Chuyển đến nội dung
Tất cả tài liệu trong thư viện

Giao dịch cặp cổ phiếu Ấn Độ có ràng buộc ESG

Bài viết arXiv papers · Tác giả: Eeshaan Dutta et al.
Đọc tài liệu gốc

Tóm tắt

Tài liệu mô tả khuôn khổ giao dịch cặp có tính đến xếp hạng môi trường, xã hội và quản trị khi chọn cổ phiếu. Khuôn khổ kết hợp việc chọn cặp dựa trên ESG với phân tích đồng liên kết để xác định các mối quan hệ ứng viên, sau đó dùng chỉ báo kỹ thuật để hướng dẫn thực hiện giao dịch.

Bài viết báo cáo rằng kiểm thử lịch sử tạo ra lợi suất dương và vượt trội so với giao dịch cặp thông thường trong khi vẫn giữ các tiêu chí ESG. Phần mô tả được cung cấp không có số liệu hiệu suất, thiết kế kiểm thử, chi tiết chuẩn đối chiếu hay thông tin về chi phí giao dịch và độ vững. Vì vậy, nên hiểu các khẳng định này là tóm tắt kết quả được báo cáo, chứ không phải bằng chứng rằng phương pháp sẽ khái quát được sang thị trường Ấn Độ thực tế.

Ý chính

  • Xếp hạng ESG được dùng cùng phân tích đồng liên kết để chọn các cặp cổ phiếu.
  • Khuôn khổ áp dụng giao dịch cặp trong bối cảnh thị trường Ấn Độ.
  • Các chỉ báo kỹ thuật được đưa vào để hướng dẫn thực hiện giao dịch.
  • Tài liệu báo cáo kết quả kiểm thử lịch sử thuận lợi nhưng không cung cấp chi tiết về phương pháp hay hiệu suất.

Thẻ

Cổ phiếuGiao dịch cặpChỉ báo kỹ thuậtKiểm định quá khứ
Toàn văn
# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market


# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market









This paper proposes an algorithmic trading framework integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings with a pairs trading strategy. It addresses the demand for socially responsible investment solutions by developing a unique algorithm blending ESG data with methods for identifying co-integrated stocks. This allows selecting profitable pairs adhering to ESG principles. Further, it incorporates technical indicators for optimal trade execution within this sustainability framework. Extensive back-testing provides evidence of the model's effectiveness, consistently generating positive returns exceeding conventional pairs trading strategies, while upholding ESG principles. This paves the way for a transformative approach to algorithmic trading, offering insights for investors, policymakers, and academics.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.