Dùng mô hình dây và mômen động lượng phân tích xu hướng tiền tệ

Tóm tắt

Nghiên cứu này giới thiệu các đối tượng dựa trên dây đa chiều làm công cụ dự báo chuỗi thời gian tài chính. Nghiên cứu mô tả dây mở có hai đầu mút và màng D2 như phần mở rộng của mô hình dây một đầu mút trước đó, đồng thời xem xét cách các đặc tính của chúng ảnh hưởng đến thống kê của bộ dự báo. Các biểu diễn được đề xuất nhằm hỗ trợ mô hình hóa nhiều hệ thống chuỗi thời gian.

Bài nghiên cứu cũng đề xuất mômen động lượng của dây như một cách đánh giá độ ổn định tỷ giá bên cạnh biến động lịch sử. Nghiên cứu trình bày các mô phỏng minh họa trên bốn cặp tiền tệ làm bằng chứng cho ứng dụng dự báo của phương pháp. Phần mô tả được cung cấp không nêu thước đo hiệu quả, chuẩn so sánh hoặc đủ chi tiết về phương pháp để đánh giá độ tin cậy của dự báo hay giá trị thực tiễn đối với giao dịch.

Ý chính

• Các đối tượng dây đa chiều mở rộng cách biểu diễn chuỗi thời gian dựa trên dây trước đây.
• Các đối tượng được đề xuất có thể làm thay đổi thống kê của bộ dự báo và hỗ trợ nhiều mô hình chuỗi thời gian.
• Mômen động lượng của dây được đề xuất như một thước đo bổ sung về độ ổn định tỷ giá.
• Các mô phỏng minh họa bao gồm bốn cặp tiền tệ, nhưng không có chi tiết so sánh hiệu quả.

Thẻ

# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

Hiển thị toàn văn kèm ghi nguồn theo giấy phép của tài liệu gốc. Giấy phép: abstract CC0

Bản tóm tắt này do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ tài liệu gốc; đây không phải bản sao của tài liệu.