SOL بازگشت از افراط در نرخ تأمین مالی

فرضیه

یک استراتژی معکوس ساده روی قراردادهای دائمی SOLUSDT که از خوانش‌های شدید نرخ تامین مالی به عنوان سیگنال موقعیت‌گیری بیش از حد استفاده می‌کند. وقتی نرخ تامین مالی 8 ساعته به صدک شدید می‌رسد (بالای 5% یا پایین 5% در پنجره 60 روزه اخیر)، موقعیتی خلاف سمت شلوغ بازار می‌گیریم. تامین مالی مثبت شدید به این معنی است که موقعیت‌های خرید به شدت به موقعیت‌های فروش پرداخت می‌کنند — که نشان‌دهنده موقعیت‌گیری بیش از حد خرید است که از نظر تاریخی از طریق لیکویید شدن موقعیت‌های خرید و کاهش قیمت حل می‌شود. تامین مالی منفی شدید به این معنی است که موقعیت‌های فروش به شدت به موقعیت‌های خرید پرداخت می‌کنند — که نشان‌دهنده موقعیت‌گیری بیش از حد فروش است و مستعد شورت اسکوئیز می‌باشد. موقعیت تا زمانی نگهداری می‌شود که نرخ تامین مالی به میانگین بازگردد و خنثی شود (در محدوده ±0.005% در هر 8 ساعت) یا حد ضرر/توقف زمانی فعال شود. SOL انتخاب شده است زیرا مشارکت خرده‌فروشی بالایی دارد، افراط‌های مکرر تامین مالی را تجربه می‌کند، نقدشوندگی عمیقی دارد و داده‌های نرخ تامین مالی تمیزی در بایننس موجود است. دوره نگهداری چند روزه است (نه چند دقیقه‌ای)، که هزینه کارمزد را در مقایسه با هزینه 0.10% رفت و برگشتی ناچیز می‌کند.