Blog
Ghi chép từ nhà máy chiến lược
Đô la trong backtest của bạn là USDC. Ngày 11 tháng 3 nó giao dịch ở mức 87 xu.
Chúng tôi gắn nhãn đường vốn bằng đô la. Tài khoản thì bằng USDC, và thứ Bảy đó USDC không phải là một đô la.
Đọc bài viết →
Làm sao warm up một backtest mà không tính lookback vào hiệu suất?
Chỉ báo chưa hoàn tất, đường cong bị cắt nhưng vẫn giữ vị thế, và warmup 30 ngày cho đặc trưng 8 giờ. Bài kiểm tra khởi động lại bắt được chúng.
Đọc bài viết →
Chúng tôi backtest trên Binance và paper trade trên Bybit. Lợi thế nằm ở độ trễ.
Chúng tôi nghiên cứu BTC trên Binance rồi paper trade trên Bybit. Backtest không phải quá lạc quan. Nó đang nhìn một băng giá nhanh hơn.
Đọc bài viết →
Phòng hộ đã khiến chi phí giao dịch trong backtest của chúng tôi tăng gấp đôi
Các lệnh quyền chọn thưa thớt. Phòng hộ giao dịch mỗi khi tài sản cơ sở nhúc nhích. Đây là cách chúng tôi tìm ra những khoản chi phí còn thiếu trong backtest quyền chọn.
Đọc bài viết →
Bán khống trong backtest đang thắng. Cơ chế tự động giảm đòn bẩy vẫn đóng vị thế.
Thanh lý xảy ra khi ký quỹ của bạn cạn. ADL xảy ra khi ký quỹ của phía bên kia cạn, còn bạn là người đang kiếm được tiền.
Đọc bài viết →
Tín hiệu đúng. Backtest quyền chọn chọn sai ngày đáo hạn.
Tín hiệu gợi ý một call spread. Backtest chọn ngày đáo hạn trông có vẻ thanh khoản khi nhìn lại. Chúng tôi lần ra nguyên nhân sai lệch ở một phép nối lịch tưởng như vô hại.
Đọc bài viết →
Backtest quyền chọn của bạn dùng mức giá giữa chưa từng được khớp
Giá giữa có thể là ước tính hợp lý về giá trị nhưng lại là giả định tồi về khớp lệnh. Sau đây là ba cách khác biệt đó âm thầm tạo ra hiệu suất backtest quyền chọn.
Đọc bài viết →
Vì sao dữ liệu quyền chọn trong backtest của tôi cứ bị thay thế?
Cùng một chiến lược quyền chọn có thể cho kết quả khác nhau trên “cùng một” lịch sử. Sau đây là cách xác định liệu thị trường trong kho dữ liệu của bạn đã thay đổi hay chưa, và cần lưu gì để có thể giải thích lần chạy tiếp theo.
Đọc bài viết →
Sharpe trong backtest có thể tăng khi bạn thêm nhiều thị trường
Một tập thị trường rộng hơn trông giống như đa dạng hóa. Trong quá trình tìm kiếm chiến lược, đó cũng có thể là thêm một loạt lần thử. Sau đây là cách phân biệt hai điều này.
Đọc bài viết →
Vì sao backtest của tôi trông tốt hơn khi tái cân bằng thường xuyên hơn?
Tái cân bằng hằng ngày có thể nắm bắt tín hiệu sớm hơn, nhưng cũng có thể tiêu tốn lợi thế để làm điều đó. Đây là cách đo xem giao dịch tăng thêm có đáng hay không.
Đọc bài viết →
Sharpe của chiến lược có thể tăng khi dữ liệu kém đi
Một tick đáng ngờ có thể là dữ liệu sai, hoặc chính là quan sát phơi bày điểm yếu của chiến lược. Làm sạch dữ liệu cần có nhật ký kiểm toán, chứ không chỉ là đường vốn trông đẹp hơn.
