Cấu hình dữ liệu vĩ mô FRED để phân tích chế độ liên tài sản

Mã Machine Learning for Trading

Tóm tắt

Cấu hình này chỉ định bộ dữ liệu kinh tế vĩ mô lịch sử từ FRED để lọc chế độ và phân tích liên tài sản. Cấu hình sắp xếp chuỗi theo tần suất ngày, tuần, tháng và quý, bao gồm lợi suất trái phiếu Kho bạc, lãi suất quỹ liên bang, VIX, các thước đo lao động, chỉ số lạm phát, sản xuất công nghiệp, cung tiền, cùng GDP danh nghĩa và thực. Cấu hình cũng liệt kê tên mô tả và xác định chênh lệch đường cong lợi suất từ các kỳ hạn trái phiếu Kho bạc.

Một bộ chuỗi riêng về lần công bố ban đầu được cấu hình cho một số lãi suất và thước đo biến động, hỗ trợ phân tích có xét thời điểm dữ liệu lần đầu khả dụng. Đầu ra gồm các tệp đã căn chỉnh, dữ liệu thô và siêu dữ liệu, đồng thời bật chức năng lập hồ sơ. Cấu hình cung cấp đầu vào và chỉ báo dẫn xuất chứ không phải phân tích hay quy tắc giao dịch đã được kiểm nghiệm. Cấu hình không giải thích cách xử lý độ trễ công bố, mô hình chế độ cụ thể hay bằng chứng rằng các chênh lệch được liệt kê dự báo lợi suất; mọi chiến lược sử dụng các chuỗi này cần tự kiểm tra thời điểm và xác thực.

Ý chính

Nhóm các chỉ báo kinh tế vĩ mô theo tần suất báo cáo khi tập hợp dữ liệu nghiên cứu liên tài sản.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc, VIX, lao động, lạm phát, sản xuất và cung tiền được đưa vào làm đầu vào chế độ tiềm năng.
Chênh lệch đường cong lợi suất được tính từ lợi suất kỳ hạn 10 năm so với lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn ngắn hơn.
Quan sát lần công bố ban đầu được cấu hình riêng để hỗ trợ nghiên cứu có xét thời điểm dữ liệu khả dụng.
Cấu hình cung cấp đầu vào dữ liệu nhưng không xác lập chỉ báo nào có giá trị dự báo.

Thẻ

Đa tài sản Thu nhập cố định Biến động Thống kê

Toàn văn

# config.yaml


```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
#   from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
#   # Initialize with config
#   manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
#   # Download all data
#   manager.download_treasury_yields()
#
#   # Load data for analysis
#   yields = manager.load_treasury_yields()

macro:
  provider: fred
  start: '2000-01-01'
  end: '2025-12-31'
  storage_path: macro
  generate_profile: true
  outputs:
    aligned_file: fred_macro.parquet
    raw_file: fred_macro_raw.parquet
    metadata_file: fred_macro_metadata.parquet

  alfred_initial_release:
    symbols:
      - DGS1
      - DGS2
      - DGS3
      - DGS5
      - DGS7
      - DGS10
      - DGS20
      - DGS30
      - VIXCLS
    outputs:
      aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
      raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
    derived:
      - name: YIELD_CURVE_SLOPE
        formula: DGS10 - DGS2
      - name: YIELD_CURVE_5_10
        formula: DGS10 - DGS5

  series:
    daily:
      description: "Daily rates and volatility indicators"
      symbols:
        - DFF
        - DGS1
        - DGS2
        - DGS3
        - DGS5
        - DGS7
        - DGS10
        - DGS20
        - DGS30
        - T10Y2Y
        - VIXCLS

    weekly:
      description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
      symbols:
        - ICSA
        - WALCL

    monthly:
      description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
      symbols:
        - CPIAUCSL
        - CPILFESL
        - PCEPI
        - UNRATE
        - PAYEMS
        - CIVPART
        - INDPRO
        - M2SL

    quarterly:
      description: "Quarterly growth indicators"
      symbols:
        - GDP
        - GDPC1

  descriptions:
    DFF: "Fed Funds Rate"
    DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
    T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
    VIXCLS: "VIX Volatility Index"
    ICSA: "Initial Jobless Claims"
    WALCL: "Fed Balance Sheet"
    CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
    CPILFESL: "Core CPI"
    PCEPI: "PCE Price Index"
    UNRATE: "Unemployment Rate"
    PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
    CIVPART: "Labor Force Participation"
    INDPRO: "Industrial Production"
    M2SL: "M2 Money Stock"
    GDP: "Nominal GDP"
    GDPC1: "Real GDP"

  derived:
    - name: YIELD_CURVE_SLOPE
      formula: DGS10 - DGS2
      description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
    - name: YIELD_CURVE_5_10
      formula: DGS10 - DGS5
      description: "10Y-5Y spread for additional regime context"

```

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: MIT

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.