رفتن به محتوا
همه فرضیه‌ها

فرضیه‌ها

ETH لانگِ عقب‌نشینی پس از روزهای نزولی پیاپی با فیلتر رژیم صعودی 200-SMA

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

یک استراتژی SHORT-TERM MEAN-REVERSION فقط-خرید تک‌ابزاره روی قراردادهای دائمی ETHUSDT با استفاده از کندل‌های روزانه و فقط داده‌های OHLCV، با فیلتر رژیم صعودی 200-SMA. محرک، STRUCTURALLY NOVEL درون سبد است: این…

فرضیه

یک استراتژی SHORT-TERM MEAN-REVERSION فقط-خرید تک‌ابزاره روی قراردادهای دائمی ETHUSDT با استفاده از کندل‌های روزانه و فقط داده‌های OHLCV، با فیلتر رژیم صعودی 200-SMA. محرک، STRUCTURALLY NOVEL درون سبد است: این CONSECUTIVE DOWN DAYS را می‌شمارد (یک شمارش رویداد گسسته، نه یک آماره پیوسته)، که آن را به‌طور مکانیستی متعامد با هر استراتژی موجود می‌سازد. استراتژی‌های بازگشت به میانگین موجود بر روی افراط‌های آماره‌های پیوسته فعال می‌شوند: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong بر اساس فاصله انحراف معیار،……نمایش بیشترنمایش کمتر

یک استراتژی SHORT-TERM MEAN-REVERSION فقط-خرید تک‌ابزاره روی قراردادهای دائمی ETHUSDT با استفاده از کندل‌های روزانه و فقط داده‌های OHLCV، با فیلتر رژیم صعودی 200-SMA. محرک، STRUCTURALLY NOVEL درون سبد است: این CONSECUTIVE DOWN DAYS را می‌شمارد (یک شمارش رویداد گسسته، نه یک آماره پیوسته)، که آن را به‌طور مکانیستی متعامد با هر استراتژی موجود می‌سازد. استراتژی‌های بازگشت به میانگین موجود بر روی افراط‌های آماره‌های پیوسته فعال می‌شوند: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong بر اساس فاصله انحراف معیار، BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong بر اساس سرعت هموارشده وایلدر، BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong بر اساس فاصله وزنی حجم، و استراتژی‌های Drawdown Accumulation بر اساس درصد از سقف N-روزه. هیچ‌کدام از مکانیزم رویداد شمارش گسسته استفاده نمی‌کنند. الگوی N-روز-نزولی-متوالی توسط لری کانرز (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) به‌طور گسترده مستندسازی شده و به‌مدت تقریباً 17 سال یک محرک بازگشت به میانگین کوتاه‌مدت مقاوم در کلاس‌های دارایی باقی مانده است. این یک رژیم ریزساختار متفاوت از افراط‌های نوسان‌ساز ثبت می‌کند: فشار فروش چندروزه پایدار که با تکمیل جریان توسط فروشندگان سیستماتیک فرسوده می‌شود، به‌جای تسلیم ناگهانی تک‌میله (RSI(2)) یا موقعیت-نسبت-به-میانگین (BB). بازه زمانی روزانه انتخاب شده است زیرا (الف) مسیر داده‌های آتی روزانه ETH تجربی قابل‌اعتماد است (توسط EthDailyGoldenCrossMomentumLong که از پیش در خط تولید است اثبات شده)، (ب) ETH 4H به‌طور پیوسته زیرساخت لایه 3 را با شکست مواجه کرده (4 تکرار)، (ج) الگوهای روز-نزولی-متوالی فقط در تفکیک روزانه از نظر آماری معنادارند — در 4H به نویز تبدیل می‌شوند. ETH به‌طور خاص انتخاب شده است زیرا (الف) ETH کم‌استفاده‌ترین دارایی در سبد است (فقط 1 استراتژی با وجود مسیر داده قابل‌اعتماد)، (ب) ETH پویایی‌های pullback-then-resume کوتاه‌مدت به‌خوبی مستندشده در رژیم‌های صعودی دارد (جریان‌های بازگشت به میانگین نهادی به‌دلیل اکوسیستم مشتقات/استیکینگ آن بر ETH سنگین‌ترین است)، (ج) EthDailyGoldenCrossMomentumLong موجود بر روی رویدادهای رژیم بلندمدت RARE فعال می‌شود در حالی که این بر روی عقب‌نشینی‌های کوتاه‌مدت FREQUENT فعال می‌شود — واقعاً زمان‌بندی سیگنال متعامد بر روی همان دارایی. فقط 4 پارامتر (آستانه شمارش روز-نزولی، دوره SMA رژیم، نگاه‌به‌عقب خروج، درصد توقف-ضرر)، همه از نظر اقتصادی معنادار و پایدار.

Stratmill ابزاری برای پژوهش و معامله آزمایشی است، نه مشاوره مالی یا کارگزار. نتایج بک‌تست و معامله آزمایشی فرضی هستند. معامله‌گری با ریسک زیان همراه است.