Hồi quy về trung bình của chênh lệch bằng Bollinger Bands

Tóm tắt

Chiến lược chênh lệch này dùng Bollinger Bands để mở và đóng vị thế. Sau khi tạo các thanh giá chênh lệch và chờ bộ quản lý mảng khởi tạo, chiến lược tính đường trung bình động cùng dải trên và dải dưới trong một cửa sổ có thể cấu hình. Khi không có vị thế, chiến lược mở vị thế bán nếu giá đóng cửa chạm dải trên, hoặc vị thế mua nếu giá đóng cửa chạm dải dưới. Chiến lược đóng hoặc đảo chiều mức độ phơi nhiễm khi giá quay về dải giữa.

Lệnh sử dụng giới hạn vị thế và tham số thực thi có thể cấu hình; các thuật toán đang hoạt động được dừng trên mỗi thanh giá chênh lệch mới trước khi xem xét lại tín hiệu. Tài liệu chỉ cung cấp chi tiết triển khai, không có kết quả kiểm thử lịch sử hay giao dịch thực. Tài liệu không giải thích cách xây dựng chênh lệch, chọn tham số, tác động của chi phí giao dịch hay kiểm soát rủi ro ngoài giới hạn vị thế tối đa, vì vậy cần đánh giá riêng các lựa chọn đó.

Ý chính

• Chiến lược tạo các thanh giá chênh lệch từ tick chênh lệch đầu vào và chờ chỉ báo khởi tạo.
• Khi không có vị thế, chiến lược dùng Bollinger Bands để mở vị thế bán trên dải trên và mua dưới dải dưới.
• Vị thế được đóng khi chênh lệch quay về dải giữa.
• Có thể cấu hình vị thế tối đa và các thiết lập thực thi.
• Mã không đưa ra bằng chứng về khả năng sinh lời hay hướng dẫn chọn tham số.

Thẻ

Từ bộ sưu tập khóa học riêng tư; tài liệu gốc chưa được công bố.