BTC استراتژی شورت خلاف‌روند با نرخ تامین مالی افراطی (8 ساعت)

فرضیه

یک استراتژی MEAN-REVERSION شورت-محض تک‌ابزاری روی قراردادهای آتی دائمی BTCUSDT (Binance USD-M) که منحصراً توسط نرخ‌های تامین مالی مثبت افراطی 8 ساعته فعال می‌شود. زمانی که آخرین نرخ تامین مالی بالاتر از آستانه‌ای تثبیت شود که نشان‌دهنده موقعیت‌های خرید انبوه است، استراتژی یک موقعیت شورت باز می‌کند و تا زمان عادی‌شدن نرخ تامین مالی یا فعال‌شدن یک خروج مبتنی بر قیمت، آن را نگه می‌دارد. این استراتژی از سیگنال‌های مبتنی بر نمودار NO استفاده می‌کند (بدون SMA، EMA، الگوهای کندل، شکست‌ها یا فیلترهای روند) — کاملاً بر پایه نرخ تامین مالی، که آن را از نظر ساختاری عمود بر هر استراتژی مبتنی بر OHLCV کنونی در خط لوله و بر تمام الگوهای شکست اخیر 10 قرار می‌دهد. در مجموع فقط 3 پارامتر (آستانه ورود، آستانه خروج، ساعت‌های توقف زمانی) دارد، که آن را در برابر بیش‌برازش مقاوم نگه می‌دارد. نیازمندی‌های داده حداقلی است: کندل‌های 1 ساعته (برای بررسی‌های اجرا/خروج) به‌علاوه funding_rate_updates از انبار داده تکمیلی.