Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
78 tài liệu
Tài liệu giải thích hai cách ước tính chênh lệch giá mua-bán khi chỉ có dữ liệu OHLCV hằng ngày. Corwin-Schultz so sánh biên độ cao-thấp của các khoảng liền kề một ngày và hai ngày, dùng sự khác nhau trong diễn biến của biến động và chênh lệch để tách hai…
Ghi chú trình bày quy trình mô tả đặc điểm chuỗi thị trường trước khi lập mô hình. Quy trình bắt đầu bằng đồ thị giá và lợi nhuận SPY, mức VIX và phân phối lợi nhuận để nhận diện xu hướng, hiện tượng biến động theo cụm và đuôi dày. Tiếp đó, ghi chú giải…
Ghi chú dùng lợi nhuận hằng ngày của SPY để giải thích phân tích miền tần số và giới hạn của phương pháp này khi tạo đặc trưng giao dịch. Phân rã wavelet tách biến động thành các dải ở thang thời gian ngày càng chậm, còn ước tính phổ mô tả cách biến động lợi…
Notebook này so sánh các phép đo biến động, khớp mô hình tự hồi quy không đồng nhất (HAR) và ước tính độ gồ ghề bằng số mũ Hurst. Trước tiên, tài liệu đối chiếu phương sai thực tế trong ngày với các ước lượng hằng ngày, tách lợi suất qua đêm khỏi hoạt động…
Notebook giải thích cách bất định của mô hình có thể bổ sung thông tin ngoài ước lượng điểm. Notebook khớp mô hình biến động ngẫu nhiên, trong đó log biến động tiềm ẩn thay đổi theo thời gian và lợi suất tuân theo phân phối Student-t. Độ phân tán hậu nghiệm,…
Phân tích khám phá này giới thiệu hợp đồng quyền chọn và cấu trúc chuỗi, sau đó khảo sát mẫu 2020 quyền chọn S&P 500 trên tám tài sản cơ sở. Nội dung giải thích trạng thái giá so với giá thực hiện, giá trị nội tại và giá trị thời gian, biến động hàm ý, các…
Chương này trình bày quản trị rủi ro như một phần của thiết kế chiến lược và hoạt động thực tế. Nội dung bao gồm đo lường rủi ro đuôi bằng giá trị rủi ro và giá trị rủi ro có điều kiện, độ sâu và thời gian phục hồi của mức sụt giảm, phân rã mức độ phơi…
Notebook xây dựng đặc trưng từ dữ liệu NASDAQ-100 theo phút bằng ba quy trình: hồi quy tự hồi quy dị thể (HAR) cuốn chiếu để dự báo phương sai ngắn hạn, biến đổi Fourier mô tả cấu trúc chu kỳ trong hoạt động gần đây, và chữ ký đường đi độ sâu hai để nắm bắt…
Chương này giải thích các cách tiếp cận cổ điển để tạo dữ liệu tài chính tổng hợp, gồm quá trình giá liên tục, biến động GARCH, lấy mẫu lại bằng bootstrap và so sánh mô hình. Chương mô tả cách các mô hình như chuyển động Brown hình học, khuếch tán có bước…
Notebook này áp dụng học máy kép để xem xét liệu chênh lệch giữa biến động hàm ý và biến động thực tế có liên quan đến lợi suất cổ phiếu sau đó hay không, sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu quan sát được. Phân tích xác định biến động thực tế, động lượng…
Notebook khảo sát dữ liệu giao dịch và báo giá cấp tick của AlgoSeek cho AAPL trong vụ sụp đổ thị trường tháng 16, 2020. Notebook lọc theo giờ giao dịch thường lệ, tách dữ liệu khớp lệnh khỏi cập nhật NBBO, rồi nghiên cứu hoạt động trong ngày, chênh lệch…
Sổ tay xây dựng các đặc trưng biến động có điều kiện cho nghiên cứu cổ phiếu và quyền chọn S&P 500 bằng mô hình GJR-GARCH. Khác với quy tắc cố định dựa trên giá quá khứ, các đặc trưng được khớp phụ thuộc vào cửa sổ ước lượng. Vì vậy, phương pháp xác định…
