Tối ưu giao dịch và định giá lưu trữ pin trên thị trường điện trong ngày

Tóm tắt

Bài viết trình bày phương pháp vận hành và định giá lưu trữ điện khi giá trong ngày không chắc chắn. Bài mô hình hóa bài toán sạc và xả thành tối ưu hóa ngẫu nhiên lồi, đồng thời dùng Quy hoạch động kép ngẫu nhiên để giải. Thiết lập tính đến số kỳ giao nhận hữu hạn, chênh lệch giá mua bán và các giới hạn vật lý như dung lượng lưu trữ và tốc độ sạc.

Giá trị lưu trữ được đánh giá bằng phương pháp định giá bàng quan: định giá phản ánh tình hình tài chính, quan điểm thị trường và khẩu vị rủi ro của tác nhân thông qua chiến lược giao dịch tối ưu. Các tác giả cho biết phương pháp có thể tìm ra chiến lược trong vài phút trên máy tính thông thường, và cả phương thức vận hành được đề xuất lẫn định giá pin đều thay đổi nhất quán theo khẩu vị rủi ro và đặc tính pin. Mô tả được cung cấp không có so sánh hiệu suất bằng số hay bộ dữ liệu thị trường, nên không xác lập được phương pháp hoạt động ra sao so với các cách giao dịch hoặc định giá khác trên thị trường thực.

Ý chính

• Bài toán lưu trữ được mô hình hóa thành tối ưu hóa ngẫu nhiên lồi trong điều kiện giá điện không chắc chắn.
• Quy hoạch động kép ngẫu nhiên được dùng để tối ưu việc sạc và xả qua các kỳ giao nhận.
• Mô hình có thể tính đến giới hạn dung lượng và tốc độ sạc, cũng như chênh lệch giá mua bán.
• Định giá bàng quan gắn giá trị pin với vị thế, quan điểm thị trường và khẩu vị rủi ro của tác nhân.
• Các chiến lược tối ưu và mức định giá được báo cáo thay đổi theo khẩu vị rủi ro lẫn đặc tính pin.

Thẻ

# Optimal Operation and Valuation of Electricity Storages in Intraday Markets


# Optimal Operation and Valuation of Electricity Storages in Intraday Markets









This paper applies computational techniques of convex stochastic optimization to optimal operation and valuation of electricity storages in the face of uncertain electricity prices. Our valuations are based on the indifference pricing principle, which builds on optimal trading strategies and calibrates to the user's financial position, market views and risk preferences. The underlying optimization problem is solved with the Stochastic Dual Dynamic Programming algorithm which is applicable to various specifications of storages, and it allows for e.g. hard constraints on storage capacity and charging speed. We illustrate the approach in intraday trading where the agent charges or discharges a battery over a finite number of delivery periods, and the electricity prices are subject to bid-ask spreads and significant uncertainty. Optimal strategies are found in a matter of minutes on a regular PC. We find that the corresponding trading strategies and battery valuations vary consistently with respect to the agent's risk preferences as well as the physical characteristics of the battery.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.