Đọc bài viết →
Chúng tôi dựng lại một backtest sau khi nhà cung cấp dữ liệu thay đổi dữ liệu lịch sử
Cùng một đoạn mã chiến lược và khoảng thời gian lại cho ra đường cong vốn khác biệt sau 6 tuần. Chúng tôi lần ra nguyên nhân là dữ liệu thị trường đã được điều chỉnh, rồi dựng lại thử nghiệm để xác định điều gì đã thay đổi.
Đọc bài viết →
Chiến lược của bạn đã trải qua 240 lần thử. Thực sự bạn đã chạy bao nhiêu backtest?
Bạn đã thử 240 bộ tham số và giữ lại bộ tốt nhất. Sharpe của nó là 2.1. Câu hỏi quan trọng là bạn đã cho nhiễu bao nhiêu cơ hội để trông giống lợi thế.
Đọc bài viết →
Chiến lược vẫn hiệu quả cho đến khi chúng tôi tính phí chuyển vị thế hợp đồng tương lai
Chiến lược calendar spread của chúng tôi trông rất ổn cho đến khi hợp đồng tháng gần nhất đáo hạn. Sau đó, kiểm thử ngược chuyển vị thế ở một mức giá mà chẳng ai có thể giao dịch.
Đọc bài viết →
Tái cân bằng tưởng rẻ cho đến khi chúng tôi tính cả chênh lệch giá
Bài kiểm thử ngược tính 4 điểm cơ bản tiền phí. Chênh lệch giá và tác động thị trường khiến chi phí tái cân bằng vượt 20. Đây là cách chúng tôi tìm ra khoản chi phí còn thiếu.
Đọc bài viết →
Làm thế nào để kiểm định quá khứ một chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu hằng ngày?
Nến ngày cho bạn biết giá và ngày giao dịch, nhưng không cho biết chiến lược đã biết giá đóng cửa vào lúc nào. Sau đây là cách kiểm định quá khứ tín hiệu hằng ngày mà không giả định một mức khớp lệnh bất khả thi.
Đọc bài viết →
Chúng tôi để một tác nhân nghiên cứu AI tối ưu hóa chiến lược. Nhật ký kém ấn tượng hơn.
Tác nhân tìm được một chiến lược có Sharpe 4.1. Sau đó, chúng tôi đếm số lần thử, đóng băng quá trình tìm kiếm và chứng kiến kết quả thu hẹp thành mức có thể đánh giá thực sự.
Đọc bài viết →
Tác nhân nghiên cứu AI của bạn đã thấy tập kiểm thử: 3 cách làm sai lệch điểm số
Tập kiểm thử không còn là tập kiểm thử khi kết quả của nó chi phối thí nghiệm tiếp theo. Dưới đây là 3 cách tác nhân nghiên cứu âm thầm học từ tập này và cách giữ cho điểm số trung thực.
Đọc bài viết →
Làm thế nào kiểm tra lợi thế của chiến lược có chịu được chi phí giao dịch cao hơn?
Đừng chỉ hỏi chiến lược có chịu được “chi phí thực tế” hay không. Hãy đo xem chiến lược chịu được mức chi phí đến đâu, giả định nào quan trọng và lợi thế biến mất ở mức nào.
Đọc bài viết →
Vì sao bạn cần sổ theo dõi cổ phiếu bị hủy niêm yết trong backtest
Nếu một công ty biến mất khỏi backtest, lợi nhuận cuối cùng của công ty đó cũng có thể biến mất theo. 3 lối tắt phổ biến biến cổ phiếu đã chết thành những mã thắng cuộc vô hình.
Đọc bài viết →
Backtest cho thấy lợi thế 20%. Bao nhiêu đến từ một dấu thời gian sai?
Lợi thế 20% trong backtest có thể đến từ một con số mà vào thời điểm đó chẳng ai biết được. Sau đây là cách xác định liệu các lần điều chỉnh, công bố muộn hay dữ liệu được nhà cung cấp bổ sung có đang giao dịch thay bạn hay không.
