Thư viện kiến thức

Notebook này xây dựng một tác vụ tạo lập thị trường mô phỏng, trong đó tác nhân PPO chọn độ lệch báo giá và độ rộng chênh lệch. Xác suất khớp lệnh giảm khi báo giá cách xa giá giữa thị trường hơn, trong khi mất cân bằng lệnh ảnh hưởng đến cả việc khớp lệnh…

Notebook này kiểm tra liệu dữ liệu có thể hỗ trợ một chiến lược hợp đồng tương lai chéo theo tuần trước khi khớp mô hình nào hay không. Notebook mô tả thiết kế xếp hạng các sản phẩm CME, mua các hợp đồng xếp hạng cao nhất và bán các hợp đồng xếp hạng thấp…

Sổ ghi chép này dùng các bản ghi giao dịch suy ra từ NASDAQ ITCH để xem xét hoạt động giao dịch trong ngày. Tài liệu lấy mẫu lại từng giao dịch thành các thanh thời gian và so sánh khối lượng cổ phiếu, số giao dịch, giá cuối cùng và giá bình quân gia quyền…

Sổ ghi chép này giải thích tác động thị trường tăng theo quy mô lệnh như thế nào và dùng mô hình mức tham gia căn bậc hai để xem xét năng lực chiến lược. Tài liệu phân biệt các đầu vào có thể lấy từ dữ liệu thị trường, như biến động và khối lượng giao dịch…

Hướng dẫn này giới thiệu hai nguồn dữ liệu tick sổ lệnh cổ phiếu US phục vụ nghiên cứu vi cấu trúc: sự kiện market-by-order của Databento và thông điệp TotalView-ITCH của NASDAQ. Tài liệu mô tả định dạng, đặc điểm độ bao phủ, quy mô dữ liệu ước tính và các…

Sổ ghi chép này huấn luyện một tác nhân PPO để lập lịch bán một lệnh cha qua các thanh dữ liệu hợp đồng tương lai vĩnh cửu theo giờ. Tài liệu bổ sung phần bù hợp đồng vĩnh cửu và thời gian đến kỳ thanh toán funding tiếp theo vào lịch sử giá và khối lượng,…

Notebook này so sánh hai phương pháp ước tính chênh lệch giá mua bán khi dữ liệu lịch sử có giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và khối lượng hằng ngày nhưng không có báo giá. Corwin-Schultz tách chênh lệch giá khỏi biến động bằng cách so sánh biên độ…

Mô-đun này giải thích cách chuẩn bị giá lịch sử S&P 500 khi mã chứng khoán có thể chỉ các chứng khoán khác nhau theo thời gian. Mô-đun áp dụng hệ số điều chỉnh sự kiện doanh nghiệp, theo dõi mã định danh chứng khoán và đánh dấu ranh giới nhận dạng. Tính lợi…

Sổ tay đo lường mức thay đổi hiệu quả xác thực của chiến lược quyền chọn S&P 500 theo các giả định khác nhau về tỷ lệ chênh lệch giá mua bán được trả. Sổ tay chọn một chiến lược cơ sở cho mỗi họ mô hình, sau đó chạy lại từng chiến lược theo các giả định chi…

Hướng dẫn bộ dữ liệu này so sánh hai nguồn dữ liệu tick cổ phiếu US cho nghiên cứu sổ lệnh và vi cấu trúc thị trường. Bản ghi market-by-order của Databento cung cấp các sự kiện thêm, sửa, hủy và giao dịch đã xử lý trước, trong khi NASDAQ ITCH cung cấp luồng…

Nghiên cứu tình huống này đánh giá tín hiệu chéo tài sản hằng ngày trên một tập cổ phiếu US rộng và trình bày quy trình nghiên cứu dài, từ dữ liệu tại đúng thời điểm và đặc trưng được xây dựng đến so sánh mô hình, lập danh mục, chi phí và đánh giá tập giữ…

Module này ước tính tham số cho thị trường crypto mô phỏng dùng trong môi trường học tăng cường. Module tải dữ liệu thị trường hợp đồng vĩnh cửu theo giờ cho một mã được chọn, tính lợi suất log từ giá đóng cửa đến giá đóng cửa và khớp mô hình biến động…

