استراتژی معاملات کوانت با ریسک تعریف‌شده و چرخه هفتگی برای کسب پریمیوم از فروش نوسان در اختیارهای اروپایی تسویه‌نقدی بایننس ETH. یک BULL PUT SPREAD اجرا می‌کند (فروش اختیار فروش با قیمت اعمال کوتاه و خرید اختیار فروش با قیمت اعمال بلند، هر دو با سررسید هفتگی یکسان) و هنگامی اعتبار خالص می‌گیرد که نوسان ضمنی ETH بالا باشد و قیمت نقدی ETH در افت سرمایه فعال نباشد. اگر ETH هنگام سررسید بالاتر از قیمت اعمال کوتاه بماند، که بیشتر هفته‌ها چنین است، از کاهش ارزش زمانی (تتا) و بازگشت نوسان IV به میانگین (وگا) سود می‌برد. پای اختیار فروش بلند، ریسک دنباله‌ای BOUNDED را محدود می‌کند؛ حداکثر زیان هر اسپرد برابر است با (strike_width - net_premium) × contract_size و از زمان ورود کاملاً مشخص است. این استراتژی شکاف سهمیه SECOND-LARGEST را با هدف‌گیری دقیق BINANCE_OPTIONS پوشش می‌دهد (در حال حاضر 0/660 = 0.0%، در برابر هدف ≥15% برای مجموع اختیارها). همچنین می‌افزاید: (1) دامنه چندابزاری؛ (2) پوشش ETH (در برابر پرتفوی متکی عمدتاً به BTC)؛ (3) رده سازوکار NEW — فروش نوسان و برداشت تتا — که با استراتژی نوسان‌بلند DeribitBtcStraddle که پیش‌تر پیشنهاد دادم مستقل است (آن استراتژی نوسان BUYS دارد؛ این یکی نوسان SELLS دارد). این دو مکمل یکدیگرند و دفتر معاملات نوسان را شکل می‌دهند. CRITICALLY DIFFERENT برگرفته از الگوهای شکست این جلسه: (الف) NOT الگوی میله‌ای 4H؛ (ب) ساختار با ریسک تعریف‌شده یعنی NO «وابستگی به یک معامله» (هیچ معامله‌ای نمی‌تواند بیش از +1× پریمیوم سود کند یا بیش از منفیِ (عرض منهای پریمیوم) زیان بدهد)؛ (ج) NOT شرط‌بندی جهت‌دار بر ETH — در بازارهای خنثی یا صعودی کار می‌کند و فقط در حرکت‌های تند نزولی فراتر از قیمت اعمال کوتاه زیان می‌دهد؛ (د) NOT استراتژی شکستِ شکننده در برابر رژیم بازار — بازگشت نوسان به میانگین در رمزارزها قابل‌اتکاتر از تداوم روند قیمت است.