Đọc bài viết →
Chúng tôi mổ xẻ một backtest thị trường dự đoán đã mua nhầm hợp đồng
Backtest đã mua “Dự luật có được thông qua không?” Nhưng là dự luật nào, trước thời hạn nào và theo kết quả phân xử của bên nào? Chúng tôi phân tích các lỗi nhận diện hợp đồng biến một lần mô phỏng thị trường dự đoán gọn gàng thành một vụ cược khác.
Đọc bài viết →
Khoản funding khiến một lệnh perp thắng biến thành thua lỗ
Một giao dịch BTC perpetual mua đúng hướng mà vẫn thua lỗ. Đây là sổ cái, từng khoản thanh toán một, cùng các bước kiểm tra hạch toán giúp giải thích nguyên nhân.
Đọc bài viết →
Làm sao biết lợi thế của chiến lược còn hiệu quả khi thị trường chuyển sang chế độ khác?
Lợi nhuận trung bình của chiến lược có thể che giấu một thỏa thuận mong manh với một kiểu thị trường. Sau đây là cách tìm hiểu liệu lợi thế đó có tồn tại qua nhiều chế độ thị trường hay không.
Đọc bài viết →
Backtest tốt hơn có thể khiến việc nghiên cứu chiến lược của bạn tệ hơn
Backtest có thể giúp bạn loại bỏ một ý tưởng tệ. Nhưng nếu dùng nó để chọn ra ý tưởng tốt nhất trong số 500 ý tưởng, người thắng cuộc có thể chỉ là ý tưởng gặp may nhất. Đây là cách giữ cho quá trình nghiên cứu trung thực.
Đọc bài viết →
Vì sao lệnh giới hạn trong backtest được khớp dù thị trường chưa chạm tới?
Giá giới hạn của bạn xuất hiện trong khoảng giá của nến, nên backtest đánh dấu là đã khớp. Đó là giá đã chạm tới, chứ không phải bằng chứng bạn đã vào được lệnh.
Đọc bài viết →
Chiến lược của bạn đã vượt qua kiểm định walk-forward. Vì sao kết quả paper trading lại lệch?
Chiến lược đã vượt qua kiểm định walk-forward, nhưng kết quả paper trading lại khác biệt. Nguyên nhân đầu tiên cần xem xét có thể là khâu chuyển giao giữa nghiên cứu và thực thi, chứ không phải thị trường.
Đọc bài viết →
Vì sao backtest của tôi khớp lệnh ở mức giá thị trường chưa từng hiển thị?
Nếu mức khớp lệnh mô phỏng của bạn tốt hơn mọi mức giá trong thanh nến, vấn đề có thể nằm ở giả định khớp lệnh chứ không phải tín hiệu. Sau đây là cách lần ra mức giá đó xuất hiện từ đâu.
Đọc bài viết →
Backtest ghi nhận vòng quay hằng năm 12%. Tài khoản giao dịch 38%.
Backtest có thể báo vòng quay hằng năm 12% trong khi tài khoản giao dịch 38%. Khoảng cách thường bắt đầu từ cách định nghĩa “vòng quay” trong mã.
Đọc bài viết →
Làm thế nào để ngăn tác tử chiến lược AI đưa thông tin ngày mai vào hôm nay?
Một chiến lược có thể vượt qua mọi bước kiểm tra cú pháp mà vẫn biết trước tương lai. Đây là những cách tinh vi khiến tác tử nghiên cứu làm rò rỉ thông tin, cùng các bước kiểm tra giúp phát hiện chúng.
Đọc bài viết →
Làm thế nào để backtest một chiến lược giao dịch quanh thời điểm thị trường tạm ngừng?
