Thư viện kiến thức

Tài liệu trình bày quy trình kết nối bộ nạp dữ liệu thị trường được chuẩn hóa, danh mục đặc trưng dựng sẵn và công cụ chẩn đoán tín hiệu. Có thể chỉ định cách tính đặc trưng bằng tên, từ điển tham số hoặc YAML, hỗ trợ các quy trình có thể lặp lại và nhiều kỳ…

Notebook này trình bày góc nhìn cấp họ mô hình về năm phương pháp nhân tố tiềm ẩn áp dụng cho nghiên cứu tình huống phân tích quyền chọn cổ phiếu. PCA ước lượng các biến động chung trực tiếp từ bảng lợi suất; IPCA ánh xạ đặc trưng sang mức độ phơi nhiễm theo…

Chương này xem backtest như một nỗ lực bác bỏ chiến lược thông qua các giả định rõ ràng về thời điểm tín hiệu, thực thi, tái cân bằng, quy mô vị thế, chi phí, ràng buộc và chuẩn so sánh. Chương so sánh mô phỏng vector hóa với mô phỏng dựa trên sự kiện qua…

Tài liệu này mô tả các biện pháp bảo vệ khi tái dựng yêu cầu mô hình từ đặc tả huấn luyện bất biến và xác thực lần chạy kết quả. Tài liệu kiểm tra yêu cầu có dùng phiên bản định danh được hỗ trợ, cấp thực thi chuẩn, họ mô hình và nghiên cứu khớp nhau, cùng…

Notebook này trình bày phân tích thành phần chính có biến công cụ như một mô hình lợi suất chéo. Thay vì gán trực tiếp trọng số lợi suất cho đặc trưng của từng công ty, IPCA ước lượng một ánh xạ tuyến tính chung từ đặc trưng sang mức độ phơi nhiễm nhân tố,…

Notebook này so sánh bốn thiết kế mạng nơ-ron trên cùng một nhiệm vụ: dự đoán lợi suất hằng ngày tiếp theo từ một cửa sổ lợi suất quá khứ, gộp dữ liệu của tám quỹ hoán đổi danh mục. Notebook mô tả cách mạng dày, phép tích chập một chiều, LSTM và GRU xử lý…

Notebook này đánh giá các mô hình chuỗi dùng cửa sổ lịch sử bề mặt quyền chọn và giá để xếp hạng cổ phiếu S&P 500. Notebook ghép một mô hình tuyến tính đã chuẩn hóa, không có bộ nhớ hồi quy, với một LSTM có các cổng truyền thông tin qua thời gian. Mô hình…

Notebook này khớp một mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn với các đặc trưng vi cấu trúc của NASDAQ-100 để dự đoán lợi suất tương lai ở một số kỳ hạn tính bằng phút. Khác với mô hình tuyến tính đã làm phẳng dữ liệu, LSTM xử lý từng quan sát theo trình tự và học cách lưu…

Chương này giải thích cách đánh giá mô hình học máy tài chính mà vẫn tôn trọng thông tin có sẵn tại từng thời điểm ra quyết định. Chương phân biệt tập huấn luyện, tập xác thực và tập giữ lại cuối cùng, đồng thời giải thích vì sao xác thực k-fold xáo trộn…

Ghi chép này xây dựng N-BEATS, một kiến trúc dự báo nơ-ron kết nối đầy đủ, xử lý toàn bộ cửa sổ đầu vào và dự báo một đường đi tương lai. Biến thể có thể diễn giải của mô hình ràng buộc các khối biểu diễn thành phần bằng cơ sở xu hướng đa thức và mùa vụ…

Ghi chép này so sánh các mô hình LightGBM với đường cơ sở ridge để dự báo lợi nhuận ETF qua hai thời hạn. Ghi chép giải thích vì sao cây quyết định có thể phát hiện tương tác phụ thuộc chế độ thị trường, chẳng hạn động lượng hoạt động khác nhau khi thị…

Ghi chép này so sánh truy xuất có cấu trúc dạng đồ thị với truy xuất vector dựa trên embedding trên dữ liệu danh mục nắm giữ của tổ chức từ hồ sơ 13F. Ghi chép dựng ảnh chụp danh mục tại một thời điểm xác định theo mốc chốt cố định, giới hạn phạm vi cổ phiếu…

