Chỉ báo RSI đồ thị khả kiến cho tín hiệu giao dịch tự động

Tóm tắt

Tài liệu giới thiệu Chỉ số Sức mạnh Tương đối Đồ thị Khả kiến, một chỉ báo dựa trên giá được xây dựng từ các quan hệ khả kiến ngược trong chuỗi giá của một công cụ. Chỉ báo có thang từ không đến 100 và được dùng để tạo tín hiệu trong một chiến lược giao dịch tự động. Đánh giá sử dụng thiết kế cuốn chiếu với cửa sổ tối ưu hóa 30 ngày và cửa sổ kiểm thử 7 ngày, áp dụng cho Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, EUR/USD và vàng định giá bằng US đô la trong giai đoạn 2024–2025.

Kết quả được báo cáo gồm lợi nhuận ở từng thị trường, mức sụt giảm vừa phải, một số giao dịch mỗi ngày và các tỷ lệ Sharpe. Đây là kết quả kiểm thử lịch sử trên ba công cụ; tài liệu không cung cấp thông tin về chi phí giao dịch, trượt giá, rủi ro vị thế ngoài khoản đầu tư cố định đã nêu hay hiệu suất trong các giai đoạn khác. Các phát hiện cho thấy chỉ báo có thể đáng được nghiên cứu thêm, nhưng không chứng minh rằng chỉ báo sẽ tiếp tục sinh lời ngoài mẫu hoặc trong giao dịch thực.

Ý chính

• VGRSI tạo tín hiệu giao dịch từ các quan hệ khả kiến ngược trong dữ liệu giá.
• Chỉ báo có thang từ không đến 100 và được đánh giá bằng một chiến lược tự động.
• Nghiên cứu kiểm thử chiến lược trên một chỉ số chứng khoán, một cặp tiền tệ và vàng.
• Hiệu suất được báo cáo dựa trên các kiểm thử lịch sử, không chứng minh khả năng sinh lời trên thị trường thực.

Thẻ

# Visibility graphs can make money in financial markets


# Visibility graphs can make money in financial markets









Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.