Tạm ngừng giao dịch không phải là một nến có khối lượng bằng 0. Đó là sự thay đổi trong những gì thị trường cho phép chiến lược của bạn thực hiện, cùng với phiên đấu giá mở cửa trở lại có thể làm thay đổi mức giá bạn tưởng mình đang giao dịch.
Đọc bài viết →
Lợi thế biến mất sau khi đổi bậc phí. Chiến lược trục trặc hay tài khoản?
Các giao dịch trước phí của chiến lược vẫn như cũ, nhưng bậc phí đã thay đổi theo khối lượng giao dịch của tài khoản. Sau đây là cách xác định lợi thế thay đổi hay tài khoản thay đổi.
Đọc bài viết →
Lần tái cân bằng bán đi những tài sản thắng cuộc ngày mai: Mổ xẻ mức luân chuyển danh mục
Bảng xếp hạng chưa phải là chiến lược giao dịch cho đến khi bạn chuyển nó thành các lệnh. Theo dõi một lần tái cân bằng hàng tháng từ tỷ trọng mục tiêu đến mức luân chuyển, phí và những giả định có thể khiến kết quả kiểm thử ngược trông quá đẹp.
Đọc bài viết →
Backtest của bạn thích giờ đẹp nhất. Bạn có giao dịch được khi đồng hồ đổi giờ?
Chiến lược của bạn kiếm lời trong giờ đầu tiên—cho đến khi giờ đó dịch chuyển. Hướng dẫn thực tế để kiểm tra mùa vụ trong ngày qua các lần đổi giờ mùa hè và lịch giao dịch của sàn.
Đọc bài viết →
Backtest của bạn đã dùng cùng một khoản tiền hai lần: Hướng dẫn hạch toán danh mục
Một vị thế có thể đang có lãi trên giấy tờ nhưng vẫn khiến bạn không đủ tiền cho lệnh tiếp theo. 3 lối tắt hạch toán phổ biến lý giải vì sao backtest âm thầm dùng cùng một khoản tiền hai lần.
Đọc bài viết →
Chiến lược paper trading khởi động lại với vị thế khác: Thư về khôi phục trạng thái
Bạn đã khởi động lại tiến trình, nhưng chiến lược có khởi động lại đúng cách không? Sau đây là cách kiểm tra xem thông tin ghi nhớ về vị thế, lệnh chờ và tín hiệu có khớp với tài khoản paper hay không.
Đọc bài viết →
Backtest đã đạt. Chiến lược paper bỏ lỡ 37% số lệnh.
Chiến lược paper của chúng tôi gửi 100 lệnh và khớp được 63. Backtest tính là 91 lệnh đã khớp. Chênh lệch đến từ trạng thái lệnh, thời điểm và các giả định mà tỷ lệ Sharpe không thể cho thấy.
Đọc bài viết →
Chúng tôi thử tái tạo backtest của một chiến lược. Đây là những chỗ số liệu sai lệch.
Chúng tôi chạy lại một chiến lược đã lưu và nhận được đường cong vốn khác. Trong vài ngày, chúng tôi lần theo sai lệch qua các bản sửa đổi dữ liệu, phiên bản thư viện phụ thuộc và một thiết lập mặc định nhỏ đến bất ngờ.
Đọc bài viết →
Làm sao biết dữ liệu thị trường trong backtest có thực sự giao dịch được?
Giá chính xác không đảm bảo backtest đáng tin cậy. Hãy kiểm tra thời điểm mỗi quan sát có thể sử dụng được, thị trường mà nó đại diện và liệu chiến lược của bạn có thể hành động dựa trên đó hay không.
Đọc bài viết →
Chúng tôi chạy lại một chiến lược paper trading sau khi khởi động lại. Các lệnh đã thay đổi.
Chúng tôi khởi động lại một chiến lược paper trading khi đang có vị thế và nhận được chuỗi lệnh khác trước đó. Tín hiệu vẫn ổn. Bộ nhớ của chiến lược thì không.
