Các tác nhân bám xu hướng tương tác trong thị trường tiền tệ biến đổi

Tóm tắt

Nghiên cứu mô hình hóa dự báo tài chính như một quần thể tác nhân bám xu hướng với các chân trời dự báo khác nhau. Nghiên cứu xem xét quần thể thay đổi ra sao trong các môi trường ngẫu nhiên, biến đổi theo thời gian được biểu diễn bằng chuỗi tỷ giá tiền tệ thực tế. Phân tích so sánh các tác nhân không tương tác với những tác nhân có hành vi chịu ảnh hưởng từ tương tác trong quần thể.

Các tác giả theo dõi thay đổi về quy mô quần thể và các đặc tính thống kê, báo cáo tuổi thọ trung bình, mức hữu dụng trung bình và phân phối của chúng. Họ nhận thấy kết quả của quần thể phụ thuộc vào cả cường độ lẫn hình thức tương tác giữa các tác nhân. Điều này cung cấp khuôn khổ để nghiên cứu các hệ thống dự báo thích nghi và cách các quy tắc dự báo cạnh tranh hoặc hợp tác tồn tại khi điều kiện thị trường thay đổi. Mô tả ngắn không nêu chính xác quy tắc tương tác, các cặp tiền tệ, giai đoạn đánh giá hay kết quả định lượng so sánh, nên chỉ hỗ trợ kết luận định tính chứ không phải chiến lược giao dịch có thể tái lập trực tiếp. Trọng tâm là động thái quần thể tác nhân và dự báo, không phải bằng chứng về khả năng sinh lời độc lập.

Ý chính

• Các tác nhân dùng quy tắc bám xu hướng với những chân trời dự báo khác nhau.
• Mô hình được khảo sát trong các môi trường biến đổi thể hiện qua tỷ giá tiền tệ thực tế.
• Phân tích so sánh quần thể không tương tác với quần thể chịu ảnh hưởng của tương tác.
• Tuổi thọ và mức hữu dụng của quần thể thay đổi theo cường độ và hình thức tương tác.
• Kết quả gợi mở nghiên cứu dự báo thích nghi nhưng không xác lập quy tắc giao dịch sinh lời.

Thẻ

# Multi-agent based analysis of financial data


# Multi-agent based analysis of financial data









In this work the system of agents is applied to establish a model of the nonlinear distributed signal processing. The evolution of the system of the agents - by the prediction time scale diversified trend followers, has been studied for the stochastic time-varying environments represented by the real currency-exchange time series. The time varying population and its statistical characteristics have been analyzed in the non-interacting and interacting cases. The outputs of our analysis are presented in the form of the mean life-times, mean utilities and corresponding distributions. They show that populations are susceptible to the strength and form of inter-agent interaction. We believe that our results will be useful for the development of the robust adaptive prediction systems.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.