Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
65 tài liệu
Sổ ghi chép này giải thích cách chuyển mô hình GJR-GARCH đã khớp và mô hình Markov ẩn thành đặc trưng giao dịch trong khi kiểm soát sai lệch nhìn trước. GJR-GARCH ước lượng biến động có điều kiện và nắm bắt tác động lớn hơn của các cú sốc lợi suất âm; mô…
Sổ ghi chép này so sánh hai câu hỏi nhân quả về mức phí bảo hiểm cực đoan của hợp đồng tương lai vĩnh cửu Bitcoin: trạng thái phí bảo hiểm có dự báo lợi suất tương lai hay không, và có dự báo sự đảo chiều tiếp theo của phí bảo hiểm hay không. Biến xử lý là…
Sổ ghi chép này so sánh DQN, PPO và A2C trong môi trường giao dịch mô phỏng chung, được hiệu chỉnh theo lợi nhuận hợp đồng tương lai vĩnh cửu Bitcoin theo giờ. Mô hình GARCH(1,1) tạo cụm biến động, trong khi môi trường tính chi phí cho thay đổi vị thế và áp…
Tài liệu giải thích mạng tích chập thời gian dự báo phần bù funding của hợp đồng vĩnh cửu crypto từ cửa sổ 60 kỳ thanh toán. Bốn khối tích chập nhân quả dùng kernel kích thước ba và các hệ số giãn 1, 2, 4 và 8. Trường tiếp nhận bao phủ 61 kỳ thanh toán, đủ…
Ghi chú đo lường ảnh hưởng của chi phí khớp lệnh đến cấu hình hợp đồng vĩnh cửu crypto đã được chọn. Mô hình, checkpoint, quy tắc vào lệnh, bộ phân bổ và kiểm soát rủi ro được giữ cố định; sau đó chiến lược được chạy lại trên một lưới mức phí khứ hồi đã xác…
Notebook trình bày buổi diễn tập triển khai mô hình dự đoán hướng tỷ lệ funding crypto. Mô hình LightGBM ba lớp được huấn luyện trên dữ liệu hợp đồng vĩnh cửu lịch sử có nguồn gốc từ Binance, sau đó lấy nến theo giờ và tỷ lệ funding trực tiếp từ OKX, tổng…
Chương này mô tả lộ trình từ nghiên cứu đến thực thi giao dịch trực tiếp, dựa trên logic chiến lược có thể chạy trong kiểm thử lịch sử, giao dịch mô phỏng và giao dịch trực tiếp. Nội dung bao gồm tích hợp nhà môi giới và nền tảng, quy trình triển khai, kiểm…
Sổ tay kiểm thử thiết kế lệnh thoát gồm hai mô hình trên dữ liệu hợp đồng vĩnh cửu theo giờ của BTC, ETH và SOL. Bộ phân loại vào lệnh nhận diện lợi suất tương lai cao bất thường; xác suất dự báo của nó sau đó được kết hợp với các đặc trưng kỹ thuật trong…
Phân tích này so sánh các dự báo xác thực từ một số nhóm mô hình về khoản tài trợ hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Phân tích giải thích rằng hệ số thông tin đo thứ hạng của lợi suất tiếp theo, AUC đo thứ tự của các kết quả tăng và giảm, còn mất mát log đánh giá…
Nghiên cứu tình huống này đánh giá dữ liệu tổng giá trị bị khóa của DeFi Llama như một đầu vào tiềm năng cho quy trình nghiên cứu giao dịch Ether. Nghiên cứu tách riêng sức mạnh tín hiệu, chất lượng dữ liệu, tính phù hợp pháp lý và giá trị thương mại; các…
Sổ tay này đánh giá các lệnh thoát ở cấp vị thế trên các vị thế hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa được chọn từ một giai đoạn phân bổ trước đó. Sổ tay xác định mức dừng lỗ cố định, dừng lỗ động gắn với mức giá tốt nhất của từng vị thế và thoát theo thời…
Tài liệu mô tả bộ dữ liệu và quy trình nghiên cứu hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa cùng chỉ số chênh lệch giá của chúng. Tài liệu trình bày các quan sát OHLCV theo giờ và số liệu chênh lệch giá mỗi tám giờ trên một tập hợp được cấu hình, cùng các bước…
