Đặt giá thầu có ràng buộc rủi ro cho điện gió và sản xuất hydro

Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng chính sách đặt giá thầu và vận hành trước một ngày cho nhà máy lai kết hợp sản xuất điện gió với máy điện phân. Chính sách thiết lập giá thầu điện và lịch sản xuất hydro bằng thông tin ngữ cảnh, sử dụng các quy tắc quyết định tuyến tính được học từ dữ liệu. Nghiên cứu xem xét cách cơ chế định giá mất cân bằng đơn nhất có thể khiến chiến lược không được bảo vệ trở thành lựa chọn tất cả hoặc không gì cả, làm nhà máy đối mặt với mức mất cân bằng lớn.

Cách tiếp cận được đề xuất bổ sung các ràng buộc rủi ro rõ ràng để hạn chế mất cân bằng và đa dạng hóa quyết định giao dịch. Cách tiếp cận được đánh giá theo ba quy tắc mua điện lưới: chỉ cho phép mua trong một số điều kiện, luôn cho phép mua hoặc cấm mua. Các quy tắc này quan trọng vì điện lưới có thể ảnh hưởng đến việc hydro tạo ra có đủ điều kiện được chứng nhận là xanh hay không. Nghiên cứu so sánh chiến lược dựa trên dữ liệu với một bộ tham chiếu có tầm nhìn hoàn hảo và báo cáo hiệu quả thỏa đáng cho cách tiếp cận có ràng buộc rủi ro. Bản tóm tắt không cung cấp kết quả hiệu quả bằng số, giả định thị trường chi tiết hoặc bằng chứng về hiệu quả của chính sách ngoài bối cảnh được mô hình hóa.

Ý chính

• Cơ chế định giá mất cân bằng đơn nhất có thể khiến việc đặt giá thầu không được bảo vệ của nhà máy trở thành quyết định tất cả hoặc không gì cả.
• Chính sách quyết định tuyến tính dùng thông tin ngữ cảnh để đặt giá thầu điện và lập lịch sản xuất hydro.
• Các ràng buộc rủi ro rõ ràng hạn chế mất cân bằng và khuyến khích giao dịch điện đa dạng hơn.
• Các quy tắc mua điện lưới ảnh hưởng đến việc hydro được sản xuất có đủ điều kiện chứng nhận xanh hay không.
• Chiến lược dựa trên dữ liệu được so sánh với bộ tham chiếu có tầm nhìn hoàn hảo, nhưng bản tóm tắt được cung cấp không nêu kết quả bằng số.

Thẻ

# Betting vs. Trading: Learning a Linear Decision Policy for Selling Wind Power and Hydrogen


# Betting vs. Trading: Learning a Linear Decision Policy for Selling Wind Power and Hydrogen









We develop a bidding strategy for a hybrid power plant combining co-located wind turbines and an electrolyzer, constructing a price-quantity bidding curve for the day-ahead electricity market while optimally scheduling hydrogen production. Without risk management, single imbalance pricing leads to an all-or-nothing trading strategy, which we term 'betting'. To address this, we propose a data-driven, pragmatic approach that leverages contextual information to train linear decision policies for both power bidding and hydrogen scheduling. By introducing explicit risk constraints to limit imbalances, we move from the all-or-nothing approach to a 'trading" strategy', where the plant diversifies its power trading decisions. We evaluate the model under three scenarios: when the plant is either conditionally allowed, always allowed, or not allowed to buy power from the grid, which impacts the green certification of the hydrogen produced. Comparing our data-driven strategy with an oracle model that has perfect foresight, we show that the risk-constrained, data-driven approach delivers satisfactory performance.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.