Mô hình học sâu dự báo biến động tiền mã hóa
Tóm tắt
Nghiên cứu xem rủi ro tiền mã hóa dưới góc độ dự báo biến động và áp dụng các mô hình học máy cho những thước đo rủi ro được tính toán trên hai mươi thành phần của thị trường tiền mã hóa. Nghiên cứu so sánh mạng nơ-ron tích chập, mô hình bộ nhớ dài-ngắn hạn, LSTM hai chiều và đơn vị hồi tiếp có cổng, sau đó giới thiệu một mô hình mới nhằm cải thiện so với các phương pháp này. Các tài sản được đề cập gồm Bitcoin, Ethereum và Dogecoin.
Tài liệu báo cáo các giá trị căn bậc hai của sai số bình phương trung bình cho mô hình đề xuất và các mô hình hiện có; phương pháp đề xuất có cả sai số thấp hơn lẫn cao hơn các mô hình đối chiếu. Tuy nhiên, phần này cung cấp ít chi tiết về dữ liệu, chân trời dự báo, cách xây dựng biến động, thiết kế kiểm định hoặc cấu trúc của mô hình mới. Vì vậy, không thể đánh giá độc lập tuyên bố cải thiện dựa trên mô tả này; độ chính xác dự báo tự nó cũng không cho thấy ước lượng biến động giúp cải thiện quyết định giao dịch hoặc kiểm soát rủi ro trên thị trường thực.
Ý chính
- Nghiên cứu xem rủi ro tiền mã hóa là bài toán dự báo biến động.
- Nghiên cứu so sánh các mô hình CNN, LSTM, LSTM hai chiều và GRU trên các thước đo rủi ro được tính toán.
- Một mô hình mới được đánh giá so với các phương pháp hiện có bằng RMSE.
- Phần tóm tắt nêu Bitcoin, Ethereum và Dogecoin nhưng cung cấp ít thông tin về dữ liệu và kiểm định.
- Kết quả sai số dự báo tự nó không chứng minh lợi ích thực tế cho giao dịch hay quản lý rủi ro.
Thẻ
Toàn văn
# A Deep Learning Approach to Predict the Fall [of Price] of Cryptocurrency Long Before its Actual Fall # A Deep Learning Approach to Predict the Fall [of Price] of Cryptocurrency Long Before its Actual Fall In modern times, the cryptocurrency market is one of the world's most rapidly rising financial markets. The cryptocurrency market is regarded to be more volatile and illiquid than traditional markets such as equities, foreign exchange, and commodities. The risk of this market creates an uncertain condition among the investors. The purpose of this research is to predict the magnitude of the risk factor of the cryptocurrency market. Risk factor is also called volatility. Our approach will assist people who invest in the cryptocurrency market by overcoming the problems and difficulties they experience. Our approach starts with calculating the risk factor of the cryptocurrency market from the existing parameters. In twenty elements of the cryptocurrency market, the risk factor has been predicted using different machine learning algorithms such as CNN, LSTM, BiLSTM, and GRU. All of the models have been applied to the calculated risk factor parameter. A new model has been developed to predict better than the existing models. Our proposed model gives the highest RMSE value of 1.3229 and the lowest RMSE value of 0.0089. Following our model, it will be easier for investors to trade in complicated and challenging financial assets like bitcoin, Ethereum, dogecoin, etc. Where the other existing models, the highest RMSE was 14.5092, and the lower was 0.02769. So, the proposed model performs much better than models with proper generalization. Using our approach, it will be easier for investors to trade in complicated and challenging financial assets like Bitcoin, Ethereum, and Dogecoin.
Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0
Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.