế trực tiếp
Bán Quyền Chọn Bán Có Bảo Đảm Tiền Mặt BTC Hàng Tuần · DeribitĐã vượt holdout
Chiến lược
Mua & nắm giữ
T6/2023 – T7/2026 · đã trừ phí & funding của Deribit
Rủi ro & hiệu suất
+147%
Tổng lợi nhuận
2.31
Sharpe
1.86
Sortino
-12.4%
Sụt giảm tối đa
68%
Tỷ lệ thắng
2.68
Hệ số lợi nhuận
Phân phối lợi nhuận từng giao dịch — lệch dương sau phí
Đừng chỉ tin lời chúng tôi — các trang này mở công khai, không cần tài khoản:
Không có khớp lệnh trong mơ
Chi phí thuộc về backtest
Chi phí tùy thuộc vào thị trường: phí giao dịch và phí funding trên thị trường tiền mã hóa, hoa hồng và các khoản thu tại địa phương đối với cổ phiếu, hoặc chênh lệch giá và chi phí tài trợ qua đêm đối với ngoại hối và vàng. Hãy kiểm tra các giả định được ghi lại cùng mỗi lần backtest.
Cuộn ngang để xem tất cả các cột.
| Sàn | Công cụ | Maker | Taker | Đòn bẩy đã cấu hình |
|---|---|---|---|---|
| Binance | Hợp đồng tương lai USD-M | 0.020% | 0.050% | 20× |
| Hyperliquid | Perps | 0.015% | 0.045% | 20× |
| Bybit | Linear | 0.020% | 0.055% | 20× |
| Binance | COIN-M Inverse | 0.010% | 0.050% | 20× |
| Binance | Giao ngay | 0.100% | 0.100% | 1× |
| Hyperliquid | Giao ngay | 0.040% | 0.070% | 1× |
| Deribit | Quyền chọn | 0.030% | 0.030% | — |
| Polymarket | Dự báo | 0.000% | 3.500% | 1× |
| Thị trường | Các chi phí cần kiểm tra |
|---|---|
| Ngoại hối giao ngay | Chênh lệch giá được đo lường và chi phí nắm giữ qua đêm được mô hình hóa, kèm theo thông tin về mô hình chi phí và phiên bản dữ liệu. |
| Cổ phiếu Mỹ và quốc tế | Hoa hồng, chênh lệch giá, tác động giá và các loại thuế hoặc khoản thu áp dụng tùy theo từng địa điểm giao dịch. Hãy kiểm tra quy tắc chuyển đổi tiền tệ và phiên giao dịch. |
| Vàng giao ngay | Chênh lệch giá và chi phí tài trợ qua đêm được mô hình hóa, với khớp lệnh có xét đến phiên giao dịch và kiểm tra phạm vi dữ liệu lịch sử. |
Đây là đầu vào mô phỏng, không phải báo giá của nhà môi giới. Phí, chi phí tài trợ, chênh lệch giá, trượt giá và tác động giá riêng cho từng công cụ có thể làm thay đổi kết quả. Hãy kiểm tra mô hình chi phí và phạm vi dữ liệu của lần chạy trước khi so sánh các chiến lược.
Xây dựng cho sự chặt chẽ
Các tác nhân AI làm việc thông qua một quy trình liên kết duy nhất.
Một đội agent AI
Các tác nhân AI nghiên cứu, lập trình, QA, phân tích, quản lý rủi ro và danh mục có những vai trò riêng biệt. Nhà máy kết nối các quyết định của họ với các công cụ kiểm thử, vòng lặp sửa đổi và bước kiểm tra phát hành, đồng thời lưu giữ thống nhất lịch sử phát triển của chiến lược.
Phòng vệ overfitting
Xác minh tự động, kiểm định tiến triển theo thời gian và kiểm định trên tập dữ liệu giữ lại giúp phát hiện hiện tượng quá khớp. Tác nhân phân tích AI đánh giá các kết luận, còn một tác nhân đánh giá rủi ro AI riêng biệt kiểm tra các ngoại lệ được đề xuất trước khi nâng cấp.
Vi cấu trúc thị trường thực
Dữ liệu thị trường lịch sử, phí đã cấu hình và các giả định khớp lệnh mô hình hóa chi phí giao dịch. Phạm vi dữ liệu và độ chân thực của việc khớp lệnh phụ thuộc vào công cụ và dữ liệu sẵn có.
