رفتن به محتوا
همه فرضیه‌ها

فرضیه‌ها

جفت‌های نسبت‌مومنتوم آلت به USD-M در بایننس BTC (دنبال‌کردن روند شکاف قدرت نسبی، خنثی از نظر دلاری، روزانه، دارایی‌های بزرگ جاافتاده)

Binance USD-M Alt/BTC Ratio-Momentum Pairs (Trend-Follow the Relative-Strength Spread, Dollar-Neutral, Daily, Established Majors)

استراتژی چندجفتی RATIO-MOMENTUM با خالص دلاری صفر که TREND-FOLLOWS از روند اسپرد قدرت نسبی آلت‌کوین در برابر BTC پیروی می‌کند؛ بر پایه مجموعه کوچکی از نسبت‌های ارزهای بزرگ و جاافتاده (ETH/BTC، SOL/BTC، BNB/BTC،…

فرضیه

استراتژی چندجفتی RATIO-MOMENTUM با خالص دلاری صفر که TREND-FOLLOWS از روند اسپرد قدرت نسبی آلت‌کوین در برابر BTC پیروی می‌کند؛ بر پایه مجموعه کوچکی از نسبت‌های ارزهای بزرگ و جاافتاده (ETH/BTC، SOL/BTC، BNB/BTC، XRP/BTC) در بایننس USD-M. برای هر آلت‌کوین، نسبت R = آلت‌کوین/BTC محاسبه می‌شود و وقتی R در UPTREND باشد، موقعیت LONG آلت‌کوین و SHORT BTC با ارزش اسمی برابر گرفته می‌شود؛ وقتی R در DOWNTREND باشد، موقعیت SHORT آلت‌کوین و LONG BTC گرفته می‌شود. به این ترتیب، رژیم‌های قدرت نسبی دنبال می‌شوند («فصل آلت‌کوین»……نمایش بیشترنمایش کمتر

استراتژی چندجفتی RATIO-MOMENTUM با خالص دلاری صفر که TREND-FOLLOWS از روند اسپرد قدرت نسبی آلت‌کوین در برابر BTC پیروی می‌کند؛ بر پایه مجموعه کوچکی از نسبت‌های ارزهای بزرگ و جاافتاده (ETH/BTC، SOL/BTC، BNB/BTC، XRP/BTC) در بایننس USD-M. برای هر آلت‌کوین، نسبت R = آلت‌کوین/BTC محاسبه می‌شود و وقتی R در UPTREND باشد، موقعیت LONG آلت‌کوین و SHORT BTC با ارزش اسمی برابر گرفته می‌شود؛ وقتی R در DOWNTREND باشد، موقعیت SHORT آلت‌کوین و LONG BTC گرفته می‌شود. به این ترتیب، رژیم‌های قدرت نسبی دنبال می‌شوند («فصل آلت‌کوین» یعنی رشد آلت‌ها در برابر BTC؛ ریسک‌گریزی یعنی افت آن‌ها در برابر BTC). این وارونگی عمدی CORRECT-SIGN INVERSION میانگین‌گرایی نسبت بین دارایی‌هاست که رد شده است: تحلیلگر با داده‌ها اثبات کرد که نسبت‌های رمزارزی DRIFT-DOMINANT و NON-STATIONARY هستند؛ آن‌ها با رژیم‌های عملکرد نسبی TREND (‏SOL به‌طور ساختاری از AVAX عملکرد بهتری داشته است)، و دقیقاً به همین دلیل، شرط‌بندی خلاف جهت نسبت (MR) زیان‌ده بود. بنابراین، دنبال‌کردن روند نسبت با FOLLOWING، نشانه تأییدشده است و یک لبه اثبات‌شده کارخانه، یعنی تداوم روند روزانه (سبد +392% / شارپ 2.59)، به‌جای قیمت مطلق به اسپرد ارزش نسبی اعمال می‌شود. استراتژی کاملاً در محدوده اعتبارسنجی‌شده می‌ماند: تناوب DAILY (جهت‌گیری تک‌میله‌ای درون‌روزی/4H برای ارزهای بزرگ اکنون در هر دو جهت، با حدود -98%، رد شده است)؛ فقط ارزهای بزرگ و جاافتاده (ایمن از نظر داده؛ سبدهای آلت گسترده و HL در data_unavailable از بین می‌روند)؛ صرفاً OHLCV (بدون وابستگی به فاندینگ/مبنای قیمت/اختیار معامله/COIN-M/تسویه اجباری)؛ و SYMMETRIC (فروش استقراضی به‌تنهایی شکست خورد؛ این روش هر دو جهت نسبی را در یک دفتر با لبه خالص به کار می‌گیرد). این روش دامنه کمترنمایان جفت‌ها را پوشش می‌دهد (14.9% در برابر تک‌جفت 72.4%)، خنثی نسبت به بازار است (هر جفت خالص دلاری صفر دارد و کجی 87%-لانگ را بهبود می‌دهد) و با سبد مقطعی ارزهای بزرگ تفاوت دارد (روند نسبت برای هر جفت به‌طور صریح در برابر رتبه‌بندی مقطعی). پارامترهای اندک آن در برابر بیش‌برازش مقاوم‌اند.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.