Thư viện kiến thức

Notebook chuyển một đồ thị tri thức chuỗi cung ứng thực tế và danh mục nắm giữ 13F của tổ chức thành đặc trưng máy học. Notebook suy ra các thước đo mạng lưới như tính trung tâm và chỉ báo phụ thuộc, ước tính mức tập trung nhà cung cấp và mức độ tiếp xúc…

Hướng dẫn này xây dựng trình mô phỏng luân chuyển ETF hằng tháng ETF, dùng xếp hạng động lượng đã điều chỉnh rủi ro theo dữ liệu quá khứ và bộ lọc chế độ đường cong lợi suất Kho bạc. Vào cuối mỗi tháng, quy tắc xếp hạng mười quỹ dựa trên lịch sử giá gần đây;…

Sổ tay giải thích giá trị rủi ro (VaR) là một phân vị của khoản lỗ và giá trị rủi ro có điều kiện, hay mức lỗ kỳ vọng, là khoản lỗ trung bình vượt ngưỡng đó. Sổ tay ước tính rủi ro đuôi trong một ngày cho một ETF cổ phiếu trên diện rộng bằng bốn phương pháp:…

Notebook này giải thích Phân bổ rủi ro ngang bằng phân cấp như một phương án thay thế cho phân bổ trung bình-phương sai khi ước tính hiệp phương sai nhiễu. HRP phân cụm tài sản bằng khoảng cách tương quan, sắp xếp chúng theo cấu trúc phân cấp, rồi liên tục…

Notebook này lập danh mục các đặc trưng tài chính được tạo dựng qua nhiều nghiên cứu tình huống và hệ số thông tin mạnh nhất trong registry của từng nghiên cứu thị trường. Notebook đếm số đặc trưng và nhóm tên đặc trưng, so sánh quy mô không gian đặc trưng,…

Sổ tay này xây dựng ma trận mô hình theo tháng cho nghiên cứu đặc trưng doanh nghiệp US từ một tập dữ liệu đã công bố, trong đó các đặc trưng đã được xếp hạng giữa các doanh nghiệp. Sổ tay bổ sung các đặc trưng tổng hợp và tương tác bằng các giá trị trong…

Sổ tay này chuyển dự báo cặp FX thành kết quả giao dịch cơ sở. Tại mỗi thời điểm ra quyết định, sổ tay xếp hạng các cặp, lập hai nhóm mua và bán có quy mô bằng nhau, rồi chạy các cấu hình dự báo và mốc kiểm tra đã chọn qua một công cụ backtest hiện có. Tỷ…

Sổ tay này so sánh hai mô phỏng của cùng một chiến lược động lượng ETF theo tháng. Cả hai dùng cùng trọng số mục tiêu, tập tài sản, ngày và tổng chi phí giao dịch. Một mô hình tính lợi nhuận từ trọng số trễ và lợi nhuận tài sản; mô hình kia xử lý lệnh tuần…

Notebook so sánh bốn cách phân bổ ETF tham chiếu bằng các giai đoạn khủng hoảng lịch sử, cú sốc đồng thời lên tài sản do người viết xác định, mô phỏng Monte Carlo Student-t và thống kê chế độ thị trường. Notebook giải thích thước đo mức sụt giảm tối đa và…

Sổ tay này xây dựng bộ phân bổ LSTM, ánh xạ trực tiếp đặc trưng lợi suất và biến động gần đây của ETF thành tỷ trọng danh mục chỉ mua. Đầu ra softmax giữ tỷ trọng không âm và tổng vốn được đầu tư đầy đủ, trong khi hàm mục tiêu tỷ số Sharpe khả vi huấn luyện…

Sổ tay này áp dụng phân tích thành phần chính lên biến động lợi suất trái phiếu Kho bạc có kỳ hạn không đổi ở tám kỳ hạn, từ một đến ba mươi năm. Sổ tay loại bỏ các hàng lịch được điền giá trị trước đó nhưng không có biến động lợi suất, rồi chuẩn hóa các…

Ghi chú này mô tả DeePM, một chính sách danh mục đầu tư ETF đầu cuối được thiết kế để cải thiện hiệu suất trong các điều kiện thị trường khác nhau. Các thành phần gồm đặc trưng lợi suất và xu hướng được chuẩn hóa theo biến động, mô hình dựa trên LSTM, lựa…

