Chuyển đến nội dung
Tất cả tài liệu trong thư viện

Lọc giao dịch USDCHF bằng vàng trong mô hình Markov ẩn kết hợp

Bài viết arXiv papers · Tác giả: Donny Lee
Đọc tài liệu gốc

Tóm tắt

Tài liệu phác thảo một chiến lược giao dịch USDCHF được đề xuất, sử dụng diễn biến thị trường vàng làm bộ lọc liên thị trường. Mô hình này liên kết trạng thái của cả hai thị trường bằng mô hình Markov ẩn kết hợp, thay vì phân tích riêng cặp tiền tệ. RSI và CCI là các quan sát được nêu dùng để kích hoạt tín hiệu giao dịch.

Ở mỗi vòng lặp, mô hình được giải mã để ước tính trạng thái và quan sát tiếp theo có khả năng xảy ra cao nhất, dự kiến dùng để định hướng giao dịch. Cơ sở lý giải là vàng có thể cung cấp bối cảnh hữu ích cho USDCHF, còn cấu trúc Markov đưa ra dự báo từ thông tin trạng thái gần đây. Tài liệu không có kết quả kiểm thử lịch sử, lựa chọn tham số, biện pháp kiểm soát rủi ro hay chi tiết về cách chuyển tín hiệu thành vị thế. Khả năng sinh lời được nêu như một kỳ vọng, chứ không phải bằng chứng đã được chứng minh; vì vậy, đề xuất cần được kiểm định thực nghiệm và xác thực cẩn thận trước khi sử dụng thực tế.

Ý chính

  • Chiến lược dùng diễn biến giá vàng để lọc giao dịch USDCHF.
  • Mô hình Markov ẩn kết hợp biểu diễn diễn biến của cả hai thị trường.
  • RSI và CCI được dùng làm quan sát cho tín hiệu giao dịch.
  • Phương pháp dùng ước tính giải mã về trạng thái và quan sát tiếp theo để định hướng quyết định.
  • Tài liệu đề xuất phương pháp nhưng không báo cáo bằng chứng về hiệu suất.

Thẻ

Ngoại hốiHàng hóaHọc máyChỉ báo kỹ thuật
Toàn văn
# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling


# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling









We devise a USDCHF trading strategy using the dynamics of gold as a filter. Our strategy involves modelling both USDCHF and gold using a coupled hidden Markov model (CHMM). The observations will be indicators, RSI and CCI, which will be used as triggers for our trading signals. Upon decoding the model in each iteration, we can get the next most probable state and the next most probable observation. Hopefully by taking advantage of intermarket analysis and the Markov property implicit in the model, trading with these most probable values will produce profitable results.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.