Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
355 tài liệu
Nghiên cứu tình huống này đánh giá các vị thế straddle bán tại giá thực hiện trên các cấu phần của S&P 500, được mở hàng tuần và giữ đến khi đáo hạn với phòng hộ delta hàng ngày. Lựa chọn phương pháp chính là mô hình hóa lợi suất đến đáo hạn: vị thế quyền…
Sổ tay đánh giá giả định chi phí giao dịch ảnh hưởng thế nào đến Sharpe xác thực của một phân bổ cổ phiếu và quyền chọn S&P 500 đã chọn. Sổ tay chuyển tiếp cấu hình được chọn qua tập ứng viên cố định khi có thể, rồi chạy lại cùng dòng cấu hình trên lưới chi…
Nghiên cứu tình huống NASDAQ-100 này xem xét liệu tín hiệu vi cấu trúc trong khoảng 15 phút có thể vượt qua chi phí giao dịch hay không. Quy trình đánh giá luồng lệnh, độ cũ của báo giá và chênh lệch giá mua bán tương đối, rồi so sánh chiến lược trên toàn bộ…
Sổ tay này kiểm tra liệu chiến lược xếp hạng cổ phiếu US hằng ngày có đủ dữ liệu sử dụng được để đánh giá công bằng trước khi khớp mô hình hay không. Sổ tay giải thích cách lập tập tài sản theo thời điểm với các thành phần lịch sử, dùng giá niêm yết và vòng…
Tài liệu trình bày phân tích độ nhạy chi phí cho một chiến lược động lượng ETF cố định. Phân tích giữ nguyên tập tài sản, tỷ trọng, lịch trình và trình mô phỏng, đồng thời chạy lại kiểm thử lịch sử với nhiều mức phí cho mỗi chiều giao dịch. Đường kết quả cho…
Sổ tay này minh họa cách lớp bao quanh môi giới có thể từ chối lệnh không an toàn bằng cách dùng giới hạn quy mô lệnh và vị thế, giới hạn tần suất lệnh, hạn chế tài sản và công tắc ngắt khẩn cấp duy trì trạng thái. Môi giới tổng hợp giúp quan sát các quyết…
Phân tích lập hồ sơ một nhóm cố định gồm 100 ETF thuộc chín nhóm tài sản. Tài liệu kiểm tra độ bao phủ theo quỹ và năm, xác nhận bảng giá khớp cấu hình nhóm, xem xét giá trị rỗng và thứ tự OHLC, đồng thời so sánh khối lượng giao dịch giữa các nhóm. Tài liệu…
Sổ tay giải thích cách tái dựng sổ lệnh giới hạn NASDAQ cho một mã duy nhất từ dữ liệu thông điệp theo lệnh. Tài liệu xử lý lệnh thêm, khớp, hủy, xóa và thay thế, đồng thời theo dõi khối lượng còn lại của từng lệnh đang hoạt động. Thay thế cần được xử lý đặc…
Sổ tay trình bày giao diện OHLCV dùng chung giữa Yahoo Finance, kho lưu trữ cổ phiếu Hoa Kỳ có lịch sử dài và chuỗi kinh tế vĩ mô FRED. Tài liệu xây dựng nhóm ETF cho nghiên cứu tình huống luân chuyển danh mục sau này, chỉ cách kết hợp nguồn lịch sử với…
Sổ tay này phát triển khuôn khổ có xét đến đơn vị đo để ước tính chi phí giao dịch trên cổ phiếu, ETF, hợp đồng tương lai, ngoại hối và hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa. Trước tiên, tài liệu phân biệt khối lượng giao dịch với các thước đo hoạt động không thể…
Sổ ghi chép này đo lường ảnh hưởng của chi phí khớp lệnh đến cấu hình hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa đã được chọn. Tài liệu giữ cố định mô hình, checkpoint, quy tắc vào lệnh, phân bổ và kiểm soát rủi ro, rồi chạy lại backtest trên một lưới phí khứ…
Sổ ghi chép này xây dựng backtest luân phiên ETF hằng tháng ETF, từ lợi nhuận danh mục đến giao dịch mô phỏng. Tài liệu xếp hạng mười quỹ theo lợi nhuận điều chỉnh rủi ro lũy kế, áp dụng chế độ đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc để chọn giữa các quỹ dẫn…
