BTC 現貨-永續溢價追趕做多策略(跨交易所基差訊號)

這是一個純多頭、跨交易所的策略,交易BTCUSDT BINANCE_SPOT(僅限CASH做多,約0.20% RT手續費),並以BTCUSDT.BINANCE永續期貨價格作為領先的微觀結構訊號。其運作機制為:當永續合約價格相對現貨出現有意義的PREMIUM(即basis_bps >= 閾值)時,顯示永續市場存在槓桿多頭部位,此部位帶有看多的資訊性——現貨往往會在1-3天的滯後後跟進,基差隨之收斂正常化。在永續溢價出現時買入現貨可以捕捉這波追趕行情,且不需放空(因此可在CASH現貨帳戶上運作),也不需持有槓桿永續部位(因此可避開資金費率的曝險)。與現有投資組合中的每一項策略皆有明確區別:(a) NOT屬於傳統指標(MACD/OBV/SAR/HA/錘子線在實證上皆已被推翻);(b) NOT單一標的價格行為型態;(c) NOT成交量z分數、偏度或區間幾何結構機制(這些正在開發管線中);(d) IS跨交易所微觀結構訊號——直接補足投資組合中配額最不足的維度(cross_venue 2.8% 相對於 15% 目標)。所需的兩項標的皆已在現行管線中確認可運作:BtcFourHourVolumeBreakoutLong驗證了BTCUSDT.BINANCE永續合約4小時K線,BtcSpotDrawdownAccumulationLong驗證了BTCUSDT.BINANCE_SPOTK線。僅使用OHLCV:不依賴資金費率/OI/強制平倉等補充資料。已加入趨勢過濾機制,以避免類似Keltner通道『逆勢做空下跌趨勢』的失敗模式。