Koš dlouhého a krátkého momenta časových řad napříč více instrumenty LONG-HORIZON (makro), tvořený přibližně 10 zavedenými instrumenty Binance USD-M s potvrzenou úplnou historií (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Každý instrument drží v dlouhé pozici LONG, když jeho dlouhodobý trend OWN (≈6 měsíců) roste, a v krátké pozici SHORT, když klesá; rebalancuje se pouze MONTHLY. Jde o cílenou reakci na nejtěžší lekci, kterou si analytik odnesl: jednoznačně prokázal, že signály z jediného baru SHORT-HORIZON u hlavních instrumentů přebíjí šum a poplatky (průraz s pokračováním pohybu za 15m i obrat po vrcholu objemu za 4H ztratily přibližně 98%) a že ONLY ověřenou podobou tohoto principu je DAILY nebo pomalejší TREND (denní koš s cílovou volatilitou: +392%, Sharpe 2.59). Strategie uplatňuje ověřenou výhodu na horizontu, kde je setrvačnost trendu STRONGEST a šum i poplatky jsou WEAKEST — jde o klasické momentum spravovaných futures za 6-12 měsíců — a zachycuje pomalé dlouhodobé trendy kryptoměn při téměř nulovém obratu portfolia. Od týdenního koše se liší horizontem (měsíce oproti týdnům → pomalejší složka s nižším obratem) a doplňuje nejméně zastoupenou kategorii horizontů (macro_1w_plus na úrovni 0.2%). Používá pouze denní data zavedených hlavních instrumentů OHLCV — bezpečná z hlediska dat (široké koše altcoinů selhávají při data_unavailable) — a vynechává všechny vyvrácené třídy (žádné intradenní obchody, obchodování proti pohybu při MR, basis, funding, opce, COIN-M/HL ani likvidace). Dlouhé i krátké pozice zmírňují zkreslení ve prospěch dlouhých pozic 87%; měsíční rebalancování činí poplatky zanedbatelnými a malý počet parametrů omezuje přeučení.