Chuyển đến nội dung
Tất cả tài liệu trong thư viện

Chiến lược giao dịch định hướng entropy theo định luật thứ hai

Bài viết arXiv papers · Tác giả: Yoichi Hirai
Đọc tài liệu gốc

Tóm tắt

Tài liệu giới thiệu Giao dịch Định hướng Entropy, một chiến lược đề xuất áp dụng các ý tưởng nhiệt động lực học vào đầu tư. Lựa chọn thiết kế cốt lõi là chọn các biến trạng thái sao cho chiến lược giao dịch thỏa mãn định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Sau đó, tác giả dùng cách tiếp cận này để suy ra mối quan hệ giữa lợi tức đầu tư của chiến lược và tốc độ thay đổi giá.

Kết quả được nêu là ROI của chiến lược ít nhất bằng tốc độ thay đổi giá. Tuy nhiên, phần trích dẫn không giải thích cách xác định biến trạng thái, cách tạo vị thế hoặc giao dịch, hay các giả định làm cơ sở cho chứng minh. Tài liệu cũng không cung cấp bằng chứng về thị trường, công cụ, kiểm thử lịch sử hay giao dịch thực. Người đọc có thể nắm được tiền đề khái niệm và kết quả được khẳng định của chiến lược, nhưng không thể dùng mô tả ngắn này để đánh giá việc triển khai, rủi ro hoặc hiệu quả thực nghiệm.

Ý chính

  • Đề xuất áp dụng các khái niệm nhiệt động lực học vào một chiến lược giao dịch tài chính.
  • Các biến trạng thái được chọn để chiến lược thỏa mãn định luật thứ hai của nhiệt động lực học.
  • Tác giả khẳng định ROI của chiến lược không thấp hơn tốc độ thay đổi giá.
  • Phần trích dẫn không nêu quy tắc giao dịch hoặc cung cấp bằng chứng về hiệu quả thực nghiệm.

Thẻ

Thống kêQuản lý rủi ro
Toàn văn
# Entropy Oriented Trading: A Trading Strategy Based on the Second Law of Thermodynamics


# Entropy Oriented Trading: A Trading Strategy Based on the Second Law of Thermodynamics









The author proposes a finance trading strategy named Entropy Oriented Trading and apply thermodynamics on the strategy. The state variables are chosen so that the strategy satisfies the second law of thermodynamics. Using the law, the author proves that the rate of investment (ROI) of the strategy is equal to or more than the rate of price change.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.