Đọc bài viết →
Backtest quyền chọn thực sự xử lý việc đáo hạn như thế nào?
Khi đáo hạn, báo giá quyền chọn cuối cùng thường là con số ít hữu ích nhất để tính lãi lỗ. Sau đây là cách mô hình hóa thanh toán, thực hiện quyền và giao nhận mà không tự bịa ra một mức khớp lệnh.
Đọc bài viết →
Biểu đồ hợp đồng tương lai liên tục của bạn là một hợp đồng không ai có thể giao dịch
Ngày 20 tháng 4 năm 2020, hai hợp đồng WTI chốt phiên cách nhau $58.06. Ghép chúng một cách cẩu thả, backtest của bạn sẽ ghi nhận $58,060 mà không vị thế nào kiếm được.
Đọc bài viết →
Khởi động lại chiến lược giữa chừng khi backtest. Nó có nhớ mình đang nắm giữ gì không?
Chiến lược có thể chạy suốt toàn bộ thị trường trong bộ dữ liệu mà vẫn gặp trục trặc khi tiến trình khởi động lại. Hãy dừng phát lại giữa chừng để xem nó quên mất điều gì.
Đọc bài viết →
Tài khoản paper trading từ chối khớp lệnh trong backtest: Thư về các bộ lọc của sàn
Bạn đã định cỡ lệnh chính xác trong backtest, nhưng sàn paper trading lại từ chối lệnh. Sau đây là cách đưa các quy tắc về độ chính xác vào mô hình khớp lệnh của chiến lược.
Đọc bài viết →
Dữ liệu tick không cứu được backtest của bạn — với phần lớn chiến lược, nó còn khiến mọi thứ tệ hơn
Độ phân giải cao hơn không đồng nghĩa với sự thật chính xác hơn. Với phần lớn chiến lược, dữ liệu tick đánh đổi một vấn đề có thật — giả định sai về khớp lệnh và chi phí — để lấy một vấn đề tưởng tượng: ảo tưởng rằng dữ liệu chi tiết hơn sẽ cho backtest trung thực hơn.
Đọc bài viết →
Lần tái cân bằng nuốt mất tín hiệu: Chiến lược lần đầu bước vào thị trường thực
Tín hiệu dự đoán đúng hướng. Dù vậy, danh mục vẫn mất lợi thế khi tái cân bằng, lần lượt qua từng sổ lệnh mỏng và từng lệnh quá lớn.
Đọc bài viết →
Làm thế nào để backtest một hợp đồng perpetual đảo ngược mà không nhầm lẫn giữa BTC và đô la?
Một giao dịch lãi 10.000 đô la. Tài khoản tăng thêm 15.000 đô la. Cả hai con số đều đúng. Backtest của bạn cần giải thích khoản chênh lệch 5.000 đô la còn thiếu.
Đọc bài viết →
Backtest vốn chủ sở hữu của bạn phát hiện một lệnh bán khống. Liệu bạn có thực sự vay được cổ phiếu đó?
Chiến lược bắt nhịp hồi sau khoảng trống giá của bạn bán khống mọi mã được chọn. Nhưng danh sách của công ty môi giới ngắn hơn. Đây là lá thư nói về giao dịch còn thiếu trước khi bạn vào lệnh.
Đọc bài viết →
Mô hình trượt giá trong backtest nên cố ý sai lệch
Mục tiêu của mô hình trượt giá không phải là đoán mức giá khớp lệnh bạn sẽ nhận được. Mục tiêu là tìm hiểu xem chiến lược có trụ vững trước những mức giá khớp lệnh hợp lý mà bạn không thể biết từ các thanh dữ liệu lịch sử hay không.
Đọc bài viết →
Backtest vĩ mô của bạn đã giao dịch theo báo cáo việc làm được điều chỉnh
Bạn đã tải đúng chuỗi dữ liệu việc làm lịch sử. Nhưng chiến lược của bạn vẫn giao dịch dựa trên những con số phải hai tháng sau mới có. Sau đây là cách dựng lại tập thông tin mà chiến lược có thể tiếp cận.
