Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
9 tài liệu
Tài liệu này so sánh bốn nguồn dữ liệu thị trường cổ phiếu để nghiên cứu giao dịch, báo giá và sổ lệnh giới hạn: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH và IEX HIST. Tài liệu giải thích độ chi tiết, phạm vi bao phủ, điều kiện chi phí hoặc truy…
Chương này trình bày dữ liệu thị trường như kết quả của quy tắc giao dịch, thanh khoản và hành vi người tham gia. Chương khảo sát dữ liệu từ báo giá ở mức tốt nhất của sổ lệnh đến luồng dữ liệu cấp lệnh, sau đó mô tả cách phân tích thông điệp của sở giao…
Ghi chép này xây dựng các thước đo vi cấu trúc thị trường từ dữ liệu giao dịch NASDAQ ITCH, tổng hợp giao dịch thành các thanh trong ngày và phân biệt đại diện thanh khoản với tín hiệu luồng lệnh và trạng thái sổ lệnh. Ghi chép phân loại từng giao dịch bằng…
Notebook này so sánh các mô hình dự báo để xếp hạng cổ phiếu NASDAQ-100 theo lợi nhuận trong 15 phút tiếp theo, sử dụng thông tin vi cấu trúc trong phiên như chênh lệch giá, mất cân bằng độ sâu sổ lệnh, khối lượng có dấu và tác động giá. Notebook chỉ chọn…
Ghi chú mô tả kiến trúc lấy cảm hứng từ GT-GAN để tổng hợp chuỗi thời gian có dấu thời gian thực sự bất quy tắc, chẳng hạn thanh tick, thanh khối lượng hoặc thanh giá trị đô la. Bộ mã hóa GRU-ODE ánh xạ các quan sát thành trạng thái tiềm ẩn, trong khi các…
Notebook này mô tả cách khớp mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn với các đặc trưng vi cấu trúc NASDAQ-100 ở tần suất một phút để dự đoán lợi suất tương lai ở nhiều khoảng thời gian. Mô hình xử lý tuần tự từng bước một chuỗi dữ liệu quá khứ, học cách giữ lại những quan…
Tài liệu mô tả các tiện ích để tải thông điệp NASDAQ ITCH đã phân tích cú pháp và tái dựng sổ lệnh giới hạn từ các sự kiện thêm, xóa, hủy, khớp và thay thế lệnh. Công cụ theo dõi số cổ phiếu còn lại trong mỗi lệnh để các cập nhật sổ lệnh sau đó dùng số lượng…
Notebook hướng dẫn giải mã dữ liệu thông điệp theo từng lệnh NASDAQ TotalView-ITCH từ định dạng nhị phân thành các bản ghi có cấu trúc. Notebook giải thích khung thông điệp và bố cục riêng theo loại, minh họa cách giải nén các trường, đồng thời chuyển dấu…
Phân tích này tái dựng từng lệnh giới hạn NASDAQ từ các thông điệp thêm, xóa, hủy một phần, thay thế và khớp ITCH. Phân tích đo xem lệnh bị hủy hay được khớp và mất bao lâu để xảy ra các sự kiện đó, sử dụng dấu thời gian chính xác cùng phân phối thời lượng…