Kiểm toán dữ liệu tại thời điểm phát sinh và nghiên cứu chiến lược hợp đồng vĩnh cửu BTC âm

Tóm tắt

Nghiên cứu xem xét liệu kho lưu trữ hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT công khai của Binance có hỗ trợ nghiên cứu yếu tố hợp lệ theo thời điểm hay không. Nghiên cứu phân biệt thời điểm sự kiện, công bố và khả dụng, đồng thời tách các giai đoạn đề xuất, kiểm toán, đánh giá và giữ lại. Yêu cầu ban đầu về dữ liệu giao dịch, giá đánh dấu, chỉ số và khối lượng hợp đồng mở theo chu kỳ năm phút không có khoảng trống đã thất bại vì bản ghi chung không bao phủ đủ lịch sử cần thiết. Các nhà nghiên cứu sửa đổi quy cách: khối lượng hợp đồng mở trở thành tùy chọn do không thể xác minh thời điểm công bố, còn giao dịch, giá đánh dấu, chỉ số và mức tài trợ thực tế tạo thành tập dữ liệu cốt lõi. Mặt nạ khả dụng đã sửa đổi hỗ trợ chia dữ liệu theo trình tự thời gian thành tập huấn luyện, xác thực và giữ lại lịch sử.

Trình kiểm toán xác định mọi vi phạm đã kiểm tra trong số 80 mẫu được cố định và không bác bỏ mẫu hợp lệ nào. Trên mười đường đi tín hiệu không có, kiểm toán làm giảm tỷ lệ chấp nhận sai trung bình. Tuy nhiên, khi ngân sách ứng viên hợp lệ được cân bằng, tác nhân thích ứng chỉ ngang bằng tìm kiếm ngẫu nhiên; chưa xác lập được ưu thế. Tất cả các lượt chạy trên tập giữ lại lịch sử được đánh giá đều có hệ số thông tin dương nhưng Sharpe ròng âm theo chi phí chính. Những phát hiện này chỉ áp dụng cho kho lưu trữ, quy tắc và chi phí đã kiểm toán; chúng không chứng minh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả chung của tác nhân.

Ý chính

• Nghiên cứu theo thời điểm đòi hỏi kiểm tra khi nào từng quan sát trở nên khả dụng, chứ không chỉ xem kho lưu trữ có chứa dữ liệu đó hay không.
• Yêu cầu ban đầu về tính đầy đủ của bốn luồng dữ liệu không đạt, dẫn đến điều chỉnh được công bố để đưa khối lượng hợp đồng mở thành tùy chọn.
• Trình kiểm toán phát hiện mọi vi phạm đã kiểm tra và chấp nhận mọi mẫu hợp lệ đã kiểm tra.
• Khi ngân sách ứng viên được cân bằng, tìm kiếm thích ứng không vượt tìm kiếm ngẫu nhiên.
• Các lượt chạy trên tập giữ lại lịch sử có hệ số thông tin dương nhưng Sharpe ròng âm theo chi phí chính.

Thẻ

# 2608.25348


# Point-in-Time Audit Before Alpha: Public-Archive Availability and a Negative Matched-Budget Study on BTC Perpetual Futures









Public cryptocurrency archives may appear usable when files exist, although factor research requires observations available and executable at each decision time. We audit public Binance BTCUSDT USD-M perpetual-futures data using event, publication, and availability times and separate proposal from deterministic auditing, evaluation, and holdout access. An initial gapless five-minute requirement for trade, mark, index, and open interest failed: the longest unrepaired intersection was 304.5729166666667 days. A disclosed revision made trade, mark, index, and realized funding the core streams and made open interest optional because its publication time was unverified. The revised mask retained 727 complete UTC days and supported a 436/145/146-day train, validation, and historical-holdout split. On 80 frozen known-rule templates, the auditor detected 40/40 violations and rejected 0/40 legal templates. Across ten null-signal paths, full auditing reduced mean false passes from 0.2910 to 0.0625. Under matched valid-candidate budgets, the audited adaptive agent tied random search and did not establish superiority. In the one-time historical holdout, all evaluated runs had positive IC but negative net Sharpe under primary costs. We therefore report a scoped negative result rather than a profitability or agent-superiority claim.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.