Mô tả và xây dựng
Bắt đầu từ một ý tưởng hoặc bật Autopilot. Tác nhân nghiên cứu AI phát triển giả thuyết, tác nhân lập trình AI viết mã chiến lược, và quy trình xác minh kiểm tra việc triển khai mã.
Cách Stratmill hoạt động
Nhà máy chiến lược AI của bạn hoạt động như thế nào.
Theo dõi một vòng đời liên kết: tạo ý tưởng, lập trình bằng AI, xác minh, backtest, tối ưu hóa, đánh giá rủi ro và giao dịch giấy. Thực thi trực tiếp được hỗ trợ là một bước riêng biệt và cần có sự cho phép của bạn.
Xem nhà máy chiến lược vận hành.
Ví dụ minh họa · không phải kết quả thực tế trực tiếp
Xem các tác nhân AI xây dựng và đánh giá một chiến lược.
Các tác nhân AI phát triển ý tưởng, viết mã và đánh giá kết quả kiểm thử. Kết quả rà soát có thể đưa chiến lược trở lại một vòng phát triển tiếp theo.
Theo dõi cả quá trình, không chỉ điểm đến.
Một đường cong vốn (equity curve) minh họa cho thấy những trở ngại trên chặng đường. Hãy xem xét mức sụt giảm vốn (drawdown) và chi phí giao dịch trước khi diễn giải kết quả.
Luôn nắm rõ các vị thế đang mở.
So sánh vốn tài khoản với số dư giao dịch đã đóng. Một vị thế đang mở có thể làm thay đổi vốn trước khi giao dịch được đóng.
- Mô tả
- Xây dựng & kiểm định
- Backtest
- Kiểm định độ bền
- Giao dịch giấy
Vốn chủSố dư từ các giao dịch đã đóngSụt giảm
Lợi nhuận ròng—
Sụt giảm tối đa—
Điểm kiểm tra—
Kiểm thử và đánh giá
Các công cụ backtest và tối ưu hóa tạo ra bằng chứng. Các tác nhân AI phân tích và quản lý rủi ro đánh giá những phát hiện này, đồng thời có thể đưa chiến lược trở lại để sửa đổi.
Chấp thuận và theo dõi
Chiến lược được phê duyệt sẽ vào giao dịch thử nghiệm trong giới hạn số lượng khả dụng. Theo dõi hành vi của nó trên dữ liệu mới và giữ tách biệt với giao dịch thực.
Bạn cần chuẩn bị gì cho lần chạy chiến lược đầu tiên.
Một bản mô tả hữu ích cần nêu rõ hành vi thị trường bạn kỳ vọng, công cụ và khung thời gian, điều gì kích hoạt một giao dịch, cách đóng vị thế, và điều gì sẽ làm mất hiệu lực ý tưởng. Hãy bắt đầu với phạm vi đủ hẹp để có thể hiểu được bằng chứng.
Định hướng cho nó
Mô tả lợi thế và rủi ro của nó.
Đánh giá công việc
Đọc báo cáo, giao dịch và quyết định.
Quyết định bước tiếp theo
Lặp lại, từ bỏ, hoặc theo dõi công việc thử nghiệm đã được phê duyệt.
Quy trình phát triển chiến lược mà bạn có thể theo dõi.
Mỗi giai đoạn tạo ra kết quả cho lần rà soát tiếp theo. Một kiểm tra thất bại có thể đưa ý tưởng quay lại để chỉnh sửa hoặc kết thúc lượt chạy.
Xác định
Tác nhân AI nghiên cứu
Một giả thuyết kèm thị trường, quy tắc và rủi ro.
Xây dựng
Lập trình và xác minh bằng AI
Mã chiến lược và các kiểm tra triển khai.
Kiểm thử
Backtest & tối ưu hóa
Giao dịch, chi phí và kết quả xác thực.
Chất vấn
Phân tích và đánh giá rủi ro bằng AI
Phát hiện, ngoại lệ và quyết định rà soát.
Chấp thuận
Đánh giá danh mục bằng AI
Quyết định phát hành gắn với phiên bản chiến lược.
Quan sát
Giao dịch thử nghiệm (paper trading)
Vị thế, giao dịch và vốn mô phỏng trên dữ liệu mới.
Lộ trình này là một tổng quan đơn giản hóa. Tối ưu hóa, lặp lại và việc chấp thuận phụ thuộc vào từng lượt chạy và các phát hiện của nó.
Biết cần mở gì, và vì sao.
Truy ngược một kết quả về các giả định và quyết định đã tạo ra nó.
Cuộn ngang để xem tất cả các cột.
| Mở | Cần tìm | Giúp trả lời điều gì |
|---|---|---|
| Giả thuyết | Thị trường, khung thời gian, lợi thế kỳ vọng và rủi ro. | Chiến lược này đang muốn kiểm chứng điều gì? |
| Báo cáo chiến lược | Quyền truy cập mã nguồn (nếu được phép), các kiểm tra, giao dịch và hiệu suất. | Việc triển khai có khớp với ý tưởng không? |
| Lịch sử các lần lặp | Các thay đổi, phản hồi rà soát và các lần thử trước đó. | Điều gì đã thay đổi giữa các thí nghiệm? |
| Hồ sơ giao dịch thử nghiệm | Vị thế, khớp lệnh và vốn sau khi được chấp thuận. | Chiến lược đang vận hành thế nào với dữ liệu mới? |
Minh họa tương tác
Xem cách quá trình rà soát thu hẹp phạm vi các ý tưởng.
Một quy trình nghiên cứu tốt cần giúp dễ dàng loại bỏ những ý tưởng yếu. Khám phá một nhóm mẫu đơn giản hóa và bằng chứng cần thiết ở mỗi mốc kiểm tra.
