TiMi: Tách biệt thiết kế chiến lược giao dịch với triển khai từng phút

Tóm tắt

Tài liệu giới thiệu TiMi, một hệ thống đa tác nhân cho giao dịch định lượng, tách riêng việc thiết kế chiến lược giao dịch khỏi khâu thực thi theo từng phút. Hệ thống giao cho các mô hình ngôn ngữ những nhiệm vụ chuyên biệt như diễn giải thông tin thị trường, lập trình bot giao dịch và suy luận toán học. Quy trình đi từ các khuôn mẫu thị trường tổng quát đến tùy chỉnh chiến lược, sau đó dùng vòng phản hồi để tinh chỉnh và triển khai chính sách thu được.

Bài viết báo cáo đánh giá trên hơn 200 cặp giao dịch cổ phiếu và tiền mã hóa, đồng thời tuyên bố khả năng sinh lời ổn định, hành động hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong thị trường biến động. Bản tóm tắt không đưa ra số liệu hiệu suất, phương pháp so sánh hoặc chi tiết về lựa chọn dữ liệu, chi phí giao dịch hay kiểm định ngoài mẫu. Những thiếu sót này khiến việc đánh giá độ vững chắc của kết quả hoặc mức độ chuyển giao của hệ thống sang giao dịch thực trở nên khó khăn.

Ý chính

• TiMi tách riêng việc thiết kế chiến lược khỏi triển khai theo từng phút.
• Hệ thống giao các vai trò phân tích ngữ nghĩa, lập trình và suy luận toán học cho các mô hình ngôn ngữ.
• Quy trình phân tích đi từ các khuôn mẫu thị trường tổng quát đến chiến lược tùy chỉnh.
• Vòng phản hồi toán học được dùng để tinh chỉnh chính sách giao dịch.
• Bài viết báo cáo đánh giá trên các cặp cổ phiếu và tiền mã hóa nhưng cung cấp ít thông tin về thiết kế đánh giá.

Thẻ

# Trade in Minutes! Rationality-Driven Agentic System for Quantitative Financial Trading


# Trade in Minutes! Rationality-Driven Agentic System for Quantitative Financial Trading









Recent advancements in large language models (LLMs) and agentic systems have shown exceptional decision-making capabilities, revealing significant potential for autonomic finance. Current financial trading agents predominantly simulate anthropomorphic roles that inadvertently introduce emotional biases and rely on peripheral information, while being constrained by the necessity for continuous inference during deployment. In this paper, we pioneer the harmonization of strategic depth in agents with the mechanical rationality essential for quantitative trading. Consequently, we present TiMi (Trade in Minutes), a rationality-driven multi-agent system that architecturally decouples strategy development from minute-level deployment. TiMi leverages specialized LLM capabilities of semantic analysis, code programming, and mathematical reasoning within a comprehensive policy-optimization-deployment chain. Specifically, we propose a two-tier analytical paradigm from macro patterns to micro customization, layered programming design for trading bot implementation, and closed-loop optimization driven by mathematical reflection. Extensive evaluations across 200+ trading pairs in stock and cryptocurrency markets empirically validate the efficacy of TiMi in stable profitability, action efficiency, and risk control under volatile market dynamics.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.