Mở vị thế khi phá vỡ Bollinger Bands, đóng tại đường giữa

Tóm tắt

Chiến lược này dùng Bollinger Bands tính từ giá đóng cửa theo giờ để tạo giao dịch mua và bán. Chiến lược mở vị thế mua khi tick mới nhất vượt lên trên dải trên và mở vị thế bán khi tick giảm xuống dưới dải dưới. Vị thế mua được đóng khi giá xuống dưới dải giữa; vị thế bán được đóng khi giá lên trên dải giữa. Các dải dùng cửa sổ 40 kỳ và thiết lập độ lệch chuẩn 2.5; trước khi cập nhật, mã loại bỏ nến giờ cuối cùng vẫn đang mở.

Quy mô vị thế dựa trên số tiền giao dịch đã cấu hình chia cho giá đóng cửa mới nhất, rồi làm tròn lên số lượng tối thiểu. Phần triển khai gửi lệnh giới hạn có giá cao hơn một chút so với thị trường hiện tại và lưu lại các mức tín hiệu cùng vị thế dự kiến. Phần này cũng so sánh vị thế chiến lược với lượng nắm giữ do sàn báo cáo, đồng thời có thể hủy lệnh đang mở và gửi lệnh điều chỉnh. Tài liệu nêu chi tiết triển khai nhưng không có bằng chứng kiểm thử lịch sử hay hiệu suất. Trạng thái vị thế được cập nhật khi gửi lệnh, nên lệnh đang chờ hoặc khớp một phần cùng khác biệt trong thực thi có thể khiến trạng thái lệch khỏi lượng nắm giữ thực tế.

Ý chính

• Chiến lược mở vị thế mua trên dải Bollinger trên và vị thế bán dưới dải dưới.
• Vị thế mua được đóng dưới dải giữa, còn vị thế bán được đóng trên dải giữa.
• Các dải được tính từ nến giờ đã đóng, với cửa sổ 40 kỳ và độ lệch chuẩn 2.5.
• Khối lượng giao dịch được tính từ số tiền giao dịch đã cấu hình và làm tròn đến kích thước tối thiểu.
• Phần triển khai lưu trạng thái vị thế dự kiến và có quy trình đối chiếu trạng thái đó với lượng nắm giữ trên sàn.

Thẻ

Từ bộ sưu tập khóa học riêng tư; tài liệu gốc chưa được công bố.