Số ý tưởng đạt đến mỗi mốc kiểm tra
- Tỷ lệ so với nhóm mẫu ban đầu
Bắt đầu với một giả thuyết có thể kiểm chứng, các quy tắc rõ ràng và một lý do vì sao hiệu ứng đó có thể tồn tại.
Kiểm tra xem mã nguồn có triển khai đúng giả thuyết hay không và dữ liệu cần thiết có sẵn hay không.
Xem xét chi phí, kết quả ngoài mẫu (out-of-sample) và độ bền vững trước khi quyết định có tiếp tục hay không.
Việc chấp nhận cũng đòi hỏi phải qua rà soát và có sẵn một suất giao dịch thử nghiệm (paper). Theo dõi phiên bản đã được phê duyệt trên dữ liệu mới.
Quy trình còn vượt xa một lần backtest.
Khám phá các thành phần xoay quanh việc phát triển chiến lược: dữ liệu, dự báo, quyết định danh mục, cơ chế kiểm soát bản phát hành và phản hồi từ công việc trước đó.
Dữ liệu thị trường
Xem xét phạm vi dữ liệu nguồn và các giả định tại đúng thời điểm trước khi diễn giải một kết quả.
Khám phá dữ liệu thị trườngAlpha & tín hiệu
Đánh giá thông tin dự báo, chi phí và mức độ chồng lấn trước khi kết hợp các tín hiệu.
Khám phá alpha & tín hiệuTối ưu hóa & xác thực
Kiểm tra độ nhạy, kết quả walk-forward và một tập holdout được dành riêng.
Khám phá tối ưu hóa & xác thựcXây dựng danh mục
So sánh các hệ số tương quan, tỷ trọng, mức đóng góp vào rủi ro và số lượng khoản đặt cược độc lập hiệu dụng.
Khám phá việc xây dựng danh mụcGiao dịch trực tiếp
Cấp quyền cho hoạt động thực thi được hỗ trợ và giám sát lệnh, vị thế cùng việc đối soát.
Khám phá giao dịch trực tiếpBộ nhớ nghiên cứu
Các kết quả trước đây có sẵn và những bài học được ghi nhận sẽ định hướng các giả thuyết và điều chỉnh tương lai của AI.
Khám phá bộ nhớ nghiên cứuCâu hỏi, đã có lời giải.
Thêm câu hỏi và câu trả lờiTôi nên bắt đầu từ đâu?
Tạo tài khoản và mô tả ý tưởng của bạn trong không gian làm việc. Bạn có thể xem các chiến lược công khai và trang thị trường trước khi đăng nhập.
Giới hạn của gói dịch vụ nghĩa là gì?
Giới hạn số lượt chạy đang hoạt động kiểm soát công việc nghiên cứu đồng thời. Số lượng khả dụng cho giao dịch thử nghiệm kiểm soát số chiến lược thử nghiệm được chấp thuận. Credit hàng tháng và giới hạn khởi chạy hàng ngày là các ràng buộc riêng biệt.
Tôi nên đưa gì vào bản tóm tắt nghiên cứu đầu tiên?
Mô tả thị trường và công cụ giao dịch, khung thời gian, hành vi bạn kỳ vọng, điều kiện vào lệnh và thoát lệnh, cách xác định quy mô vị thế và các rủi ro. Giải thích bằng chứng nào sẽ khiến bạn bác bỏ ý tưởng này. Một câu hỏi tập trung sẽ dễ đánh giá hơn một yêu cầu chung chung là tìm ra một chiến lược sinh lời.
Tại sao một lượt chạy có thể đang chờ thay vì tiến triển?
Giới hạn số lượt chạy đồng thời, giới hạn số lượt khởi chạy mỗi ngày, tình trạng sẵn sàng của agent, việc tạm dừng hoặc một đánh giá đang chờ xử lý đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ. Hãy kiểm tra giai đoạn và lịch sử của lượt chạy để biết bối cảnh. Việc khởi chạy một ý tưởng không đảm bảo rằng mọi giai đoạn sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Tôi có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn nghiên cứu của mình không?
Có. Chủ sở hữu có thể tạm dừng, tiếp tục hoặc dừng các lượt chạy đủ điều kiện từ trang chi tiết chiến lược. Tạm dừng sẽ giữ lượt chạy lại để tiếp tục sau; dừng hẳn sẽ kết thúc lượt chạy đó. Nếu chiến lược đã bước vào giai đoạn giao dịch thử nghiệm (paper trading), hãy kiểm tra hồ sơ vị thế của nó thay vì mặc định rằng thao tác điều khiển đã đóng mọi vị thế mô phỏng.
Điều gì xảy ra khi một bước kiểm tra thất bại?
Tùy thuộc vào phát hiện, lượt chạy có thể được trả lại để chỉnh sửa, chờ một đánh giá khác, hoặc bị hủy bỏ. Hãy xem lại phản hồi xác minh, các phát hiện của nhà phân tích và lịch sử lặp lại để hiểu quyết định này. Một thử nghiệm thất bại vẫn có thể giúp bạn tinh chỉnh câu hỏi ban đầu.
Bắt đầu với một câu hỏi đáng để kiểm thử.
Khám phá các chiến lược đã công bố hoặc mở một không gian làm việc để xây dựng, kiểm thử và giám sát chiến lược của riêng bạn bằng các tác nhân AI.
Stratmill là nền tảng chiến lược giao dịch AI, không phải dịch vụ tư vấn tài chính hay công ty môi giới. Kết quả backtest và giao dịch giấy chỉ mang tính giả định. Giao dịch tiềm ẩn rủi ro thua lỗ.