Chợ chiến lược
Xem xét các chiến lược đã công bố và hồ sơ backtest của chúng trước khi đăng ký. Người xuất bản nhận được 70% doanh thu đăng ký chiến lược.
Kho nghiên cứu kế thừa
Các tác nhân nghiên cứu AI có thể dựa trên những kết quả trước đây và các bài học đã được ghi nhận. Các không gian làm việc trả phí cũng có thể sử dụng kho nghiên cứu của nền tảng; nghiên cứu trong không gian làm việc riêng tư vẫn được tách biệt.
Đồng nhất backtest–paper
Giao dịch mô phỏng sử dụng chính xác cùng một bộ máy như kiểm thử ngược — mỗi chiến lược vượt qua vòng tuyển chọn chạy trong một nút giao dịch thực riêng biệt, với lệnh được khớp theo báo giá thực từ sàn giao dịch.
Lệnh thoát do sàn quản lý
Chiến lược có thể gắn cắt lỗ và chốt lời dưới dạng lệnh bracket phía sàn — chính loại lệnh điều kiện mà một bàn giao dịch sẽ đặt, được mô hình hóa từ đầu đến cuối.
Sự thật theo giá thị trường
Đường cong vốn được định giá theo thị trường trên từng nến, bao gồm cả PnL chưa thực hiện — và chiến lược dùng đòn bẩy sẽ bị thanh lý khi cạn ký quỹ, y như trên sàn thật.
Dữ liệu thị trường chuyên sâu
Khám phá dữ liệu nến lịch sử và các đầu vào bổ sung như funding, khối lượng hợp đồng mở, dữ liệu quyền chọn và tâm lý tin tức. Kiểm tra trang Dữ liệu để biết phạm vi có sẵn.
Chợ chiến lược
Khám phá chiến lược và xem xét bằng chứng
Khám phá nghiên cứu về tiền mã hóa, cổ phiếu, ngoại hối và vàng. Xem xét giao dịch, chi phí, mức sụt giảm (drawdown) và quá trình xác thực của từng chiến lược đã công bố trước khi đăng ký. Tính khả dụng phụ thuộc vào sàn giao dịch và dữ liệu; các ví dụ này chỉ mang tính ý tưởng, không phải danh sách niêm yết hoặc kết quả.
Khám phá chợ chiến lượcVí dụ minh họa · không phải kết quả thực tế trực tiếp
Nghiên cứu funding tiền mã hóa
So sánh khoản tích lũy từ funding, phí và chi phí phòng hộ.
Nghiên cứu luân chuyển cổ phiếu
So sánh cổ phiếu Mỹ và quốc tế dựa trên dữ liệu lịch sử và lịch phiên giao dịch hiện có.
Nghiên cứu xu hướng ngoại hối
Kiểm tra chênh lệch giá, chi phí nắm giữ qua đêm và kết quả thẩm định trên các cặp tiền tệ.
Nghiên cứu đột phá giá vàng
Kiểm tra các giao dịch XAU/USD, quy tắc phiên giao dịch và chi phí tài trợ.
Khám phá thêm về nhà máy chiến lược.
Theo dõi quy trình từ nghiên cứu dự báo đến quyết định danh mục và thực thi có kiểm soát. Mỗi giai đoạn có bằng chứng và trách nhiệm riêng.
Nghiên cứu chiến lược
Phát triển ý tưởng là giai đoạn đầu tiên của nhà máy. Các tác nhân AI nghiên cứu và lập trình biến một giả thuyết thành mã chiến lược; các bài kiểm thử và đánh giá định hướng những lần sửa đổi tiếp theo.
Khám phá nghiên cứu chiến lượcThư viện kiến thức
Kho tư liệu nghiên cứu được tuyển chọn mà các tác nhân AI của Stratmill đọc: sách, bài báo, sổ ghi chép và mã giao dịch nguồn mở, cùng các hình và biểu đồ trong tài liệu. Tìm kiếm, đọc và gửi bất kỳ tài liệu nào vào quy trình nghiên cứu.
Khám phá thư viện tri thứcAlpha & tín hiệu
Tín hiệu thể hiện hướng đi và mức độ tin tưởng. Quy mô vị thế, tái cân bằng và thực thi quyết định cách biến dự báo đó thành một chiến lược giao dịch.
