BTC Spot-Perp Premium Catch-Up Long (signál cross-venue báze)
Hypotéza
Pouze dlouhá, cross-venue strategie, která obchoduje BTCUSDT BINANCE_SPOT (CASH pouze dlouhá pozice, ~0.20% RT poplatky) s využitím ceny perpetuálních futures BTCUSDT.BINANCE jako předstihového mikrostrukturního signálu. Mechanismus: když se cena perpu obchoduje s významnou PREMIUM vůči spotu (basis_bps >= prahová hodnota), naznačuje to pákové long pozicování na perp trhu, které nese býčí informační hodnotu — spot má tendenci následovat s 1-3denním zpožděním, jak se báze normalizuje. Nákup spotu při prémii perpu zachycuje dohánějící pohyb bez shortování (funguje tedy na CASH spotovém účtu) a bez držení pákového perpu (vyhýbá se tak expozici vůči funding rate). Zásadně odlišné od všech existujících položek portfolia: (a) NOT klasický indikátor (MACD/OBV/SAR/HA/hammer empiricky vyvráceny); (b) NOT vzor cenové akce jediného instrumentu; (c) NOT mechanismus volume-z, šikmosti nebo geometrie rozpětí (ty jsou v pipeline); (d) IS cross-venue mikrostrukturní signál — přímo řeší nejvíce poddimenzovanou oblast (cross_venue 2.8% vs cíl 15%). Oba požadované instrumenty jsou v aktuální pipeline potvrzeny jako funkční: BtcFourHourVolumeBreakoutLong validuje BTCUSDT.BINANCE perp 4H svíčky, BtcSpotDrawdownAccumulationLong validuje BTCUSDT.BINANCE_SPOT svíčky. Pouze OHLCV: žádná závislost na doplňkových datech funding/OI/likvidací. Filtrováno trendem, aby se předešlo selhání typu 'fade the downtrend' ve stylu Keltner.
Stratmill je nástroj pro výzkum a paper trading, nikoli finanční poradenství ani broker. Výsledky backtestů a paper tradingu jsou hypotetické. Obchodování je spojeno s rizikem ztráty.