Đọc bài viết →
Nên thêm độ trễ bao nhiêu vào backtest? Chúng tôi đã đo từng mili giây trong hệ thống của mình
Trung vị 195 ms. 2,970 ms ở phân vị thứ 99. Trung vị 840 ms trong những phút tín hiệu thực sự kích hoạt. Chỉ một trong những con số đó đáng chú ý.
Đọc bài viết →
5 quy tắc định cỡ, 1 tín hiệu: phần thực sự tạo nên kết quả backtest của bạn
Phần lớn chênh lệch trong kết quả backtest đến từ quy mô vị thế bạn nắm giữ, chứ không phải thời điểm vào lệnh. Đây là cùng một tín hiệu với 6 quy tắc định cỡ khác nhau, kèm hóa đơn phí và đòn bẩy cực đại mà báo cáo đã quên in ra.
Đọc bài viết →
Cùng mã nguồn, cùng dữ liệu, hai Sharpe khác nhau: kiểm toán tính không xác định mà backtest của bạn cần
11,205 nến giống hệt nhau từng bit, rồi xảy ra một trường hợp hòa điểm khi xếp hạng, sau đó là chênh lệch Sharpe 0.15. Nếu không biết biên độ dao động của backtest, bạn sẽ không biết liệu bộ tham số tốt nhất có thực sự thắng hay không.
Đọc bài viết →
Sharpe của bạn đã vượt qua mọi bài kiểm tra. Nhưng vẫn có thể chỉ là ngẫu nhiên.
Sharpe bằng 2 có thể trông phi thường sau 1.000 lần thử. Con số đáng ngạc nhiên là có bao nhiêu cách bạn đã thử để đạt được kết quả đó.
Đọc bài viết →
Vì sao mục tiêu biến động trong backtest bỏ sót rủi ro mà nó cần kiểm soát
Mục tiêu biến động 10% là chỉ dẫn xác định quy mô vị thế, không phải cam kết bảo đảm rủi ro. Hãy mổ xẻ một chiến lược BTC perpetual để xem con số đó thôi mô tả khoản lỗ tài khoản có thể gánh chịu ở đâu.
Đọc bài viết →
Funding rate trông hấp dẫn. Vị thế vẫn lỗ dần.
Một hợp đồng perpetual trả funding 0.01% mỗi 8 giờ. Giao dịch vẫn lỗ. Đây là những gì đã bào mòn khoản carry hấp dẫn trong kết quả kiểm thử ngược.
Đọc bài viết →
Dòng dữ liệu làm nền cho backtest quyền chọn của bạn: 1 quyền chọn mua BTC trên Deribit, phân tích từng trường
Ticker có khoảng 20 trường. 2 trường là giá mà không ai giao dịch, 3 trường dùng đơn vị mà backtest của bạn có thể đọc sai, còn con số khiến hầu hết chiến lược quyền chọn thất bại thì hoàn toàn không có trong dữ liệu.
Đọc bài viết →
Bạn đã backtest với quy mô $2,000 mỗi lệnh và giờ muốn nâng lên $50,000: thư ngỏ về sức chứa
Edge gộp của bạn là 22 bps mỗi giao dịch. Ở mức $2,000, bạn chịu khoảng 2 bps tác động. Ở mức $50,000, con số là 11. Phép tính tiếp theo sẽ quyết định bạn có một chiến lược hay chỉ có một ảnh chụp màn hình.
Đọc bài viết →
Backtest của bạn chưa bao giờ bị thanh lý: ký quỹ, giá mark và ngưỡng đòn bẩy bạn đã bỏ qua
Đường cong vốn giảm 63% vào tháng 4 rồi phục hồi vào tháng 6. Trên sàn, tài khoản đã bị đóng vào ngày 41 và chẳng còn gì để phục hồi.