Ghi chép tổng kết này so sánh trọng số bằng nhau, nghịch đảo độ biến động, tối ưu hóa trung bình-phương sai và cân bằng rủi ro phân cấp, dùng cùng một tín hiệu trên danh mục ETF đa dạng hóa. Mô hình Ridge cuốn chiếu dùng đặc trưng động lượng, khoảng cách tới…

Ghi chép này cô lập tác động của phân bổ danh mục bằng cách cố định tín hiệu đã chọn trong từng nghiên cứu tình huống và so sánh các backtest ở giai đoạn phân bổ. Ghi chép xem xét các phương pháp như trọng số bằng nhau, nghịch đảo độ biến động, phân bổ theo…

Ghi chép này so sánh các phương pháp phân bổ danh mục qua nhiều nghiên cứu tình huống, trong khi giữ cố định dự báo tín hiệu đã chọn của từng nghiên cứu. Ghi chép tải các backtest ở giai đoạn phân bổ gắn với cùng dự báo cốt lõi, rồi xem xét các phương pháp…

Ghi chép này so sánh truy xuất có cấu trúc dạng đồ thị với truy xuất vector dựa trên embedding trên dữ liệu danh mục nắm giữ của tổ chức từ hồ sơ 13F. Ghi chép dựng ảnh chụp danh mục tại một thời điểm xác định theo mốc chốt cố định, giới hạn phạm vi cổ phiếu…

Ghi chép này so sánh các phương pháp phân bổ danh mục của PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib và skfolio trên cùng một bảng lợi nhuận ETF. Ghi chép khớp các bộ phân bổ trên giai đoạn huấn luyện, kiểm tra các mục tiêu tương đương và trọng số đã căn chỉnh có khớp…

Sổ tay xây dựng khuôn khổ Markowitz chỉ mua, đầu tư toàn bộ vốn, bao gồm các danh mục khả thi, biên hiệu quả, nghiệm Sharpe tối đa và phương sai tối thiểu. Sổ tay giải thích phương sai danh mục phụ thuộc vào ma trận hiệp phương sai ra sao và đa dạng hóa có…

Sổ tay chuyển thứ hạng mô hình thành các danh mục hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa đơn giản, để các thử nghiệm sau này có thể đo tác động của thay đổi quy mô vị thế, chi phí hoặc kiểm soát rủi ro. Sổ tay áp dụng các quy tắc vào lệnh như chọn hợp đồng…

Tài liệu so sánh các phương pháp xác định quy mô vị thế thay thế cho chiến lược hợp đồng tương lai CME, được chọn từ đường cơ sở xếp hạng theo Sharpe kiểm định với trọng số bằng nhau. Phân bổ trọng số bằng nhau xem mọi sản phẩm được chọn như nhau, dù hợp…

Sổ tay chuyển các tập dự báo mô hình thành những kiểm thử lịch sử quyền chọn S&P 500 có thể so sánh. Vào mỗi ngày quyết định hằng tuần, sổ tay xếp hạng lợi nhuận dự báo, chọn các mã có thứ hạng cao nhất trong tập thanh khoản và bán các vị thế straddle giá…

Notebook này so sánh sáu phương pháp phân bổ trên các chiến lược hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa đã vượt qua phễu sàng lọc cơ sở. Notebook giữ nguyên dự báo và quy tắc vào lệnh của từng chiến lược, rồi thay đổi cách phân bổ vốn: một phương pháp dùng điểm số mô…

Mô-đun này xác định cách tập hợp trường lựa chọn trên tập giữ lại qua các giai đoạn kiểm định và nhãn chiến lược. Mô-đun xử lý các sai khác có thể khiến tập ứng viên đã cố định và quá trình dựng lại theo cách vận hành chọn cấu hình khác nhau, hoặc khiến phân…

Notebook này khảo sát điều chuẩn mô hình tuyến tính cho tập hợp các cặp tiền tệ có lợi suất liên hệ với nhau vì mỗi cặp là tỷ giá giữa các đồng tiền dùng chung. Notebook phân biệt tính đa cộng tuyến của đặc trưng, vốn có thể được ridge, lasso và elastic net…