Sổ ghi chép này tái dựng giá chào mua tốt nhất và giá chào bán tốt nhất hiện hành cho mỗi giao dịch AAPL trong một phiên tháng 3 năm 2020, rồi áp dụng phương pháp Lee–Ready để suy đoán bên mua hay bên bán khởi xướng giao dịch. Tài liệu xen kẽ các sự kiện báo…
Sổ ghi chép này xây dựng báo cáo có thể kiểm tra cho một chiến lược Bitcoin chỉ mua, vào và thoát lệnh theo các ngưỡng RSI. Tài liệu so sánh kết quả trước và sau chi phí, rồi đo hiệu quả so với chuẩn mua và nắm giữ chạy trên cùng dữ liệu, giai đoạn khởi…
Sổ ghi chép này chuyển thứ hạng mô hình thành các danh mục hợp đồng tương lai vĩnh cửu tiền mã hóa đơn giản. Tại mỗi thời điểm thanh toán funding, quy tắc vào lệnh chọn hợp đồng ở đầu hoặc cuối bảng xếp hạng rồi phân bổ trọng số bằng nhau. Phân bổ trọng số…
Notebook này đo sự thay đổi của Sharpe xác thực cho các vị thế straddle quyền chọn S&P 500 ngang giá theo các giả định chi phí thực thi và hai tập quyền chọn. Notebook biểu thị chi phí chênh lệch giá dưới dạng tỷ lệ của nửa chênh lệch giá quyền chọn được…
Notebook này giải thích cách đánh giá liệu các chiến lược xây dựng trên bảng dữ liệu cổ phiếu US có thể chịu được ma sát giao dịch hay không. Notebook cố định một cấu hình cho mỗi nhãn bằng Sharpe xác thực, rồi định giá lại chính chiến lược đó ở các mức chi…
Tài liệu này giải thích cách biểu diễn vòng đời của một lệnh thực dưới dạng tập hữu hạn các trạng thái và chuyển tiếp hợp lệ theo sự kiện. Tài liệu đề cập việc gửi lệnh, môi giới xác nhận, sở giao dịch chấp nhận, khớp một phần hoặc toàn bộ, yêu cầu hủy, từ…
Sổ tay này trình bày cách chuyển lợi nhuận gộp thành hiệu quả ròng dựa trên các giả định cụ thể về giao dịch, tài trợ vốn và chi phí quỹ. Các khoản chi phí gồm chênh lệch giá mua bán và tác động thị trường, hoa hồng và phí sàn, lãi vay ký quỹ, chi phí vay cổ…
Notebook trình bày khuôn khổ Almgren–Chriss để lập lịch thanh lý một vị thế lớn. Notebook đo khoản thiếu hụt thực thi so với giá tại thời điểm bắt đầu và mô hình hóa hai loại chi phí cạnh tranh: tác động thị trường tăng theo cường độ giao dịch, còn rủi ro…
Sổ tay này trình bày một chu kỳ triển khai mô hình cặp tiền FX hàng ngày, dùng Interactive Brokers làm nguồn dữ liệu trực tiếp và nơi thực hiện giao dịch. Sổ tay huấn luyện mô hình hồi quy Ridge trên dữ liệu bảng lịch sử, tính một tập gọn các đặc trưng hàng…
Nghiên cứu này định giá lại các tổ hợp phân bổ và kiểm soát rủi ro hàng đầu của ETF trên hai lưới chi phí, đồng thời giữ cố định từng cấu hình chiến lược đã đăng ký. Một lưới dùng điểm cơ bản cho mỗi giao dịch; lưới còn lại dùng hoa hồng trên mỗi cổ phiếu và…
Tài liệu giải thích cách TWAP và VWAP chia một lệnh cha lớn thành các lệnh con trong một phiên giao dịch. TWAP phân bổ số lượng bằng nhau cho mỗi khoảng thời gian; VWAP phân bổ số lượng theo tỷ lệ với dự báo khối lượng của từng khoảng. Sổ tay ước tính dự báo…
Phân tích tính khả thi này đánh giá liệu dữ liệu báo giá có thể hỗ trợ chiến lược trung lập thị trường, cắt ngang, xếp hạng các thành phần NASDAQ-100 theo nhịp mười lăm phút và nắm giữ hai đầu bảng xếp hạng hay không. Phân tích kiểm tra liệu có đủ mã đủ điều…