Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
38 tài liệu
Tài liệu này xây dựng bảng đặc trưng hằng ngày để xếp hạng hai mươi cặp tiền tệ tại thời điểm đóng cửa lúc 5 PM ở New York. Tài liệu phân biệt tín hiệu có thể xếp hạng, như lợi suất chuẩn hóa trên nhiều khung thời gian và vị trí trong kênh giá, với các thước…
Notebook này giới thiệu quy trình kết nối việc tải dữ liệu ETF theo chuẩn, registry đặc trưng và chẩn đoán tín hiệu. Notebook chỉ cách tìm siêu dữ liệu chỉ báo, tính đặc trưng bằng tham số mặc định hoặc tham số chỉ định, rồi lưu cấu hình để dùng trong các…
Notebook so sánh các cách đo biến động và xây dựng mô hình biến động tự hồi quy dị thể (HAR) cùng với phân tích độ gồ ghề. Notebook dùng lợi suất trong phiên để ước tính phương sai thực hiện của phiên, phân biệt biến động trong phiên với lợi suất qua đêm và…
Notebook này khảo sát cách lấy mẫu dựa trên thông tin bằng cách tạo thanh mất cân bằng tick và khối lượng từ dữ liệu giao dịch. Notebook đối chiếu cách triển khai mất cân bằng tick thủ công với bộ lấy mẫu của thư viện, sau đó thử nhiều quy mô thanh kỳ vọng…
Quy trình này tạo đặc trưng tài chính cho quy trình triển khai ETF từ giá OHLCV và đường cong lợi suất. Quy trình tính lợi suất và lợi suất điều chỉnh theo rủi ro qua nhiều khoảng nhìn lại, gia tốc động lượng và tỷ lệ biến động, rồi bổ sung các chỉ báo kỹ…
Tài liệu trình bày quy trình kết nối bộ nạp dữ liệu thị trường được chuẩn hóa, danh mục đặc trưng dựng sẵn và công cụ chẩn đoán tín hiệu. Có thể chỉ định cách tính đặc trưng bằng tên, từ điển tham số hoặc YAML, hỗ trợ các quy trình có thể lặp lại và nhiều kỳ…
Notebook giải thích cách đọc các hợp đồng nhị phân về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trên Kalshi dưới dạng xác suất và cách chuyển một dãy ngưỡng lãi suất thành phân phối hàm ý. Notebook nhấn mạnh rằng luồng dữ liệu chứa giá mua YES, nên giá là cận dưới…
Tài liệu giải thích cách phân rã wavelet và ước tính phổ cuốn chiếu mô tả lợi nhuận tài chính ở các thang thời gian khác nhau. Wavelet chia lợi nhuận thành các thành phần bao quát những khoảng thời gian ngày càng chậm, giúp thấy thang nào chiếm phần biến…
Sổ tay giải thích cách tách biến động giá liên tục khỏi các cú nhảy trong lợi nhuận cổ phiếu nội phiên. Sổ tay ước tính phương sai thực hiện hằng ngày từ bình phương lợi nhuận và dùng biến thiên lũy thừa kép làm ước tính bền vững trước cú nhảy cho thành phần…
Notebook này giới thiệu kiểm thử lịch sử dạng vector hóa bằng VectorBT thông qua quy tắc hồi quy về trung bình chỉ mua RSI trên dữ liệu thị trường hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin. Notebook tính RSI dựa trên giá đóng cửa, vào lệnh khi chỉ số của ngày trước đó thấp…
Hướng dẫn này so sánh các ngưỡng cắt lỗ và chốt lời cố định, lệnh dừng lỗ trượt, lệnh thoát theo ATR, tín hiệu thoát lệnh bằng học máy và các cách kết hợp trên dữ liệu SPY hằng ngày. Các ngưỡng cố định được thiết lập tương đối với giá vào lệnh; khoảng trống…
Notebook này giải thích cách xây dựng đặc trưng từ dữ liệu vượt ra ngoài lịch sử giá của một tài sản đơn lẻ. Notebook tính lợi suất cuộn hợp đồng tương lai thường niên hóa từ giá đồng thời của hợp đồng tương lai kỳ hạn gần và kỳ hạn xa, đồng thời dùng ba kỳ…
