Dùng xử lý tín hiệu để đo sức mạnh xu hướng trong giao dịch

Tóm tắt

Tài liệu này mô tả nỗ lực xây dựng một chỉ báo đo sức mạnh xu hướng bằng cách áp dụng xử lý tín hiệu số để tách tín hiệu thị trường khỏi nhiễu. Tài liệu đặt ra các câu hỏi thực tế: liệu xu hướng có đủ mạnh để giao dịch hay không và khi nào xu hướng có thể đảo chiều. Thước đo đề xuất được minh họa bằng ví dụ và dữ liệu thị trường thực, sau đó được đánh giá về độ chính xác và kết quả lãi lỗ của một thuật toán theo xu hướng dựa trên Chỉ số Biến động và được quy cho J. Welles Wilder Jr.

Ý chính

• Chỉ báo đề xuất dùng xử lý tín hiệu số để ước tính sức mạnh của xu hướng.
• Phương pháp nhằm phân biệt tín hiệu thị trường hữu ích với nhiễu.
• Tài liệu xem xét sức mạnh xu hướng và khả năng đảo chiều như những câu hỏi thực tế trong giao dịch.
• Chỉ báo được đánh giá bằng ví dụ và dữ liệu thực, đồng thời được so sánh về độ chính xác và kết quả với một thuật toán theo xu hướng dựa trên Chỉ số Biến động.
• Mô tả được cung cấp không có kết quả số hoặc chi tiết về dữ liệu và xác thực, nên khó đánh giá độ vững chắc.

Thẻ

# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.