Đọc bài viết →
Cả lệnh dừng lỗ lẫn chốt lời đều nằm trong cùng một nến. Backtest của bạn đã chọn lệnh nào?
Giá thấp nhất của nến nằm dưới mức dừng lỗ. Giá cao nhất nằm trên mức chốt lời. Một trong hai đã xảy ra trước, nhưng nến không cho biết cái nào, vậy mà trong mã của bạn vẫn có thứ quyết định điều đó.
Đọc bài viết →
Những phút không tồn tại: khoảng trống, gián đoạn và nến khối lượng bằng 0 trong dữ liệu OHLCV
Nến bị thiếu không rải ngẫu nhiên trong dữ liệu lịch sử. Chúng tập trung đúng vào những phút chiến lược của bạn quan tâm, còn các cách khắc phục thông thường khiến thiệt hại trở nên vô hình.
Đọc bài viết →
Lệnh giới hạn của bạn không khớp: thư ngỏ về vị trí trong hàng đợi, backtest maker và Sharpe bạn tự tạo ra
Quy tắc khớp lệnh của bạn chỉ dài 1 dòng: nếu giá thấp nhất của nến bằng hoặc thấp hơn giá giới hạn của tôi, tôi được khớp. Dòng đó đang gánh nhiều việc hơn cả alpha của bạn, và nó đang làm sai.
Đọc bài viết →
Dữ liệu đã điều chỉnh theo chia tách, mổ xẻ từng phần: NVDA chia 10:1 tác động thế nào đến từng hàng dữ liệu
Hàng dữ liệu ghi giá đóng cửa là $120.8781. Bảng giá hôm đó ghi $1,208.88. Sáu cột ngăn cách hai con số ấy, và phần lớn backtest đọc sai ít nhất ba cột.
Đọc bài viết →
Điều gì hỏng khi backtest thị trường dự đoán: nhật ký 8 ngày
Công cụ này sẽ hết hạn. Nó trả 1 đô la hoặc không gì cả, một lần, vào ngày bạn không kiểm soát được. Hầu như mọi giả định được tích hợp trong công cụ backtest dựa trên lợi suất đều sai ở đây, và đây là thứ tự chúng tôi phát hiện ra điều đó.
Đọc bài viết →
Cần bao nhiêu giao dịch backtest thì Sharpe mới có ý nghĩa?
Sai số chuẩn của Sharpe thường niên hóa xấp xỉ bằng 1 chia căn bậc hai số năm dữ liệu. Mọi điều khó nghe đều bắt nguồn từ một dòng đó.
Đọc bài viết →
Bạn xây dựng một chiến lược chỉ giao dịch lúc 00:00 UTC — lá thư về các hiệu ứng giả do thời điểm funding
Sharpe của bạn là 2.9 và từng đồng lợi nhuận đều đến trong vòng 4 phút quanh một lần thanh toán funding. Tôi đã thấy kết quả y hệt thế này cả chục lần. Sau đây là cách tìm ra bạn đang gặp trường hợp nào.
Đọc bài viết →
Vì sao backtest của bạn xem cú tăng vọt biến động như một chế độ mới
Nhắm mục tiêu biến động nghe có vẻ thích ứng tốt. Một ước tính lỗi thời, một mức sàn sai, hoặc một quy tắc tái cân bằng ẩn có thể biến 1 tuần khó khăn thành nhiều tháng bỏ lỡ cơ hội tham gia thị trường. Đây là cách nhận ra thiệt hại.
Đọc bài viết →
Vũ trụ mã giao dịch của bạn là cỗ máy thời gian: thiên lệch sống sót trong backtest hợp đồng vĩnh cửu crypto
Bạn tạo vũ trụ giao dịch bằng cách gọi exchangeInfo một lần, ngay hôm nay, rồi lọc status == TRADING. Chỉ một dòng đó đã âm thầm xóa mọi đồng coin biến mất.
