Dự báo chuỗi thời gian dạng chuỗi cho giao dịch ngoại hối

Tóm tắt

Tài liệu đề xuất ánh xạ biến động tỷ giá hối đoái thực lên cấu trúc dạng chuỗi để xây dựng mô hình dự báo cho giao dịch ngoại hối. Tài liệu cho rằng các phương pháp kinh tế lượng truyền thống với chân trời dài có thể bỏ sót những đặc điểm thực tiễn như chi phí giao dịch, cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và các quan sát cách quãng không đều. Cách biểu diễn được đề xuất nhằm tính đến những đặc điểm thị trường này và hỗ trợ giao dịch cùng lựa chọn danh mục vững chắc hơn.

Các tác giả mô tả ứng dụng dùng cấu trúc đa chuỗi và so sánh phương pháp thu được với các chiến lược theo xu hướng. Họ cho biết thuật toán duy trì ổn định khi tính đến chi phí giao dịch trong các giai đoạn giao dịch dài. Trích đoạn không nêu chi tiết về giai đoạn dữ liệu, đặc tả mô hình, giả định chi phí, thước đo hiệu suất hay độ bất định thống kê. Vì vậy, các khẳng định gợi ra một hướng nghiên cứu chứ chưa đủ thông tin để đánh giá khả năng tái lập hoặc xác lập phương pháp sẽ hoạt động ra sao trong các thị trường hay điều kiện giao dịch khác.

Ý chính

• Phương pháp biểu diễn động thái tỷ giá hối đoái thực bằng cấu trúc dạng chuỗi để dự báo.
• Phương pháp được thúc đẩy bởi hạn chế của các mô hình bỏ qua chi phí, kinh doanh chênh lệch giá hoặc thời điểm quan sát không đều.
• Cấu trúc đa chuỗi được áp dụng để lựa chọn danh mục vững chắc.
• Các tác giả so sánh phương pháp với chiến lược theo xu hướng và báo cáo độ ổn định khi tính đến chi phí giao dịch.
• Trích đoạn không cung cấp đủ chi tiết phương pháp để đánh giá độc lập các kết quả được báo cáo.

Thẻ

# With string model to time series forecasting


# With string model to time series forecasting









Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.