Khám phá alpha & tín hiệuXây dựng danh mục
Ma trận tương quan cho thấy những chiến lược biến động cùng nhau. Số khoản đặt cược độc lập hiệu dụng giúp phân biệt số lượng chiến lược với mức độ phơi nhiễm độc lập.
Khám phá việc xây dựng danh mụcTự động hóa
Các quy trình tự động kết nối Stratmill với những công cụ bên ngoài, trước tiên là cảnh báo và tập lệnh chiến lược của TradingView. Mỗi quy trình tự động đều yêu cầu bạn đồng ý sau khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin, và bạn có thể thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào.
Khám phá các quy trình tự độngGiao dịch trực tiếp
Quyền giao dịch trực tiếp gắn với một bản phát hành chiến lược và tài khoản đã kết nối của bạn. Kết quả giao dịch giấy hoặc việc mua gói dịch vụ riêng lẻ không tự cấp quyền đặt lệnh thực tế.
Khám phá giao dịch trực tiếpBảng giá
Bắt đầu miễn phí. Mở rộng khi hiệu quả.
Điểm tín dụng đo lường khối lượng công việc AI mà hoạt động nghiên cứu của bạn sử dụng. Bắt đầu với hạn mức miễn phí hằng tháng; các gói trả phí bổ sung hạn mức sử dụng và quyền truy cập kho tư liệu nghiên cứu của nền tảng.
Miễn phí
$0
- 500 credit / tháng
- 2 pipeline đang chạy
- Giao dịch thử nghiệm không giới hạn
- Học từ chính các lần chạy của bạn
Phổ biến nhất
Pro
$99 / tháng
- 8.000 credit / tháng
- 8 pipeline đang chạy
- Giao dịch thử nghiệm không giới hạn
- Kế thừa kho nghiên cứu của nền tảng
Tối đa
$399 / tháng
- 40.000 credit / tháng
- 20 pipeline đang chạy
- Giao dịch thử nghiệm không giới hạn
- Kế thừa kho nghiên cứu của nền tảng
Giới hạn lượt chạy đang hoạt động quy định số chiến lược có thể được nghiên cứu cùng lúc; đây không phải là hạn mức khởi chạy hằng ngày. Giới hạn khởi chạy hằng ngày và số điểm sử dụng còn lại cũng được áp dụng.
Câu hỏi
Bạn thực sự đang đăng ký điều gì
Nhà máy chiến lược AI có thể tự tạo ý tưởng không?
Có. Khi bạn bật Autopilot, tác nhân nghiên cứu AI có thể đề xuất các giả thuyết mới và đưa chúng vào quy trình phát triển. Tác nhân này sử dụng ngữ cảnh và các kết quả trước đó có sẵn trong không gian làm việc của bạn. Các giới hạn về tín dụng sử dụng, số lượt khởi chạy hằng ngày và năng lực xử lý khả dụng vẫn được áp dụng. Bạn cũng có thể gửi ý tưởng của riêng mình, và mọi chiến lược vẫn phải trải qua kiểm thử và rà soát.
Các tác nhân AI của Stratmill là gì?
Đó là các tác nhân phần mềm được hỗ trợ bởi AI, mỗi tác nhân đảm nhận một vai trò trong quá trình phát triển chiến lược: nghiên cứu, lập trình, QA, phân tích, đánh giá rủi ro hoặc đánh giá danh mục. Các công cụ kiểm định quá khứ và xác minh thực hiện những mô phỏng và kiểm tra tự động làm cơ sở cho các đánh giá đó. Chiến lược phải vượt qua các bước kiểm tra tiếp nhận và phát hành áp dụng trước khi giao dịch mô phỏng; riêng khuyến nghị của AI không cho phép giao dịch thật.
Tôi có cần biết lập trình hay giao dịch không?
Bạn có thể bắt đầu bằng ngôn ngữ thông thường. Một tác nhân nghiên cứu AI phát triển giả thuyết của bạn, một tác nhân phát triển AI viết mã, còn các tác nhân QA và phân tích AI kiểm tra bản triển khai và kết quả. Kiến thức giao dịch sẽ giúp bạn đánh giá công việc, các giả định và rủi ro của chúng.
Có bao giờ tiền thật bị rủi ro không?
Nghiên cứu và giao dịch thử nghiệm sử dụng vốn mô phỏng. Giao dịch thực là một quy trình riêng biệt, bị hạn chế, yêu cầu sự cho phép rõ ràng và một tài khoản giao dịch đã được cấu hình. Nó không được kích hoạt chỉ bằng cách bắt đầu một lượt chạy nghiên cứu hay mua một gói dịch vụ, và vốn thực có thể bị mất nếu giao dịch thực được kích hoạt.
