Tiến hóa chiến lược giao dịch bằng lập trình di truyền vectơ

Tóm tắt

Tài liệu khảo sát lập trình di truyền vectơ (VGP) như một cách tiến hóa các chiến lược giao dịch tài chính. Tài liệu giới thiệu hai biến thể: một biến thể hỗ trợ các phép toán số phức, còn biến thể kia sử dụng kiểu dữ liệu chặt chẽ. Hiệu quả của chúng được so sánh với một biến thể VGP khác và lập trình di truyền tiêu chuẩn trên ba công cụ tài chính, bằng các bộ dữ liệu trải dài hơn bảy năm.

Các tác giả báo cáo rằng có thể tiến hóa được các chiến lược có lãi; lập trình di truyền tiêu chuẩn xếp vào nhóm các phương pháp yếu nhất trong mọi so sánh, trong khi VGP có kiểu dữ liệu chặt chẽ xếp vào nhóm mạnh nhất. Những phát hiện này cho thấy cách biểu diễn và các ràng buộc về kiểu có thể ảnh hưởng đến chất lượng của chiến lược được tiến hóa. Phần mô tả không xác định các công cụ, không giải thích thiết lập đánh giá, cũng không báo cáo chi phí, phương pháp ngoài mẫu hay thước đo rủi ro, nên cơ sở để đánh giá độ vững chắc hoặc khả năng áp dụng vào giao dịch thực của các chiến lược còn hạn chế.

Ý chính

• Lập trình di truyền vectơ được áp dụng để tiến hóa các chiến lược giao dịch.
• Một biến thể hỗ trợ các phép toán số phức, biến thể còn lại áp dụng kiểu dữ liệu chặt chẽ.
• Các phương pháp được so sánh với lập trình di truyền tiêu chuẩn trên ba công cụ.
• Các bộ dữ liệu trải dài hơn bảy năm; nghiên cứu báo cáo rằng có thể tạo ra các chiến lược có lãi.
• GP có hiệu quả tương đối thấp trong các so sánh được báo cáo, còn VGP có hiệu quả tương đối cao.

Thẻ

# Evolving Financial Trading Strategies with Vectorial Genetic Programming


# Evolving Financial Trading Strategies with Vectorial Genetic Programming









Establishing profitable trading strategies in financial markets is a challenging task. While traditional methods like technical analysis have long served as foundational tools for traders to recognize and act upon market patterns, the evolving landscape has called for more advanced techniques. We explore the use of Vectorial Genetic Programming (VGP) for this task, introducing two new variants of VGP, one that allows operations with complex numbers and another that implements a strongly-typed version of VGP. We evaluate the different variants on three financial instruments, with datasets spanning more than seven years. Despite the inherent difficulty of this task, it was possible to evolve profitable trading strategies. A comparative analysis of the three VGP variants and standard GP revealed that standard GP is always among the worst whereas strongly-typed VGP is always among the best.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.