Tài liệu mô tả cách rút gọn các chuỗi quyền chọn S&P 500 lớn thành tập dữ liệu theo từng mã cho mỗi ngày để nghiên cứu. Phần tóm tắt bề mặt chọn các quyền chọn gần nhất với mức delta tuyệt đối mục tiêu trong từng nhóm kỳ hạn, sau đó tính biến động hàm ý ATM…
Mô-đun này xác định danh mục phân bổ ETF hàng tháng làm chuẩn, sử dụng điểm động lượng đã điều chỉnh theo rủi ro: lợi suất tích lũy trong quá khứ chia cho biến động thực tế thường niên hóa. Mô-đun chọn các tài sản xếp hạng cao nhất khi độ dốc đường cong lợi…
Notebook phân cụm lợi suất hàng tháng từ chín chuỗi nhân tố và thị trường thuộc cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa bằng mô hình hỗn hợp Gaussian. Sau khi bỏ các tháng có dữ liệu chưa đầy đủ, notebook chuẩn hóa chuỗi để khác biệt về thang đo không chi…
Notebook hướng dẫn này khảo sát các đặc trưng suy ra từ giá và khối lượng được dùng trong nghiên cứu định lượng. Nội dung bao gồm lợi suất đơn và logarit ở nhiều khoảng thời gian, động lượng bỏ qua một phiên, lợi suất qua đêm và trong phiên, khoảng cách so…
Nghiên cứu tình huống này đánh giá các vị thế straddle bán tại giá thực hiện trên các cấu phần của S&P 500, được mở hàng tuần và giữ đến khi đáo hạn với phòng hộ delta hàng ngày. Lựa chọn phương pháp chính là mô hình hóa lợi suất đến đáo hạn: vị thế quyền…
Sổ tay mô tả cách điều chỉnh Diffusion-TS để tạo chuỗi lợi suất ETF tổng hợp. Mô hình khử nhiễu dự đoán chuỗi sạch dưới dạng tổng của xu hướng đa thức, thành phần mùa vụ Fourier và phần dư, trong khi hàm mất mát kết hợp miền thời gian và miền Fourier khuyến…
Sổ tay trình bày mô hình Sig-Wasserstein GAN không điều kiện để tạo chuỗi thời gian tài chính. Mô hình thay bộ phân biệt được huấn luyện để phân biệt dữ liệu thật với dữ liệu tạo ra bằng khoảng cách dựa trên chữ ký đường đi kỳ vọng, các bản tóm tắt toán học…
Sổ tay dùng lợi suất ETF hằng ngày để giải thích cách mô hình GARCH nắm bắt hiện tượng biến động theo cụm và chuyển nó thành đặc trưng theo từng phiên. Trước tiên, tài liệu dùng chẩn đoán trực quan và kiểm định ARCH-LM để đánh giá liệu bình phương lợi suất…
Nghiên cứu tình huống này xây dựng đặc trưng để khảo sát liệu phương sai hàm ý tại giá thực hiện bằng giá cơ sở có vượt phương sai thực tế về sau đối với các mã S&P 500 hay không, và liệu chênh lệch đó có thay đổi giữa các chứng khoán hay không. Tài liệu kết…
Notebook này khớp các mô hình cây tăng cường gradient với đặc trưng thị trường quyền chọn thể hiện dự báo như biến động hàm ý, độ lệch, cấu trúc kỳ hạn và phần bù rủi ro phương sai. Notebook so sánh năng lực của cây và lựa chọn hàm mất mát hồi quy trên nhãn…
Notebook này kết nối việc xác định quy mô vị thế với phân tích mức biến động bất lợi và thuận lợi tối đa. Notebook minh họa phương pháp xác định quy mô theo tỷ lệ cố định, trong đó số cổ phiếu được quyết định bởi ngân sách rủi ro danh mục và khoảng cách từ…
Notebook này giải thích cách mô hình Markov ẩn suy luận các trạng thái thị trường không quan sát được từ lợi suất và biến động gần đây. Trước tiên, notebook thiết lập các quy tắc so sánh đơn giản: ngưỡng chỉ số biến động để nhận diện căng thẳng và giá so với…