Các bạn ngăn overfitting bằng cách nào?
Chúng tôi sử dụng phân tích độ nhạy, kiểm thử walk-forward và holdout, cùng các kiểm tra như deflated Sharpe và xác suất overfitting backtest. Các cổng kiểm tra tính hợp lệ và đánh giá rủi ro chi phối việc thăng cấp; một số ngưỡng chất lượng cho phép ngoại lệ đã được xem xét. Các kiểm tra này không thể đảm bảo hiệu suất trong tương lai.
Backtest có sát thực tế không?
Backtest sử dụng phí sàn giao dịch đã cấu hình và các mô hình cho việc khớp lệnh cùng chi phí tài chính và ký quỹ áp dụng. Hãy xem xét phạm vi dữ liệu và các giả định cùng với báo cáo: mô phỏng lịch sử không thể tái hiện mọi điều kiện khớp lệnh thực tế.
Chiến lược có thể giao dịch những thị trường nào?
Quy trình nghiên cứu hỗ trợ hợp đồng tương lai crypto, giao ngay, quyền chọn, cổ phiếu và thị trường dự đoán. Các công cụ, dữ liệu lịch sử và hỗ trợ giao dịch thử nghiệm khác nhau tùy theo sàn. Kiểm tra trang Dữ liệu và trang thị trường để biết phạm vi trước khi chọn chiến lược.
Credit là gì?
Đơn vị trả trước để đo mức sử dụng nền tảng, tính theo lượng AI compute mà nghiên cứu của bạn tiêu thụ. Gói miễn phí có hạn mức hàng tháng; gói trả phí có nhiều hơn, và có các gói credit không hết hạn.
Tôi có thể bắt đầu mà không cần thẻ thanh toán không?
Có. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí mà không cần thẻ thanh toán. Gói miễn phí bao gồm hạn mức điểm sử dụng hằng tháng, năng lực nghiên cứu đồng thời và giao dịch mô phỏng (paper trading) không giới hạn. Trang giá liệt kê các hạn mức hiện tại và các lựa chọn nâng cấp.
Tôi có thể khám phá những gì trước khi tạo tài khoản?
Bạn có thể duyệt qua các trang thị trường công khai, các chiến lược đã công bố và các danh sách trên chợ chiến lược (marketplace). Hãy đọc các báo cáo và bằng chứng sẵn có trước khi bắt đầu nghiên cứu của riêng bạn. Các thao tác trong không gian làm việc và quyền truy cập mã nguồn chiến lược phụ thuộc vào việc đăng nhập, quyền sở hữu và các quy tắc truy cập hiện hành.
Mọi lượt chạy nghiên cứu có tạo ra một chiến lược sinh lời không?
Không. Một lượt chạy có thể cần nhiều lần chỉnh sửa hoặc bị hủy bỏ sau các bước kiểm tra hoặc đánh giá. Tín dụng đo lường khối lượng công việc AI đã thực hiện, vì vậy một lượt chạy có thể tiêu tốn tín dụng ngay cả khi nó không bao giờ đạt đến giai đoạn giao dịch thử nghiệm. Kết quả hữu ích có thể chính là bằng chứng cho thấy không nên theo đuổi một ý tưởng.
Tín dụng hằng tháng chưa dùng hết có được chuyển sang tháng sau không?
Hạn mức hằng tháng được đặt lại sau mỗi chu kỳ thay vì cộng dồn. Các gói điểm sử dụng đã mua không hết hạn và được dùng sau khi sử dụng hết hạn mức hằng tháng. Điểm sử dụng tách biệt với giới hạn lượt chạy đồng thời; mua thêm gói không làm thay đổi các giới hạn của gói.
Tôi có thể xem mã nguồn của chiến lược không?
Khả năng truy cập mã nguồn phụ thuộc vào quyền sở hữu và các quy tắc chia sẻ hoặc chợ chiến lược của chiến lược đó. Một báo cáo công khai sẵn có không nhất thiết bao gồm quyền truy cập mã nguồn không hạn chế. Hãy xem xét quyền truy cập được cung cấp cho chiến lược cụ thể trước khi đăng ký sử dụng hoặc sử dụng nó.