Mô-đun tạo đặc trưng này chuẩn bị dữ liệu giá hằng ngày cho các mô hình danh mục vĩ mô có hệ thống. Mô-đun tạo lợi nhuận theo các kỳ hạn được điều chỉnh theo biến động ước tính, một số tín hiệu MACD đa thang đo và điểm z cuốn chiếu của giá logarit. Các kỳ…
Hướng dẫn này khảo sát các đặc trưng được xây dựng từ lịch sử giá và khối lượng tài sản, gồm lợi suất ở nhiều chân trời, chỉ số xu hướng và đảo chiều, một số cách ước tính biến động, chế độ biến động, thanh khoản, rủi ro đuôi và chuẩn hóa theo mặt cắt ngang.…
Sổ tay này giải thích ba cách chuyển dữ liệu NASDAQ-100 theo phút thành đặc trưng dựa trên mô hình: hồi quy HAR cuốn chiếu để dự báo phương sai và sai số dự báo, biến đổi Fourier cho các mẫu khối lượng gần đây, và chữ ký đường đi độ sâu hai cho thứ tự thay…
Notebook giải thích mô hình xu hướng tuyến tính cục bộ dạng không gian trạng thái để trích xuất đặc trưng tài chính từ mức giá. Trạng thái ẩn gồm mức giá và độ dốc; các quan sát là giá đóng cửa có nhiễu. Ở mỗi bước, bộ lọc dự báo trạng thái, đo phần đổi mới…
Sổ ghi chép này khảo sát các phương pháp tìm thay đổi trong quá trình tạo ra một chuỗi tài chính, lấy dữ liệu SPY hàng ngày làm ví dụ. Tài liệu đối chiếu kiểm định Zivot–Andrews, vốn ước lượng một điểm gãy khi kiểm định nghiệm đơn vị, với các phương pháp…
Sổ ghi chép này trình bày quy trình lựa chọn cách mô hình hóa chuỗi thời gian tài chính. Quy trình bắt đầu bằng đồ thị giá và lợi suất SPY, mức VIX và phân phối lợi suất để nhận diện mức giá trôi dạt, biến động theo cụm và đuôi dày. Tiếp đó, quy trình kết…
Tài liệu mô tả cách chuyển cửa sổ lợi nhuận ETF cuốn chiếu thành ảnh hai kênh cho mạng nơ-ron tích chập thông thường. Trường góc Gramian ánh xạ các quan sát đã chuẩn hóa thành góc và ghi lại quan hệ góc theo cặp; trường chuyển trạng thái Markov chia quan sát…
Ghi chú dùng lợi nhuận hằng ngày của SPY để giải thích phân tích miền tần số và giới hạn của phương pháp này khi tạo đặc trưng giao dịch. Phân rã wavelet tách biến động thành các dải ở thang thời gian ngày càng chậm, còn ước tính phổ mô tả cách biến động lợi…
Ghi chú so sánh ba cách sử dụng chế độ thị trường trong mô hình dự báo: bỏ thông tin chế độ, thêm xác suất đã lọc của trạng thái biến động cao làm đặc trưng, hoặc huấn luyện các mô hình chuyên biệt riêng cho từng chế độ được gán cứng. Xác suất chế độ được…
Tài liệu giải thích cách xây dựng các đặc trưng vi cấu trúc dựa trên giao dịch từ dữ liệu giao dịch NASDAQ được tổng hợp thành các nến trong ngày. Nội dung bao gồm lambda Kyle, tính kém thanh khoản Amihud, ước lượng chênh lệch giá Roll, cường độ giao dịch và…
Notebook này so sánh các phép đo biến động, khớp mô hình tự hồi quy không đồng nhất (HAR) và ước tính độ gồ ghề bằng số mũ Hurst. Trước tiên, tài liệu đối chiếu phương sai thực tế trong ngày với các ước lượng hằng ngày, tách lợi suất qua đêm khỏi hoạt động…
Notebook xây dựng đặc trưng từ mô hình đã khớp dựa trên lịch sử giá ngoại hối, bổ sung cho các chỉ báo tính trực tiếp từ giá quá khứ. Notebook mô tả ba cách tiếp cận: bộ lọc không gian trạng thái ước lượng mức giá thay đổi chậm và các đại lượng liên quan; mô…