Tài liệu mô tả môi trường Gymnasium để huấn luyện một tác tử thanh lý vị thế trong một chân trời cố định. Quan sát kết hợp tồn kho và thời gian còn lại với spread, độ sâu thị trường, biến động và chế độ bình thường hoặc căng thẳng. Hành động liên tục xác…

Notebook trình bày quy trình dự báo bốn giai đoạn bằng điều phối Python thuần, CrewAI và LangGraph. Notebook so sánh nơi lưu trạng thái, cách kiểm tra hoặc khôi phục lỗi, các phụ thuộc mà mỗi cách tiếp cận bổ sung và cách hoạt động truy vết. Phiên bản Python…

Notebook mô hình hóa một lệnh lớn cần thực hiện thành bài toán điều khiển có chân trời hữu hạn. Ở mỗi khoảng thời gian, Q-learning dạng bảng chọn hệ số nhân cho phần giao dịch dựa trên VWAP, dựa vào thời gian và lượng tồn kho còn lại cùng các chế độ spread…

Phân tích đối chiếu này xem xét cách thông tin dự báo, đo bằng hệ số thông tin (IC), chuyển thành Sharpe danh mục qua chín nghiên cứu tình huống giao dịch. Luận điểm trọng tâm là khâu triển khai quyết định mối quan hệ này: quy tắc vào lệnh, quy mô vị thế,…

Sổ ghi chép này giải thích cách xây dựng lịch sử giá hợp đồng tương lai liên tục từ các hợp đồng riêng lẻ có ngày đáo hạn. Sổ xác định hợp đồng tháng gần nhất bằng khối lượng giao dịch, áp dụng ràng buộc không quay ngược để tránh chuyển hợp đồng sai lệch và…

Tập lệnh kiểm chứng này chạy thử quy trình nghiên cứu hợp đồng tương lai CME thu gọn, từ dự báo mô hình qua trọng số danh mục đến backtest. Tập lệnh kiểm tra dự báo bao phủ chính xác các khóa sản phẩm, dấu thời gian và phần kiểm định dự kiến, trạng thái mô…

Sổ ghi chép này trình bày cách mô tả việc chuyển lợi suất gộp thành hiệu suất ròng bằng cách mô hình hóa riêng ma sát giao dịch, chi phí tài trợ và chi phí quỹ. Cấu trúc chi phí có tham số tính chi phí giao dịch từ vòng quay và quy mô giao dịch, chi phí tài…

Mô-đun này định nghĩa một hàm mục tiêu khả vi cho việc học danh mục đầu tư từ đầu đến cuối. Hàm chuyển trọng số rủi ro bị giới hạn ở cấp tài sản thành mức độ phơi nhiễm danh mục bằng cách điều chỉnh theo biến động, tính lợi suất gộp trung bình trên các tài…

Sổ ghi chép này phân tích sổ lệnh NASDAQ được tái dựng để mô tả chênh lệch giá và độ sâu trong ngày tại mức giá mua tốt nhất và giá bán tốt nhất, sau đó xem xét liệu mất cân bằng dòng lệnh có liên quan đến lợi suất ở khoảng thời gian kế tiếp hay không. Chênh…

Sổ ghi chép này thiết lập mô hình cơ sở ở giai đoạn tín hiệu để đánh giá dự báo mô hình trên hợp đồng tương lai CME. Ở mỗi quyết định hàng tuần, quy trình xếp hạng sản phẩm theo lợi suất dự báo, mua nhóm đứng đầu, bán khống nhóm đứng cuối và phân bổ tỷ trọng…

Cấu hình này quy định một thí nghiệm xếp hạng và tái cân bằng ETF chỉ nắm vị thế mua. Cấu hình xác định một tập rộng gồm 100-ETF, bao trùm các mức độ tiếp xúc với cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa và các khu vực, với quyết định hằng tháng và thực thi ở phiên mở…

Sổ ghi chép này so sánh DQN, PPO và A2C trong môi trường giao dịch mô phỏng chung, được hiệu chỉnh theo lợi nhuận hợp đồng tương lai vĩnh cửu Bitcoin theo giờ. Mô hình GARCH(1,1) tạo cụm biến động, trong khi môi trường tính chi phí cho thay đổi vị thế và áp…