Đọc bài viết →
Giải phẫu một thanh nến 1 phút: mọi thứ OHLCV không nói với backtest của bạn
Mười hai giá trị trong một mảng JSON. Ít nhất bốn trong số đó mang ý nghĩa khác với những gì engine khớp lệnh của bạn giả định. Đây là toàn bộ thanh nến, được tách rời từng phần.
Đọc bài viết →
Backtest của bạn có 100 giao dịch. Vì sao giá khớp trung bình vẫn chỉ là phỏng đoán?
100 giao dịch, phí 0.04% và giả định trượt giá 0.02% trông có vẻ chính xác. Nhưng giá khớp vẫn chỉ là phỏng đoán cho đến khi bạn xét quy mô lệnh mà thị trường có thể hấp thụ.
Đọc bài viết →
Vì sao backtest của tôi giao dịch thường xuyên hơn chiến lược paper trading?
Tín hiệu có thể chỉ yêu cầu “mua” một lần, trong khi hệ thống lệnh thử 3 lần và khớp 2 lần. Đây là cách mô hình hóa khoảng cách giữa các giao dịch trong backtest và lịch sử lệnh của tài khoản paper.
Đọc bài viết →
Backtest của bạn gặp vấn đề về thời gian, dù mọi dấu thời gian đều chính xác
Báo giá và tín hiệu có thể cùng dấu thời gian nhưng đến theo thứ tự khác nhau. Sự mơ hồ nhỏ đó có thể quyết định liệu chiến lược của bạn có giao dịch hay không.
Đọc bài viết →
Vì sao lệnh đang mở trong backtest cần có đồng hồ
Một lệnh giới hạn có thể tồn tại lâu hơn tín hiệu tạo ra nó. 3 cách phổ biến khiến backtest mất dấu lệnh đang mở và một mô hình thực tế giúp quản lý chúng chính xác.
Đọc bài viết →
Vì sao backtest của bạn tính sai cổ tức
Cổ tức có thể trông như một khoản lỗ đột ngột, lợi nhuận từ trên trời rơi xuống hoặc số dư tiền mặt mà chiến lược của bạn chưa từng nhận được. 3 lỗi mô hình hóa phổ biến giải thích vì sao.
Đọc bài viết →
Ba cách thất bại trong tối ưu walk-forward mà bạn không hề hay biết
Kiểm định walk-forward được quảng cáo là liều thuốc giải cho overfitting. Làm qua loa, nó chỉ là overfitting với bộ hồ sơ đẹp hơn. Ba kiểu thất bại và dấu hiệu nhận biết.
Đọc bài viết →
Một đội agent AI đưa ý tưởng giao dịch từ một câu chữ đến tiền giấy như thế nào
Mười agent, một pipeline, và một cái phễu được thiết kế để giết ý tưởng. Cùng đi qua những gì thực sự diễn ra giữa "funding momentum" và một node paper trading đang chạy.
Đọc bài viết →
Paper trading là thước đo duy nhất mà backtest của bạn phải chịu trách nhiệm
Mỗi ngày chúng tôi replay khung thời gian của từng chiến lược paper qua engine backtest rồi so sánh các giao dịch. Đây là những gì nghi thức đó liên tục phát hiện ra.
Đọc bài viết →
Chi phí thực sự của một vòng giao dịch trên chín sàn
Trang biểu phí là tài liệu marketing. Đây mới là phép tính hai chiều quyết định chiến lược của bạn là một công việc kinh doanh hay một khoản quyên góp, từng sàn một.
Đọc bài viết →
Vì sao hầu hết backtest đều nói dối, và bốn khoản chi phí giúp sửa lại
Một chiến lược backtest ra +40% mỗi năm rồi thua lỗ khi chạy thật không phải là xui. Nó đã bị đo sai. Bốn khoản chi phí chính là khoảng cách giữa hai con số đó.
Đọc bài viết →