رفتن به محتوا
همه فرضیه‌ها

فرضیه‌ها

معاملات کوانت: شکست USD-M ATR | Stratmill

Binance USD-M Daily Donchian Channel-Breakout Trend-Following Long-Short Basket (Established Majors, Turtle Entry/Exit, ATR-Trailed, Risk-Parity)

سبدی لانگ‌شورت برای دنبال‌کردن روند روزانه در حدود 10 دارایی بزرگ بایننس USD-M با سابقه کاملِ تأییدشده (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، DOGE، ADA، LTC، LINK، BCH) با سیگنال CHANNEL-BREAKOUT (دونچیان)؛ تنها مؤلفه روندیِ متمایز…

فرضیه

سبدی لانگ‌شورت برای دنبال‌کردن روند روزانه در حدود 10 دارایی بزرگ بایننس USD-M با سابقه کاملِ تأییدشده (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، DOGE، ADA، LTC، LINK، BCH) با سیگنال CHANNEL-BREAKOUT (دونچیان)؛ تنها مؤلفه روندیِ متمایز از مومنتوم میانگین متحرکِ به‌کاررفته در همه سبدهای اعتبارسنجی‌شده کارخانه. هر دارایی با عبور از سقف N روز پیشین وارد موقعیت LONG و با عبور از کف N روز پیشین وارد موقعیت SHORT می‌شود. این سبد کاملاً در چارچوب لبه اعتبارسنجی‌شده ONLY قرار می‌گیرد: تحلیلگر با قطعیت نشان داد که روند DAILY در دارایی‌های……نمایش بیشترنمایش کمتر

سبدی لانگ‌شورت برای دنبال‌کردن روند روزانه در حدود 10 دارایی بزرگ بایننس USD-M با سابقه کاملِ تأییدشده (BTC، ETH، SOL، BNB، XRP، DOGE، ADA، LTC، LINK، BCH) با سیگنال CHANNEL-BREAKOUT (دونچیان)؛ تنها مؤلفه روندیِ متمایز از مومنتوم میانگین متحرکِ به‌کاررفته در همه سبدهای اعتبارسنجی‌شده کارخانه. هر دارایی با عبور از سقف N روز پیشین وارد موقعیت LONG و با عبور از کف N روز پیشین وارد موقعیت SHORT می‌شود. این سبد کاملاً در چارچوب لبه اعتبارسنجی‌شده ONLY قرار می‌گیرد: تحلیلگر با قطعیت نشان داد که روند DAILY در دارایی‌های بزرگ تنها شکل سودآور است (سبد روزانه هدف‌گذاری‌شده بر اساس نوسان: +392% / شارپ 2.59)، سیگنال‌های تک‌میله‌ای با افق کوتاه در جهت‌های BOTH شکست می‌خورند (15 شکست -98.5%دقیقه‌ای، بازگشت 15دقیقه‌ای -99.96%، بازگشت از اوج حجم 4ساعته -97.7%) به‌دلیل تناوب، و صریحاً گفت «مؤلفه روند/شکست SAME روی میله‌های DAILY، WORKS، چون روندهای روزانه تداوم دارند.» بنابراین شکست دونچیان روزانه شکل شکست با تناوب اعتبارسنجی‌شده است، NOT شکل درون‌روزیِ ردشده. این نسخه، راه‌حل ایمن از نظر داده برای سبد دونچیان هایپرلیکویید است که صرفاً به‌دلیل داده HL از بین رفت: محدودکردن سبد به دارایی‌های بزرگ باسابقه (سبدهای آلت‌کوین گسترده به‌دلیل data_unavailable شکست می‌خورند) امکان بک‌تست را فراهم می‌کند. این روش از همه دسته‌های ردشده دوری می‌کند (بدون معاملات درون‌روزی، بازگشت به میانگین، مبنا/تأمین مالی/اختیار معامله/COIN-M/HL/تصفیه اجباری) و از شکست‌های دونچیانِ تک‌دارایی و لانگ‌اونلیِ موجود (آدا/بی‌ان‌بی) متمایز است، چون سبدی متنوع از LONG-SHORT است. لانگ‌شورت، سوگیری لانگ 87% را بهبود می‌دهد؛ تناوب روزانه کارمزدها را ناچیز نگه می‌دارد و پارامترهای اندک در برابر بیش‌برازش مقاوم‌اند.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.