Kiểm thử ý tưởng. Xem xét bằng chứng.

Không. Kết quả kiểm thử ngược chỉ mang tính giả định và nhạy cảm với dữ liệu, giả định và cách lựa chọn. Xác thực giúp xem xét các điểm yếu; nó không loại bỏ rủi ro giao dịch.

Không. Đó là các giá trị mặc định được cấu hình cho mô phỏng. Bậc phí sàn giao dịch và quy tắc công cụ tài chính của bạn có thể khác. Hãy xem xét các giả định trước khi diễn giải kết quả.

Kiểm thử walk-forward lặp đi lặp lại việc khớp mô hình trên dữ liệu trước đó và đánh giá trên các khung thời gian sau đó. Xác thực holdout kiểm tra các tham số đã chọn trên một giai đoạn được giữ riêng nằm ngoài các khung thời gian tối ưu hóa đó. Hãy xem xét các ngày tháng, số lượng giao dịch và báo cáo thực tế; việc liên tục sử dụng phản hồi từ holdout có thể làm suy yếu tính độc lập của nó.

Hãy xem xét mức sụt giảm vốn (drawdown), chi phí giao dịch, số lượng và sự phân bố các giao dịch, thời gian nắm giữ và kết quả ngoài mẫu (out-of-sample). Hãy tìm kiếm sự phụ thuộc vào một số lượng nhỏ giao dịch hoặc một giai đoạn thị trường duy nhất. Chỉ riêng lợi nhuận cao không giải thích được chiến lược đã kiếm được lợi nhuận đó bằng cách nào hay những khoản lỗ dọc đường.

Một thiết lập trông có vẻ xuất sắc trong khi các thiết lập lân cận lại hoạt động kém có thể là dễ đổ vỡ. Phân tích độ nhạy cho thấy kết quả thay đổi như thế nào xung quanh các tham số đã chọn. Hãy sử dụng nó cùng với bằng chứng từ walk-forward và holdout khi đánh giá xem liệu mô hình có mang tính khái quát hơn một kết quả được chọn hay không.

Các công cụ giao dịch, giai đoạn dữ liệu, khoảng thời gian của thanh giá (bar interval), quy tắc vào/thoát lệnh, phí giao dịch hoặc giả định về thực thi lệnh khác nhau đều có thể làm thay đổi kết quả. Hãy so sánh cấu hình và dữ liệu sẵn có cùng với các bản ghi giao dịch trước khi diễn giải một sự khác biệt là một sự cải thiện.