Ghi chép này minh họa quy trình liên kết các giao dịch thua lỗ với phần giải thích mô hình gắn với quyết định của chúng. Ghi chép tạo bảng đặc trưng cho một tài sản SPY từ dữ liệu giá và kinh tế vĩ mô, huấn luyện mô hình LightGBM trên các quan sát trước đó,…

Ghi chép này xây dựng nhãn lợi nhuận tương lai cho một chiến lược đọc tín hiệu từ quyền chọn niêm yết và giao dịch cổ phiếu cơ sở. Ghi chép điều chỉnh giá cổ phiếu hằng ngày theo chia tách và cổ tức, dùng mã định danh chứng khoán ổn định, và xác định lợi…

Ghi chép này minh họa cách theo dõi độ trôi hiệp biến của các đặc trưng động lượng ETF và đặc trưng hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa qua các giai đoạn thị trường tương phản. Ghi chép so sánh Chỉ số ổn định phân phối (Population Stability Index), đo…

Sổ tay giải thích phân tích thành phần chính có biến công cụ như một cách để tải trọng nhân tố tiềm ẩn phụ thuộc vào đặc điểm cổ phiếu quan sát được, thay vì gán cho mỗi cổ phiếu một tải trọng cố định. Một ánh xạ chung từ đặc điểm đến mức độ phơi nhiễm nhân…

Tài liệu giới thiệu một nhóm mô hình lợi nhuận doanh nghiệp giả định rằng một số ít nhân tố chung không quan sát được giải thích phần lớn khác biệt giữa các doanh nghiệp. Thay vì dự báo trực tiếp lợi nhuận từ đặc điểm, các mô hình này suy ra mức độ phơi…

Tài liệu giải thích cách phân rã wavelet và ước tính phổ cuốn chiếu mô tả lợi nhuận tài chính ở các thang thời gian khác nhau. Wavelet chia lợi nhuận thành các thành phần bao quát những khoảng thời gian ngày càng chậm, giúp thấy thang nào chiếm phần biến…

Sổ tay này dùng học máy kép để ước tính liệu lợi thế kỳ hạn của hợp đồng tương lai có ảnh hưởng đến lợi nhuận tiếp theo sau khi điều chỉnh theo biến động, động lượng và thứ hạng lợi thế kỳ hạn theo mặt cắt ngang hay không. Sổ tay phân biệt giải thích quan hệ…

Tài liệu giải thích cách so sánh mô hình hiện tại với mô hình ứng viên trong quá trình đánh giá mô phỏng trước khi phân bổ vốn. Tài liệu xác định trước vai trò của chúng và ngưỡng thăng cấp, sau đó đánh giá mô hình ứng viên theo năm khía cạnh: mức cải thiện…

Sổ tay minh họa cách cấu hình Feast với nguồn Parquet, thực thể, khung nhìn đặc trưng, dấu thời gian và chính sách thời gian tồn tại, sau đó truy xuất đặc trưng cho các ví dụ huấn luyện và truy vấn kiểu tại thời điểm hiện tại. Sổ tay so sánh từng đặc trưng…

Sổ tay giới thiệu một mô hình tự mã hóa có giám sát để mô hình hóa nhân tố cổ phiếu. Khác với tự mã hóa không giám sát học nút thắt cổ chai bằng cách tái tạo mặt cắt ngang, mô hình này còn đưa lợi nhuận tương lai vào mục tiêu huấn luyện. Vì vậy, mục tiêu vừa…

Sổ tay này áp dụng mô hình hệ số chiết khấu ngẫu nhiên bằng mạng nơ-ron cho hợp đồng tương lai CME. Theo định giá tài sản, hệ số chiết khấu ngẫu nhiên là một biến ngẫu nhiên mà tích của nó với lợi nhuận từng tài sản có cùng giá trị kỳ vọng trong điều kiện…

Chương này khảo sát các cách biểu diễn văn bản tài chính, từ từ điển và đếm từ đến TF-IDF, embedding tĩnh, mạng nơ-ron hồi tiếp và Transformer. Chương giải thích sự đánh đổi: phương pháp đơn giản nhanh, dễ diễn giải và dễ thích ứng với tài chính, còn mô hình…