Một lượt chạy nghiên cứu mất bao lâu?
Không có thời gian hoàn thành cố định. Yêu cầu về dữ liệu, khối lượng mô phỏng, tình trạng sẵn sàng của agent, các lần chỉnh sửa và đánh giá đều ảnh hưởng đến thời lượng. Hãy theo dõi giai đoạn và lịch sử của lượt chạy trong không gian làm việc của bạn; việc bắt đầu một lượt chạy không đảm bảo rằng một chiến lược sẽ được phê duyệt.
Cơ sở toán học sau mỗi kết luận
Làm rõ các điểm yếu trước khi thăng cấp
Tác nhân phân tích AI và tác nhân đánh giá rủi ro AI xem xét các bước kiểm tra này cùng với báo cáo chiến lược. Các lỗi về tính hợp lệ sẽ chặn việc nâng cấp; các phát hiện về chất lượng được đưa vào đánh giá của họ, bao gồm mọi ngoại lệ được ghi nhận.
Deflated Sharpe ratio
Kiểm tra cho hiệu suất bị thổi phồng do thử nghiệm nhiều lần lặp lại. Deflated Sharpe tính đến số lần thử và đặc điểm lợi nhuận.
Tối ưu walk-forward
Kiểm tra cho tham số được nhồi khớp với quá khứ. Khớp trong mẫu, chấm điểm ngoài mẫu qua các cửa sổ trượt — sự suy giảm lộ ra ngay lập tức.
Holdout một lần duy nhất
Kiểm tra cho overfitting trên toàn bộ dữ liệu. Một phần dữ liệu chưa từng đụng đến được kiểm tra đúng một lần — không làm lại, không hé xem trước.
Phân tích độ nhạy & phát hiện vách đứng
Kiểm tra cho các lựa chọn tham số dễ vỡ. Phân tích độ nhạy cho thấy các thiết lập lân cận thay đổi hiệu suất như thế nào để phục vụ đánh giá.
Ngưỡng vượt chi phí
Kiểm tra cho lợi nhuận quá nhỏ để bù đắp chi phí giao dịch đã mô hình hóa. Kiểm tra chi phí được đánh giá cùng với các bằng chứng thăng cấp khác.
Tỷ lệ suy giảm IS/OOS
Kiểm tra cho sự hào nhoáng trong mẫu. Nếu hiệu suất ngoài mẫu tụt quá xa so với trong mẫu, kết quả bị xem là nhiễu.
Hiểu rõ bằng chứng có thể cho bạn biết điều gì.
Kiểm tra dữ liệu đầu vào
Mức độ sẵn có của dữ liệu, lịch sử công cụ, phí và giả định về khớp lệnh khác nhau tùy sàn. Xem lại phạm vi dữ liệu và các giả định được ghi nhận cho lần chạy của bạn.
Khám phá dữ liệu thị trườngPhân biệt kiểm thử với bằng chứng thu thập trong giai đoạn tiếp theo
Backtest mô phỏng quá khứ. Giao dịch mô phỏng bổ sung các quan sát trong tương lai. Kết quả có độ tin cậy thấp chưa được chứng minh về mặt thống kê, và cũng không phải là lời hứa về lợi nhuận.
Khám phá giao dịch mô phỏngCấp phép giao dịch thực riêng biệt
Mở không gian làm việc, nhập mã hoặc bắt đầu backtest không đồng nghĩa với việc cho phép đặt lệnh bằng tiền thật. Giao dịch thực cần có sự chấp thuận của bạn và một tài khoản được kết nối, có hỗ trợ.
Khám phá giao dịch trực tiếpBắt đầu xây dựng nhà máy chiến lược AI của bạn.
Tạo lần chạy chiến lược đầu tiên trong gói miễn phí. Theo dõi các tác nhân AI thực hiện lập trình, kiểm thử, sửa đổi và đánh giá, sau đó giám sát những chiến lược được phê duyệt để giao dịch giấy.
Gói miễn phí · không cần thẻ · giao dịch thử nghiệm mô phỏng
Stratmill là nền tảng chiến lược giao dịch AI, không phải dịch vụ tư vấn tài chính hay công ty môi giới. Kết quả backtest và giao dịch giấy chỉ mang tính giả định và không cho thấy hiệu suất trong tương lai. Các số liệu được hiển thị chỉ nhằm minh họa. Giao dịch tiềm ẩn rủi ro thua lỗ đáng kể.