Notebook nghiên cứu các mô hình tăng cường độ dốc để dự báo lợi suất và chiều biến động của hợp đồng vĩnh cửu crypto. Lưới thử nghiệm thay đổi năng lực cây và hàm mất mát, gồm mục tiêu sai số bình phương, sai số tuyệt đối và Huber, đồng thời chấm điểm mô…
Phân tích thăm dò này lập hồ sơ OHLCV theo giờ của các hợp đồng vĩnh cửu crypto cùng chỉ số premium tám giờ. Phân tích khảo sát phạm vi mã và ngày, thay đổi thành phần hợp đồng, đơn vị và phân phối premium, tính toàn vẹn của OHLC, giá trị thiếu và sự căn…
Notebook này so sánh học bắt chước hành vi với học tăng cường ngược (IRL) để học từ hồ sơ thực thi. Các ví dụ mẫu đến từ lịch TWAP, với mục tiêu trung lập rủi ro đã biết: phân bổ đều lệnh giao dịch để hạn chế tác động, đồng thời chấp nhận rủi ro về thời…
Sổ tay này xem xét các kết quả được giữ lại từ cuộc kiểm toán chiến lược thực, so sánh bộ máy LEAN với các cấu hình Backtest ML4T tương ứng. Sổ tay xác định các khối lượng công việc theo loại tài sản được hỗ trợ bởi đầu vào đã cố định, đồng thời báo cáo bằng…
Notebook này xây dựng đặc trưng cho một giả thuyết theo lát cắt chéo: vị thế mua có chi phí bất thường cao trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu có thể đi trước mức suy yếu tương đối khi các giao dịch đông đúc được tháo gỡ. Notebook chuyển đổi lãi suất funding…
Notebook này triển khai quy tắc hồi quy về trung bình RSI chỉ mua, áp dụng cho các nến hợp đồng vĩnh cửu BTC/USDT bằng công cụ kiểm thử lịch sử hướng sự kiện. Notebook tổng hợp các quan sát trong ngày thành nến ngày theo UTC, tính RSI đơn giản dựa trên mức…
Sổ tay đánh giá liệu dữ liệu hợp đồng tương lai vĩnh cửu Binance có thể hỗ trợ chiến lược tương quan chéo xếp hạng hợp đồng theo mức chênh lệch giá và mở vị thế mua lẫn bán hay không. Sổ tay không khớp mô hình hay đưa ra dự báo. Thay vào đó, sổ tay kiểm tra…
Cấu hình này xác định quy trình nghiên cứu chiến lược mua bán hai chiều cho hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa. Quy trình xác định tập hợp gồm 19 tài sản được chọn theo khối lượng, thời điểm ra quyết định đồng bộ với các kỳ thanh toán funding tám giờ và…
Bản minh họa mô tả cách vận hành một chiến lược crypto chạy liên tục, kết nối với nhà môi giới giao ngay USD. Bản minh họa ánh xạ nhóm tài sản lớn hơn của nghiên cứu tình huống hợp đồng tương lai vĩnh cửu sang tập cặp giao ngay nhỏ hơn hiện có, rồi đưa một…
Notebook này huấn luyện một tác nhân học tăng cường để lên lịch cho một lệnh bán cố định qua các thanh giá theo giờ trên thị trường hợp đồng tương lai vĩnh cửu crypto. Trạng thái gồm lợi suất trễ, biến động, khối lượng giờ trước, mức chênh của hợp đồng vĩnh…
Notebook này xây dựng một khảo sát chẩn đoán có thể tái sử dụng cho các tập dữ liệu tài chính trước khi tiền xử lý hoặc thiết kế đặc trưng. Notebook kiểm tra kiểu dữ liệu của chỉ mục thời gian, dấu thời gian rỗng, thứ tự và tính duy nhất; tìm các bản ghi…
Chương này trình bày khuôn khổ đánh giá các nhận định nhân quả trong nghiên cứu giao dịch định lượng. Chương bắt đầu bằng các định nghĩa rõ ràng về can thiệp, kết quả, đại lượng cần ước tính, kết quả phản thực và tập biến điều chỉnh, sau đó ghép câu hỏi…